Educational e FAQ Trading su Obbligazioni (un cruscotto per i bond)

Non è così, il GoalSeek è stato programmato dalla Microsoft, implementa il metodo di Newton (presumibilmente, non esiste molto di scritto, in stile MS), mentre il risolutore, il Solver è della Frontline, Excel Solver, Optimization Software, Monte Carlo Simulation, Data Mining - Frontline Systems, risolve problemi di programmazione lineare e non lineare, la versione base è data in bundle con Excel, la versione Premium e superiori può essere acquistata a parte dalla Frontline.
Entrambi, GoalSeek e Solver possone essere chiamati da Visual Basic.

Nei miei interventi non sono stato precisisimo (chiedo venia) e probabilmente hai ragione tu :bow: (verifichero'). Non sono un esperto di excel (per la verita', non amo microsoft) ma lo uso per fare i conti.

Il succo del mio discorso rimane valido:
1) dal punta di vista matemantico e' la risoluzione di un polinomio generico di grado n
2) con una riga di visual basic che usa la GoalSeek si ottiene la soluzione senza scomodare librerie astruse.

ciao
 
Nei miei interventi non sono stato precisisimo (chiedo venia) e probabilmente hai ragione tu :bow: (verifichero'). Non sono un esperto di excel (per la verita', non amo microsoft) ma lo uso per fare i conti.

Il succo del mio discorso rimane valido:
1) dal punta di vista matemantico e' la risoluzione di un polinomio generico di grado n
2) con una riga di visual basic che usa la GoalSeek si ottiene la soluzione senza scomodare librerie astruse.

ciao

Ciao, non ho letto tutto il thread, potrò farlo fra qualche giorno, tuttavia:

1) Vero, ma grado n significa n soluzioni nel campo complesso, se si è sfortunati ne esiste più di una reale, ma solo una ha senso fisico, in questo caso finanziario, esempio:
(x-1)*(x-2) soluzioni per x=1 e x=2, tradotto in Excel:
(A1-1)*(A1-2)
sia il Solver che il GoalSeek danno la soluzione reale approssimata più vicina al punto di partenza:
esempio se A1=0 allora trova A1=1, se A1=3 allora trova 2.
Quindi bisogna fare attenzione alla stima iniziale con uno studio preliminare, anche se va quasi bene senza.
Per questo genere di problemi non lineari il GoalSeek è più veloce, ma meno preciso, per quelli di programmazione lineare non sono d'accordo con quanto scritto, la soluzione dovrebbe essere cercata negli spigoli e l'algoritmo è molto rapido, comunque è una questione di lana caprina per questi problemi.
2) Il GoalSeek è più veloce, però il Solver è più preciso, in qualche caso il GoalSeek non trova una soluzione, mentre il Solver sì, idealmente si fa una prima "passata" con il GoalSeek e poi nei casi contesi si usa il Solver.

Solo un appunto su Excel Workbook · Automatic Goal Seek possibilmente bisognerebbe nominare le celle e poi usare i nomi, altrimenti se si elimina una cella, un range ... non funziona più niente, cioè invece di:

Range(”F6″).GoalSeek Goal:=0, ChangingCell:=Range(”D6″)

Range(Obiettivo).GoalSeek Goal:=0, ChangingCell:=Range(Variabile)

Anche io sono un patito di R, però bisognerebbe scrivere molto di più, fra qualche giorno spero di dare un aiuto più concreto, se ce ne sarà ancora bisogno.

P.S. Anche in LibreOffice esiste il Solver (che non è Frontline) e il GoalSeek.
 
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Vorrei applicare i concetti qui descritti ai BTPi, ma mi manca un tassello fondamentale per il calcolo del prezzo Tel quel

Faccio un esempio reale.
Fineco riporta per il BTPI-15ST21 2.10
cedola annuale 2,10% + HICP
lettera 76,5
tel quel 81
rateo interessi 0,802

Esiste una tabella per il coefficiente HICP in modo da potersi calcolare autonomamente il prezzo per ogni BTPi? Non dovrebbe essere sul sito del MEF (io non l'ho trovata...)

Grazie e scusate per la domanda "banale".
 
Ho l'impressione che in questo 3d si vada poco avanti nel progetto di costruzione del cruscotto.

Propongo allora a chi volesse seriamente procedere di andare nella cartella CDS Basis e cercare di replicare i calcoli della immagine embedded sulla cartella stessa sovrascrivendo i calcoli del CCT. Chi per primo risolve potra' poi ripostare il foglio modificato. Cosi' avremo una base comune di dati per poi applicare il metodo GoalSeeker in VBA e soprattutto capire se sia meglio il Goalseeker o il Solver.

P.S. Non mi piace assegnare del lavoro agli altri, ma mi rendo conto che oggettivamente l'argomento dei rendimenti aggiustati per il rischio di credito e' davvero ostico rispetto agli abituali argomenti standard di cui si parla nelle comunita' web (rendimento, tasso, scadenza solvibilita' emittente, etc.) e ci vuole un deciso coinvolgimento nella materia, non basta solo leggere come avviene in tutti gli altri casi per avere un'idea generale.

Qualche giorno di pazienza ...
 
Buona sera
Avrò sbagliato qualcosa?

1327953807unbenannt.jpg


Grazie a P.A.T. per questa iniziativa.
Saluti
Antonio
 
Hai costruito prima l'esempio dell'immagine acclusa nel foglio ?

Quando hai costruito quella e il risultato tramite il risolutore ti converge a 0,194 % vuol dire che il procedimento e' giusto, e cosi' puoi applicare lo schema che hai costruito alla valutazione di qualsiasi bond tu desideri.

PAT perdona l'ignoranza pentadimensionale, ma nell'immagine esempio allegata al foglio excel la formula (DF Calculation) presenta l'elevazione a potenza doppia rispetto quella usata finora.

I conti tornano, ma puoi spiegarmi?

132802786920120131173716.jpg
 
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test pratico: ho usato la goalseek di vba su 400 titoli circa e per tutti sembra funzionare correttamente.
 

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