reno
Guest
io sinceramente non sono assolutamente di questa idea e ti spiego il perchè.
Ai tassi del bot semestrale attuali danno un tasso interno di rendimento notevolmente superiore a quello dei btp pari durata.
-Adesso se lo spread migliora i bot semestrali scenderanno (ma penso che l'effetto positivo dello spread sarà maggiore sui corsi compensando ampiamente)
- se lo spread peggiora si avrà un rendimento a scadenza notevolmente superiore per i cct rispetto ai btp di pari durata dovuto ai maggiori interessi sui bot.
sbaglio forse qualcosa nel mio ragionamento?
Ti ringrazio per il suggerimento, e correggimi se sbaglio il tuo ragionamento è corretto in quanto applicato a scadenze brevi ma se l'obbiettivo fossero btp con scadenze medio lunghe a tassi medio alti considerandone anche i prezzi contenuti attualmente , credo che il quadro cambierebbe in quanto mi permetterebbe di recuperare più velocemente soprattutto in caso di ripresa dei btp.