p_dinamite
Forumer attivo
all'apertura del file autorizza la macro, poi vai sul foglio quotazioni e lancia la
suddetta (strumenti-->macro-->esegui) verranno prese le quotazioni dal sito
della BorsaItaliana tramite query, si aggiornano in automatico i rendimenti ed
il grafico, io lo faccio dopo le 18:00, a mercati chiusi
grazie! mi sa che utilizzerò il tuo
però scusa una cosa, sto cercando la formula con la quale trovi i forward, ma non la trovo...
guardando i valori nella linguetta cedola a quanto capisco la tua curva è la rappresentazione (interpolata?) dei diversi Tir
sarebbe interessante vedere il grafico (in un'altra linguetta) dei tassi forward così determinato
Indico con
i(0,1) tasso a un anno
i(0,2) tasso a 2 anni
i(1,2) tasso che il mercato sconta tra 1 anno per gli strumenti con durata 1 anno (in pratica è il i(0,1) che il mercato pensa sarà in vigore tra un anno)
quindi i(1,2) lo ricaveremo come i(0,2)^2/i(0,1)
e così via per tutte le altre scadenze