troppidebiti
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ECB: Euro area yield curve
Two credit risk yield curves
The spot, forward and par yield curves, and their corresponding time series, are calculated using two different datasets reflecting different credit default risks.
- One sample contains "AAA-rated" euro area central government bonds, i.e. debt securities with the most favourable credit risk assessment.
- The second dataset contains (AAA-rated and other) euro area central government bonds.
sì
dipende cosa sia il fine della analisi
se per valutare ad es. un mutuo, mi pare sia meglio questa dell ECB
se è per il trading, è meglio quella dei BTP
ho capito bene??
garzie
io penso che i btp andrebbero valutati con il secondo tipo di curva...perchè il rating italico non è AAA il rating AAA è ad esempio quello della Germania.
il problema è che nell' altra curva ci sono anche paesi come irlanda portogallo grecia che ultimamente stanno soffendo un pò troppo per i miei gusti piuttosto volatili ecc..