Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato III° (Gennaio 2010 - Dicembre 2011) (39 lettori)

[ildonnaiolo]

Buongiorno amici
momento di stallo sui TDS
pazienza se calano compriamo
se salgono vendiamo
e intanto il rateo incassiamo
ciao a tutti

Il motivo dello stallo e' questo:
Grecia, Germania non ha ancora deciso su aiuti - min Finanze

lunedì 22 febbraio 2010 12:53
BERLINO, 22 febbraio (Reuters) - La Germania non ha preso una decisione su come aiutare la Grecia, ma si attende che il Paese riesca a rifinanziarsi sui mercati entro aprile, secondo quanto riferisce un portavoce del ministero delle Finanze.
Secondo il portavoce del ministero la Ue dovrà considerare nuove norme e sanzioni rispetto alla Grecia.

 

[ilfolignate]

buon giorno turco. oggi come oggi l'indicizzazione del 2041 è circa 1%.il rendimento quindi ora su base annua è il 3,55 lordo.............prezzo Teorico98,906466 Emissione15.09.2009 Prezzo emissione98,891 Scadenza15.09.2041 Prezzo rimborso100 Valore nominale1.000 Data prima cedola15.03.2010 Taglio minimo1.000 Ultima cedolaLotto minimo1.000 Valuta rateo25.02.2010 Numero cedole annue2 Rateo calcolato1,1482% Tasso emissione2,55% Ritenuta rateo12,5% Tipo calcolo interesseACT/ACT Coefficiente di Indicizzazione1,006 Stacco cedole 15.03.2010 - 15.09.2010...

Buongiorno Stefano buongiorno a tutti Voi amici del 3D

Faccio un rapido intervento giusto per spiegare meglio come funzionano questi calcoli astrusi per calcolare la cedola dei titoli obbligazionari indicizzati:

in effetti il calcolo e' complicato ed e' assolutamente comprensibile che l'operatrice non sia stata in grado di effettuarlo. La cedola di questo tipo di titoli e' calcolata sul capitale nominale rivalutato in base al tasso di inflazione registrato nei mesi precedenti: Cedola Pagata = Cedola Reale
* valore indice CPI staccocedola / valore indice CPI acquisto
*N
dove:
CPI sta per Consumer Price Index (indice prezzi al consumo);
N sta per valore nominale;
valore indice CPI staccocedola/valore indice CPI acquisto è il coefficiente di indicizzazione valore indice CPI staccocedola = CPI(m-2)+ (nj - 1)/NJ(m) * (CPI(m-2) -CPI(m-3)); dove:
CPI(m-3) = indice dei prezzi al consumo calcolato 3 mesi prima;
CPI(m-2) = indice dei prezzi al consumo calcolato 2 mesi prima nj = n. dei giorni intercorsi tra l'inizio del mese e la data di stacco cedola;
NJ = n. totale dei giorni del mese in corso al giorno di stacco cedola.
Un esempio puo' essere ricavato utilizzando le formule.
Eccole un esempio pratico: Ipotizziamo di sottoscrivere oggi nominali EUR 1.000 dell'obbligazione in parola, che come sappiamo ha una cedola annuale del 2,25% reale, cioe' oltre all'inflazione. Ipotizziamo che il tasso di inflazione sara', da qui ad un anno, del 2%.
Se fossimo in possesso di un'obbligazione a tasso fisso "ordinaria" percepiremmo una cedola di EUR 22,50, pari a 1.000 * 2,25%.
In questo caso, pero', il calcolo va fatto su un capitale rivalutato per l'inflazione. Quindi la ns. cedola sara' calcolata sul nominale di EUR 1.000 corretto per l'effetto inflazione, ovvero 1.000 + il 2% di 1.000 = 1.020, e sara' pari al 2,25% del capitale rivalutato, ovvero EUR 22,95.
Tenga presente che a scadenza o in caso di smobilizzo Le verra' rimborsato il nominale di EUR 1.000 corretto per l'inflazione calcolata dal momento dell'acquisto del titolo o dalla sua sottoscrizione.

La fonte è del sito dell'Aduc, finalmente qualcuno che spiega come funzionano questi strumenti assurdi!!!

Alla prossima Amici

 

[belindo]

Ok, ma quindi non si rivaluta la % del tasso ma solamente il capitale per il coefficente di inflazione con cui si calcola la cedola che nel caso del '41 è comunque e sempre del 2.55%.
giusto?

 

[ilfolignate]

Ok, ma quindi non si rivaluta la % del tasso ma solamente il capitale per il coefficente di inflazione con cui si calcola la cedola che nel caso del '41 è comunque e sempre del 2.55%.
giusto?

Esattamente!! Si aggiunge al valore nominale investito la percentuale relativa al giorno dello stacco cedola

Ad esempio: 50.000 euro di BTPi 2041 stacco cedola 15 marzo 2010, inflazione temporanea prevista: 1,00673. Si calcola 50.000 X 1,00673 = 50.336,5 X 2,55%, quindi cedola semestrale al netto del capital gain: 561,56 Euro!!!

In sostanza meglio farci trading con questi titoli piuttosto che usarli come cassetto!!!

Ovviamente è un mio parere personale

 

[argotone]

ciao a tutti e un bentornato al mitico Foli
anche oggi ho incrementato il 2040 5%, altri 10k a 102,10. target di vendita, 103,30 nell'arco del mese di marzo.

 

[stefanofabb]

tassi LIBOR

USD GBP EURO CHF JPY CAD AUD
1 sett. 0.20750 0.52813 0.31125 0.06333 0.12875 0.27333 3.88750
1 mese 0.22875 0.53938 0.38563 0.09167 0.15563 0.30333 3.95750
2 mesi 0.24000 0.57000 0.47438 0.17000 0.19563 0.35000 4.05000
3 mesi 0.25219 0.64438 0.60625 0.24833 0.25313 0.41000 4.11750
4 mesi 0.28563 0.71625 0.71438 0.27333 0.33750 0.50500 4.18250
5 mesi 0.33188 0.79125 0.80563 0.29667 0.39063 0.60167 4.27500
6 mesi 0.39313 0.86875 0.91813 0.32000 0.45438 0.70167 4.39250
7 mesi 0.46813 0.94313 0.97000 0.37667 0.51125 0.80000 4.49750
8 mesi 0.54125 1.02250 1.02250 0.42833 0.55188 0.90000 4.61250
9 mesi 0.62844 1.09750 1.07750 0.47500 0.60125 1.00000 4.76500
10 mesi 0.70625 1.16625 1.11563 0.52667 0.62813 1.08167 4.85500
11 mesi 0.78813 1.23063 1.16125 0.57167 0.65563 1.15333 4.94750
1 anno 0.87313 1.29625 1.20938 0.61667 0.68063 1.25000 5.00500
---

 

[stefanofabb]

"Atene non ha chiesto un solo euro"
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 22 feb - Non c'e' un
piano per 20-25 miliardi di euro di aiuto per Atene perche'
la Grecia non ha richiesto un solo euro come aiuto
finanziario". Lo ha affermato il portavoce del commissario
Ue agli Affari economici Olli Rehn.

 

[ilfolignate]

ciao a tutti e un bentornato al mitico Foli
anche oggi ho incrementato il 2040 5%, altri 10k a 102,10. target di vendita, 103,30 nell'arco del mese di marzo.

Grazie Argo

Sono solo di passaggio oggi

Ottimo acquisto

 

[g.ln]

che noia! basta!.... partiamo si o no?

Ciao Dep, per adesso direi che non si parte. Noia e pazienza, le virtù del trader
Giuseppe

 

[g.ln]

Grazie Argo

Sono solo di passaggio oggi

Ottimo acquisto

A presto, in formissima, Foli!
Noi qui vigiliamo, vigiliamo, vigiliamo!
Ciao, Giuseppe