Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato IV° (Gennaio 2012 - Dicembre 2012) (3 lettori)
- Creatore Discussione stefanofabb
- Data di Inizio
follettina
Forumer attivo
Ci stavo guardando anch'io..per ora vedrei i 108,20, poi si vede
aspettiamo gli esperti
popov
Coito, ergo cum.
come dicevamo settimana scorsa con belìn(do) - anzi per la verità lo diceva lui ed io confermavo - se 79,25 è la neckline del shs-reverse allora il target è 81 circa.
il fatto che la neckline sia 79,25 - e che quindi per confermare il movimento ci possa stare un pullback fino a lì - mi pare sostenuto dal fatto che ci sono 2M di pezzi in denaro a 79,3
- anzi per la verità lo diceva lui ed io confermavo - se 79,25 è la neckline del shs-reverse allora il target è 81 circa.il fatto che la neckline sia 79,25 - e che quindi per confermare il movimento ci possa stare un pullback fino a lì - mi pare sostenuto dal fatto che ci sono 2M di pezzi in denaro a 79,3
blackmac
Forumer storico
Mps e la beffa di 25 miliardi di Btp che rendono zero | Linkiesta.it
La beffa è che il portafoglio di 25 miliardi di Btp non rende quasi niente. Appena 65 milioni di euro in un anno: lo 0,26 per cento. Il dato è stato rivelato mercoledì scorso da Bernardo Mingrone, il direttore finanziario della banca senese. Per capire come si sia possibile che 25 miliardi di Btp a media-lunga scadenza rendano appena lo 0,26%, occorre fare un passo indietro. Fra il 2009 e il 2010 la banca acquistò a debito circa 25 miliardi nominali di Btp a medio-lungo termine, per speculare, come molti altri istituti, sulla differenza fra tassi a lungo e tassi a breve termine (carry trade). Poi, però, rimase impigliata nell’esplosione dello spread Btp-Bund, la conseguente perdita di valore del portafoglio, fino alla richiesta definitiva dell’Autorità bancaria europea e della Banca d’Italia di rafforzare il patrimonio per 1,7 miliardi di euro. L’investimento venne realizzato tramite una struttura di interest rate asset swap, combinando cioè l’acquisto di un’obbligazione a cedola fissa (il Btp) con l’acquisto di un derivato su tassi (interest rate swap). Con quest’ultimo contratto, la banca cede alla controparte gli interessi cedolari a tasso fisso (le cedole dei Btp) in cambio degli interessi a tasso variabile (Euribor). La struttura cosiddetta di hedging (copertura)doveva proteggere Mps dal rischio di un rialzo dei tassi, ma si è rivelato un clamoroso errore. Politica monetaria e tassi di mercato sono infatti andati nella direzione opposta. Oggi il tasso Euribor a 1 mese è prossimo allo zero, quelli a tre mesi intorno allo 0,2 per cento, e avendo scambiato le sue cedole fisse (fra il 4 e il 5%) con un tasso variabile, si deve accontentare di quei 65 milioni.
popov
Coito, ergo cum.
ricordo che c'è anche un shs-reverse più piccolo che ha target un pelo sopra gli 80.come dicevamo settimana scorsa con belìn(do)
il fatto che la neckline sia 79,25 - e che quindi per confermare il movimento ci possa stare un pullback fino a lì - mi pare sostenuto dal fatto che ci sono 2M di pezzi in denaro a 79,3
drbs315
Forumer storico
Il mps evidentemente è ottimo indicatore del mercato... se utilizzato come contrarian
Certo che per cannare l'operazione sia all'andata che al ritorno bisogna avere un certo talento
follettina
Forumer attivo
pxfour
Forumer storico
Popov scusa io ci vedrei più 109,5x, può essere?
belindo
Guest
come dicevamo settimana scorsa con belìn(do)
il fatto che la neckline sia 79,25 - e che quindi per confermare il movimento ci possa stare un pullback fino a lì - mi pare sostenuto dal fatto che ci sono 2M di pezzi in denaro a 79,3
Secondo i miei grafici orari sul 41i abbiamo un testa spalle con target 74 e testa del 23/10
mentre poi abbiamo un shR testa 9/11 e target 80.9
Il primo sarebbe invalidato perchè abbiamo sforato il fibo salendo troppo per me siamo orientati sul secondo, aiutato anche dal FBUND che è nella parte bassa del canale e una sua rottura mi farebbe fare buy nei BTPi.
IMHO
P.s potrei anche cannare perchè sono preso in altre cose, ditemi se sono impazzito.
