TS beta - medio/lungo periodo | Azionario - di ale73a

[ale73a]

Trading System

Descrizione
semplice di medio/lungo periodo su mm e filtri testato su molti titoli dell'azionario italia che tutto sommato dà buoni risultati sulla maggior parte di essi (prorealtime) - è una base, sicuramente migliorabile
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st=Supertrend[3,10]
MM150 = EXPONENTIALAVERAGE[150](CLOSE)
MM20 = EXPONENTIALAVERAGE[20](CLOSE)
MM5 = EXPONENTIALAVERAGE[5](CLOSE)
c=close
piuBasso = LOWEST[5](LOW)
piuAlto = HIGHEST[5](HIGH)

if st < c and MM5 > MM20 and c > MM150 and c < piuAlto[1] then
buy 100 %capital at market
endif


if st > c and MM5 < MM20 and c < MM150 and c > piuBasso[1] THEN
sellshort 100 %capital at market

endif
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ah, ci tengo a precisare che non è overfittato su un titolo specifico...

 

[ale73a]

stesso ts trend follower, , 3000 euro a testa, dal 1995 (fatta eccezione x bs e brembo e ten) tot 30000 investiti .risultato finale 155000 (+400% credo) i titoli sono:
brembo eni enel ( quelli che vanno peggio)
fiat (molto male dal 98 al 2002, ottimi gli ultimi due anni)
stm ucg ms
biesse saipem (ottimo)
tenaris

 

[ale73a]

questo è lo stesso ts ma x vt (ringrazio chi ha creato l'indicatore chandelier, io non ce l'avrei mai fatta!)
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var: ema5, ema20, ema150, l5, h5;
Var: Stop1, Stop2, StopLong, StopShort, PREV, Chandelier(0),OscAtr3, OscAtr25;
Var: contahl,prox0,indzona1,pp,llow,hhigh,aa, bb,expoa,expob,dd,indzona2;
ema5=mov(c,5,e);
ema20=mov(c,20,e);
ema150=mov(c,150,e);
h5=h[5];
l5=l[5];
OscAtr3 = ATR(C, 10) * 3;
OscAtr25 = ATR(C, 10) *2.5;

PREV = Chandelier[1];

if PREV < L THEN
if (H - OscAtr3) >= PREV then
Stop1 = H - OscAtr3;
else
Stop1 = PREV;
endif;
else
Stop1 = H - OscAtr3;
endif;

if PREV < l then
if (C - OscAtr25) >= PREV then
Stop2 = C - OscAtr25;
else
Stop2 = prev;
endif;
else
Stop2 = C - OscAtr25;
endif;


If Stop1 > Stop2 then
StopLong = Stop1;
else
StopLong = Stop2;
endif;


if PREV > H then
if (L + OscAtr3) <= PREV then
Stop1 = L + OscAtr3;
else
Stop1 = PREV;
endif;
else
Stop1 = L + OscAtr3;
endif;


if (PREV > H) then
if (C + OscAtr25) <= PREV then
Stop2 = C + OscAtr25;
else
Stop2 = PREV;
endif;
else
Stop2 = C + OscAtr25;
endif;


If Stop1 < Stop2 then
StopShort = Stop1;
else
StopShort = Stop2;
endif;


if BarSince(L > StopLong[1]) > BarSince(H < StopShort[1]) then
Chandelier = StopLong;
else
Chandelier = StopShort;
endif;

///////////////////////////////////// DD /////////////////////////////////////////
pp=14;

llow=LLV(L,pp);

hhigh=HHV(H,pp);

aa=((3*close - 2*llow -open[1] ) / close)*100;

bb=((open[1] + 2*hhigh - 3*close)/close)*100;

expoa=(aa-expoa[1])*(2/(5*pp+1))+expoa[1];

expob=(bb-expob[1])*(2/(5*pp+1))+expob[1];

dd=expoa-expob;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if h>h[1] then contahl=(contahl+1);endif;
if l<l[1] then contahl=(contahl-1);endif;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if isfirstbarday then contahl = 0;endif;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
prox0=0.0000000001;
PlotChart(Chandelier, 0, blue, solid, 2);

Indzona1=CreateViewport(300,0,true);
PlotChart(contahl,INDZONA1,black,solid,2 );
PlotChart(prox0,INDZONA1,black,dot,2);

indzona2=CreateViewport(200, 0, true);
Plotchart(dd,indzona2, blue, istogramma, 2);
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if c > chandelier and c > ema150 and ema5 > ema20 and c < h5 then enterlong(nextbar,atopen);
endif;
if c < chandelier and c < ema150 and ema5 < ema20 and c > l5 then entershort(nextbar,atopen);
endif;

 

[ale73a]

queste sono le performances del ts sui titoli spmib dal 1985 in poi...comincio con a2a a sx e alleanza a dx

 

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atlantia e autogrill

 

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m.paschi e pop mi

 

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si vede che non ho un qazzo da fare, eh???
banco pop e bulgari

 

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primo titolo negativo buzzi e enel

 

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eni e fastweb

 

[ale73a]

finalmente fiat e finmeccanica (secondo negativo) credo che il dd sia sbagliato!