Il trading system trasformato in indicatore
Per valutare meglio l'andamento di un trading system cerco sempre di trasformarlo in un indicatore a 3 valori:
1 stai long
0 attendi
-1 stai short
Questo permette semplicemente di confrontarlo con altri indicatori derivati e/o ottimizzati.
In realtà l'indicatore di ale73a non assume mai valore 0 - attendi, ma è sempre o +1, oppure -1. Appena ho un attimo cerco di farne una versione che comprenda anche periodi con valore 0, possibilmente quando il titolo è in trading range.
Ecco il codice:
st=Supertrend[3,10]
MM150 = EXPONENTIALAVERAGE[150](CLOSE)
MM20 = EXPONENTIALAVERAGE[20](CLOSE)
MM5 = EXPONENTIALAVERAGE[5](CLOSE)
c=close
piuBasso = LOWEST[5](LOW)
piuAlto = HIGHEST[5](HIGH)
if ST < c and MM5 > MM20 and c > MM150 and c < piuAlto[1] then
risposta=1
endif
if ST > c and MM5 < MM20 and c < MM150 and c > piuBasso[1] THEN
risposta=-1
endif
return risposta