Programmazione Excel TS Giorno e Notte (4 lettori)

[Imar]

eh non hai guardato bene il foglio . . .
in realtà nemmeno io lo sapevo, l’ ho letto su questo thread . . .
però ho verificato ed un ACF( 1 ) di ydj_1 vs yield2 pari a – 0.130 mi è sembrata una buona motivazione x provare . . .

Ed hai fatto bene ad approfondire..... io volevo solo ricordare (non a te che non ne hai bisogno, ma magari a chi si sta avvicinando a queste tecniche per la prima volta) che un ACF statisticamente significativo può derivare anche da fenomeni completamente indipendenti, e/o essere frutto del caso.

Riflessioni di questo tipo possono aggiungere qualcosa che la statistica da sola non può intravedere; per esempio, se l'effetto REVERSE che avete evidenziato tra DJIA e FIB fosse un riflesso dall'effetto REVERSE del DJIA su se stesso..... e qualcuno volesse portarlo a mercato, verrebbe da chiedersi perché non perseguirlo direttamente sui futures USA, lasciando perdere il FIB.
Un saluto.

 

[kiRman]

Buongiorno a tutti... sono nuovo, o quasi

sto' cercando di capire qualche cosa dal foglio allegato... scusate se chiedo spiegazioni su cose gia' dette... vado piano se poi mi perdo che il foglio e' davvero complesso... non ne parliamo del foglio 1 poi


da quanto ho capito stiamo "affrontando" il tema notte seguendo tre linee e cioe'

1) comportamento open di oggi vs di ieri del DJ con una relazione inversa
2) il comportamento ore 17 del dow jones vs open di oggi
3) il comportamento del fib oree 17 vs open di oggi con una relazione inversa

nel foglio 2 ci sono i valori del fib, e qui ci siamo. Ma non sono riuscito a trovare quelli del dow jones... poi leggendo ho capito che in colonne f e g c'e' rispettivamente il rendimento DJ open di oggi vs open di ieri e rendimento DJ h 17 vs open di oggi.

Ecco non sarebbe meglio mettere tre colonne aggiuntive con i valori del DJ di open close ore 17 e close? in maniera tale che nelle colonne f e g si mettono le formule come per il fib??

Faro' altre domande, poco per volta se davvero non capisco un capzo

 

[Imar]

Non avevo sottomano le serie storiche, per cui non avevo ancora scritto il richiamo alla serie storica esterna. L'ho fatto ieri!

Si, ma nel calcolo di inputx e nell'istruzione di BUY manca anche qualunque riferimento a
ydj_2
yield1
yield2

che pure dovrebbero concorrere, o no?
Insomma, per me potete fare come volete.....ma forse è meglio non mettere codice piuttosto che metterlo incompleto...... oppure specificare che quanto esposto è solo una parte del tutto.



Per il resto, ti ingrazio dell'invito (la mia email è comunque sempre la stessa) ma come ben sai.... riguardo alla partecipazione a gruppi più ristretti in cui vi sono 3 persone che lavorano seriamente, un paio di volenterosi che vorrebbero pure collaborare però sono privi delle basi più elementari (niente di male ma l'analisi delle serie storiche non si studia in un giorno.... lo so ben io che un giorno o l'altro dovrò mettermi a studiarla davvero ), ed altre 15 che bighellonano a vuoto con domande del tipo: "ma voi vivete di trading?" e magari si permettono pure di dare giudizi personali sui primi tre .......... beh.... io "ho già dato" e non mi interessa replicare l'esperienza.

Un saluto.

 

[Skarso]

per esempio, se l'effetto REVERSE che avete evidenziato tra DJIA e FIB fosse un riflesso dall'effetto REVERSE del DJIA su se stesso..... e qualcuno volesse portarlo a mercato, verrebbe da chiedersi perché non perseguirlo direttamente sui futures USA, lasciando perdere il FIB.

probabilmente hai ragione, c’ è un effetto di mean reversion del DJIA su se stesso che si riflette anche sul FIB . . .
ma il thread è sul FIB quindi vediamo di tirarci fuori qualcosa sul FIB . . .
a che punto siete con Amibroker ? confermate i risultati ?
sarebbe ora di andare avanti . . .

 

[reef]

a che punto siete con Amibroker ? confermate i risultati ?
sarebbe ora di andare avanti . . .

Io te li posso confermare "quasi" esattamente (mi sono preso qualche licenza nel calcolo) colonna per colonna per kappa1=0

Poi ho fatto girare alcune ottimizzazioni col Walk Forward a pochi giorni per simulare la rolling window, ma i risultati non sono per nulla incoraggianti, in termini di miglioramento delle performance. A te cosa viene?

Proviamo comunque ad andare avanti per vedere che succede?

PS L'ultimo codice mio è sugli EOD, Overnight_reef.afl
Questo è il "core", il codice completo è in Dropbox (@ender)

ext_symb="DJ-EOD";
djopen = Foreign(ext_symb,"O",0);
djopen = ValueWhen(djopen != 0, djopen);
ddj = djopen - Ref(djopen,-1); //Open - Open giorno precedente DJ
ydj_1 = 100*ddj/djopen ; //Open - Open in %
yield2 = 100*(Ref(O,1)/C -1);
avgrx = AMA(ydj_1,alpha);
dvstx=0;
for (i=1;i<BarCount;i++) {
dvstx[i] = sqrt( ( 1 - alpha ) * dvstx[i-1] * dvstx[i-1] + alpha * ( ydj_1[i] - avgrx[i] ) * ( ydj_1[i] - avgrx[i] ) ); }

Buy=ydj_1<0;
Sell=Ref(Buy,-1);

@ender : il dvstx del tuo codice non dava i risultati attesi per cui ho messo un loop for

 

[Skarso]

Poi ho fatto girare alcune ottimizzazioni col Walk Forward a pochi giorni per simulare la rolling window, ma i risultati non sono per nulla incoraggianti, in termini di miglioramento delle performance.

ma chi è che aveva detto che programmare Amibroker era facile ?
non può essere facile perché il programma è AT – oriented e c’ è difficoltà x farlo funzionare come "general purpose" . . .
vv il Visual Basic . . .

 

[Skarso]

allora in attesa degli amibrokeristi facciamo qualche altra prova modificando il file FIB-overnight-2.2.1 nel nuovo file aggiunto a Dropbox FIB-overnight-2.2.1 in cui sfruttiamo l’ altra relazione , quella tra il rendimento h 17 vs open del DJ ed il FIB overnight
I risultati sono buoni in termini di indici di performance ma decisamente poco appetibili : solo 2600 punti in tutto il periodo . . .
comunque rischia poco e potremmo aggiungerlo perché anche se guadagna poco, “tutto fa, diceva quello che pis . . . va in Arno. ”

 

[Skarso]

sempre in attesa degli amibrokeristi è stata fatta una ulteriore prova prendendo in considerazione la terza relazione trovata quella tra il rendimento del FIB h 17 vs open ed i l rendimento overnight del FIB stesso
il file aggiunto a Dropbox è FIB-overnight-2.2.5
le modalità del test sono sempre le stesse x cui valgono le spiegazioni precedenti
stavolta ci sono anche occasioni short ed il rendimento complessivo è di 5850 punti con buoni valori degli indici di performance: Omega = 2.188 e MDD di soli - 580 punti
proveremo poi a riunire i 3 sistemi

 

[reef]

Poi ho fatto girare alcune ottimizzazioni col Walk Forward a pochi giorni per simulare la rolling window, ma i risultati non sono per nulla incoraggianti, in termini di miglioramento delle performance. A te cosa viene?

ma chi è che aveva detto che programmare Amibroker era facile ?
non può essere facile perché il programma è AT – oriented e c’ è difficoltà x farlo funzionare come "general purpose" . . .
vv il Visual Basic . . .

Non mi fraintendere... I risultati non incoraggianti sono in termini di performance del TS, non dello strumento... Potremmo riempire pagine sui pro e contro del linguaggio AT-oriented vs general purpose.
Per chi inizia non c'è nessun dubbio che sia meglio imparare un linguaggio evoluto che ti permette di fare il 95% di ciò che serve davvero (forse il 100%, ma il 5% rimanente richiede comunque competenze superiori), con poche linne di codice a un approccio logico decisamente interessante (vector oriented). Perchè allora non passare tutti a matlab, che oltre ad essere matrix oriented, nonchè general purpose, è pure simbolico e ha già tutte le librerie che servono ai premi Nobel?

Secondo me fai del male a spingere dei principianti in AT e programmazione a doversi studiare due diversi ambiti, entrambi piuttosto ostici.
Poi possiamo pure giocare a fare skarso e brokko, ma a chi approccia l'argomento un po' timidamente serve a poco.

E poi fino a ieri l'altro anch'io usavo solo Excel per questa robaccia...

 

[Skarso]

Non mi fraintendere... I risultati non incoraggianti sono in termini di performance del TS, non dello strumento...

ma quali sono questi risultati ? coincidono o non coincidono ?
Excel mi serve anche x lavoro, Amibroker non mi sarebbe di alcuna utilità, perchè dovrei impararlo ?
oltretutto ha istruzioni strane, complicate, molto diverse da quelle di altri linguaggi . . .