Programmazione Excel TS Giorno e Notte

[quicksilver]

possiamo tentare di basarci sulle chiusure del Nikkey o di altri indici asiatici oppure sui futures europei che aprono alle ore 8.00 e che dovrebbero incorporare le nuove informazioni
scegliamo dunque come predittore il rendimento h 9.00 vs close ieri del DJ Euro Stoxx 50 ( in pratica ci serviremo sul valore delle 8.59 il che cambia poco) anche perché sono gli unici dati che ho tra quelli citati . . .

se posso, la mia esperienza di 11 anni di trading intraday discrezionale, io il nikkei non lo vedo per niente predittivo ormai da molto tempo e chi lo guarda al mattino non lo capisco molto, secondo me alla fine si sta sul 50% di predizione
per la nostra borsa è forse piu predittivo il livello e l'andamento del future CBOE minisp500, che però essendo mattino da noi, in USA è notte fonda (le 3:00) e quindi alla fine è tradato dagli asiatici e poi da londra, riguardo i future europei alle 8:00 ok ma voglio capire una cosa, lo stoxx50 è quello che ha andamento piu simile al nostro (basta guardarne il grafico daily e poi il fatto che viene usato per l'appunto per creare trade in spreead col nostro) quindi è voluta la cosa perchè vuoi che predica la nostra apertura? o sarebbe meglio sceglierne un altro che sia piu scorrelato e abbia piu forza?

 

[Skarso]

beh tra il rendimento 9.00 vs close ieri del future euro stoxx 50 e l’ andamento daily del FIB sembra esserci correlazione seriale con ACF( 1 ) = 0.048 , debole ma significativo statisticamente . . .
poi se si trova qualche altra cosa + forte certo meglio ancora . . .
io purtroppo non ho molti altri dati . . .

 

[quicksilver]

beh tra il rendimento 9.00 vs close ieri del future euro stoxx 50 e l’ andamento daily del FIB sembra esserci correlazione seriale con ACF( 1 ) = 0.048 , debole ma significativo statisticamente . . .
poi se si trova qualche altra cosa + forte certo meglio ancora . . .
io purtroppo non ho molti altri dati . . .

cioè io voglio capire, tu stai cercando di trovare qualcosa di molto/abbastanza correlato col nostro ftsemib ma che apra prima o stai cercando qualcosa di molto correlato con le borse dominanti (sp500 ecc) da poter usare come indicatore perchè alla fine anche la nostra in genere si allinea?

 

[Skarso]

cioè io voglio capire, tu stai cercando di trovare qualcosa di molto/abbastanza correlato col nostro ftsemib ma che apra prima

sì, in prima battuta cerco questo . . .

 

[quicksilver]

sì, in prima battuta cerco questo . . .

ok, da quello che sò l'eurostoxx50 (NON il djstoxx50) è quello che piu si avvicina al nostro ftsemib
infatti viene anche usato come dicevo per fare arbitraggi sullo spread col nostro

 

[reef]

ottimo se i risultati coincidono

Ora coincidono "quasi perfettamente" anche col Walk Forward di Ami, impostato con IS 2 mesi OOS 1 giorno.
WF che, non essendo ottimizzato per questo tipo di analisi, impiega parecchio tempo a farsi tutto il periodo sotto osservazione.

Però è molto comodo.

 

[Imar]

...........
for ( i = 1; i < BarCount - 1; i++ ) {    //apro la modalita candela per candela
[COLOR=Blue]bestequity[i] = 0;[/COLOR]
    for ( kappa = 0;kappa <= kfor;kappa++ ) {
        tmp = VarGet( "equity" + kappa );//recupero le equity
        if ( tmp[i] > bestequity[i] ) { //confronto per trovare la migliore
            setkappa[i] = kappa;
            bestequity[i] = tmp[i];//memorizzo il valore della equity
        }
    }
}

Ciao,

sostituirei quanto evidenziato qui sopra con

bestequity = -999999;

perchè altrimenti date per scontanto che scorrendo la sliding window col loop successivo si trovi almeno una sequenza (cioè un parametro kappa) in profitto...... cosa che (purtroppo ) non è sempre vera.

Per il resto..... non l'ho ancora testato..... ma l'utilizzo delle variabili dinamiche in quel pezzo di codice mi sembra semplicemente geniale

Complimenti a chi l'ha programmato!!

PS grandissimo Amibroker.....

 

[Skarso]

nel foglio FIB-morning-1.1.1.xlsm caricato su Dropbox abbiamo incluso la stima di una soglia di volatilità ( kappa3 ) oltre la quale non effettuare operazioni
le modalità di calcolo della soglia sono le medesime delle altre
i risultati migliorano poco come utile netto ma notevolmente come MDD = - 1496 punti

 

[AlwaysHC]

Scusate se mi intrometto nel Thread che avevo aperto... ma...
con la formulazione inizlale del TS "notte", senza usare formule, finestre e altri mezzi...
il risultato attuale, partendo dal 1/4/2004 è:
punti 26215. Dall'inizio dell'anno 780,
MaxDD -1450 (medio -215)
Perc. positivi: 60,08%
Operazioni 799.

Aggiungendo la parte giorno, che è quella che secondo me va migliorata,
e togliendo i costi delle commissioni si ottiene un rendimento di 3373,89 euro/mese.

 

[Skarso]

Scusate se mi intrometto nel Thread che avevo aperto... ma...
con la formulazione inizlale del TS "notte", senza usare formule, finestre e altri mezzi...
il risultato attuale, partendo dal 1/4/2004 è:
punti 26215. Dall'inizio dell'anno 780,
MaxDD -1450 (medio -215)
Perc. positivi: 60,08%
Operazioni 799.

Aggiungendo la parte giorno, che è quella che secondo me va migliorata,
e togliendo i costi delle commissioni si ottiene un rendimento di 3373,89 euro/mese.

umh . . . non hai ancora capito
i sistemi si confrontano mediante gli indici di performance . . .