FTSE Mib Ts method

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Statistica gennaio e febbraio

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solo febbraio

La Drow Down è stata calcolata con suddivisione settimanale. La settimana inizia con il primo giorno del mese e finisce con l’ultimo giorno del mese: una settimana non considera i giorni a cavallo tra due mesi, i quali saranno suddivisi nei mesi di appartenenza generando una settimana corta (meno di 5 giorni lavorativi).
Non ci sono state DD nel mese di febbraio.
Ricordo che una DD, o Draw Down (disegno ribassista), rappresenta il livello di perdite sostenuto prima di tornare nuovamente a generare profitti.
La parte sul trade nella tabella si riferisce al numero di trade suddivisi per mese e successivamente in trade vincenti e perdenti con le conseguenti percentuali sul totale
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Over Night

A fronte di 4789 punti globali il solo over avrebbe prodotto un gain di 6.986 punti\euro 1 contratto mini fib.
L’over night viene considerato con un contratto aperto il giorno\giorni precedenti e con uno stop&reverse che si genera il giorno successivo.
E’ importante però notare come, nonostante questo, sia la percentuale di trade che il gain totale sono positivi, rispetto al gain generale dove abbiamo la percentuale dei trade negativi.
Vuol dire che il sistema ha perso maggiormente durante la seduta che negli over night.
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KElly è invariato rispetto al mese di gennaio a parte che è stato più profittevole il trade: con un loss minore è richiesto un capitale minore di investimento. Ma questo lo sai sempre dopo per cui sotto i 5000€\1 contratto mini non andiamo

 

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Equity line

Unaequity Line è la Curva dei Guadagni di una determinata Strategia o Somma di strategie. E’ chiamata anche “curva dei profitti”. La rappresentazione grafica mostra immediatamente “come” il sistema ha guadagnato: se la curva presenta dei picchi notevoli verso il basso il fatto che si sia chiuso in gain la somma dei trade non è garanzia di guadagno effettivo: non c’è stata costanza nel produrre i profitti.
Unacurva che rappresenta una progressione maggiore dei picchi di caduta viene considerata rappresentativa di un buon sistema.
Quella del Method da gennaio 2016 è questa:

Da febbraio la curva dell’Equity è stata sempre sopra l’asse dello zero: a fronte “anche” di una cattiva gestione dei segnali, il risultato in gain a fine mese è assicurato.

L’altro confronto si fa con la curva dei prezzi: ai picchi dei prezzi sono corrisposti dei picchi dei profitti. Vuol dire che il sistema è riuscito a trarre profitto durante la produzione dei picchi dei prezzi (solitamente massimi e minimi profondi. Più minimi che massimi per la velocità dei movimenti: il sistema è riuscito a porsi all’inizio del movimento e a cavalcarlo per buona parte).
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Sul Blog riporto il report qui pubblicato

 

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venerdì 04 marzo 2016

Aggiornamento

Method Multiday

Il sistema è rimasto long over

 

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Method di controllo

 

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Method Reattivo

Il sistema è andato long over

 

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Eravamo così
"02 marzo 2016 p.e. 18150 Long Method Reattivo"

per cui

18215 - 18150 = +65 punti\€ 1 mini

18215 - 18330 = -115 punti\€ 1 mini

 

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Invero il reverse da long a short ha dato un segnale prima del range 215\180 in cui è stato postato. Poiché il controllo e gli indicatori ancora non davano ili vai libera abbiamo atteso. L'attesa, come il giorno precedente, non ha pagato il reverse.