FTSE Mib Ts method (2 lettori)
- Creatore Discussione Mila
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Mila
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Cambia in continuazione. Per questo è necessario che sia adattivo in base alla volatilità.
Facendola breve possiamo dire che la differenza è data dalle fasi di congestione. Variano quelle fasi per diminuire\accelerare. Nel senso che:
- le prolungano nel tempo. La stessa fase viene fatta durare più giorni prima di prendere la direzionalità
- ne fanno di più a parità di tempo
Per capirci meglio possiamo immaginare un mensile.
Prolungarne la durata vuol dire ad esempio un continuo su e giù per più giorni. Possiamo così immaginare due grandi fasi di congestione che durino una decina di giorni l'una. I movimenti direzionali si ridurrebbero così solo ad alcuni giorni.
Oppure possiamo immaginare 4 fasi di congestione dove ciascuna duri diciamo 5 giorni l'una. L'effetto è lo stesso. In questa seconda ipotesi le fasi di direzione sarebbero 4 ma di minore portata.
Se il trading system prendeva nei movimenti direzionali, come ovviamente fanno tutti, allora si troverebbe di fronte queste due condizioni:
- primo caso: solo due movimenti. Ampi ma non di sufficiente portata a pareggiare i loss delle fasi di congestione e a chiudere in gain il mensile
- secondo caso: avrebbe più possibilità, ma avendo le banche ridotto l'ampiezza delle fasi in tendenza ancora una volta non avrebbe la portata sufficiente a chiudere in gain il mensile.
La logica è replicabile in qualsiasi arco temporale a seconda del frame usato nel Ts.
E' per questo che deve essere adattivo.
La volatilità di per sé non significa nulla.
E' significativa in funzione del tempo.
Dunque sono due i parametri che dobbiamo considerare:
prezzo e tempo
Ovviamente.