Skarso
Forumer attivo
molti presentano sistemi su titoli e futures ( in gran parte secretati perché ritenuti assai importanti ), dai risultati apparentemente eccellenti ma che, nell’ impossibilità di verificare, sono da ritenersi probabilmente molto overfittati . . .
Fiat è reputato un titolo “facile”, ho pensato così di presentare un sistema su una novità, verificando cioè se anche Fiat Industrial è “facile”, con regole semplici ed assolutamente in chiaro e con codice open source
x limitare l’ esposizione alla volatilità il sys opera nell’ ultima parte della giornata e le regole sono :
“se alle h 16.00 il rendimento rispetto all’ apertura è positivo si compra il titolo”
“si chiude in asta di chiusura oppure ( se si ha “er core” di affrontare le incognite dell’ overnight ) in asta di apertura successiva”
volendo si può adoperare anche la regola inversa andando short se il rendimento è negativo, ma c’ è il problema dei costi del prestito titoli
ma quanto deve essere positivo ( o negativo ) il rendimento ? poiché la regola è vaga in proposito, la soglia di intervento viene calcolata rigorosamente ex-ante da un semplicissimo decisore a Logica Fuzzy che cerca anche di auto adattarsi nel tempo alla evoluzione delle condizioni di mercato
il risultato al netto dei costi di transazione ( > 30% annuo x le sole operazioni “long” ) sembra promettente anche se i dati sono pochi, 10 mesi appena, ma prima di gridare allo scandalo occorre considerare che non c’ è overfitting ( i calcoli vengono fatti sempre ex-ante senza mai mostrare al semplice algoritmo il risultato del trade in esame ) e che i test statistici indicano una relazione abbastanza forte tra ciò che succede prima delle 16 e ciò che succede dopo, col 95% di livello di confidenza
prossimamente vedremo se sarà possibile migliorare il sistema introducendo altre variabili esplicative come ad es il FIB ed il DJ
il relativo file PROVA-FI-1 è disponibile come al solito su Dropbox, chi non fosse abbonato può richiedere l’ accesso inviando un mp a Ender85
siccome il sistema non è secretato come altri qui presentati anzi è “aggratiss” e con regole e codice in chiaro, ovviamente non vale nulla, è solo una prova ed io sconsiglio vivamente di usarlo a mercato . . .
sono però disponibile a fornire chiarimenti nei limiti delle mie capacità ad eventuali richieste, critiche, contestazioni
PS x Alvin : il TS esposto deriva da indicazioni date tempo addietro dal “maestro” che ho provato a migliorare ma forse sono riuscito solo a peggiorare . . .
Fiat è reputato un titolo “facile”, ho pensato così di presentare un sistema su una novità, verificando cioè se anche Fiat Industrial è “facile”, con regole semplici ed assolutamente in chiaro e con codice open source
x limitare l’ esposizione alla volatilità il sys opera nell’ ultima parte della giornata e le regole sono :
“se alle h 16.00 il rendimento rispetto all’ apertura è positivo si compra il titolo”
“si chiude in asta di chiusura oppure ( se si ha “er core” di affrontare le incognite dell’ overnight ) in asta di apertura successiva”
volendo si può adoperare anche la regola inversa andando short se il rendimento è negativo, ma c’ è il problema dei costi del prestito titoli
ma quanto deve essere positivo ( o negativo ) il rendimento ? poiché la regola è vaga in proposito, la soglia di intervento viene calcolata rigorosamente ex-ante da un semplicissimo decisore a Logica Fuzzy che cerca anche di auto adattarsi nel tempo alla evoluzione delle condizioni di mercato
il risultato al netto dei costi di transazione ( > 30% annuo x le sole operazioni “long” ) sembra promettente anche se i dati sono pochi, 10 mesi appena, ma prima di gridare allo scandalo occorre considerare che non c’ è overfitting ( i calcoli vengono fatti sempre ex-ante senza mai mostrare al semplice algoritmo il risultato del trade in esame ) e che i test statistici indicano una relazione abbastanza forte tra ciò che succede prima delle 16 e ciò che succede dopo, col 95% di livello di confidenza
prossimamente vedremo se sarà possibile migliorare il sistema introducendo altre variabili esplicative come ad es il FIB ed il DJ
il relativo file PROVA-FI-1 è disponibile come al solito su Dropbox, chi non fosse abbonato può richiedere l’ accesso inviando un mp a Ender85
siccome il sistema non è secretato come altri qui presentati anzi è “aggratiss” e con regole e codice in chiaro, ovviamente non vale nulla, è solo una prova ed io sconsiglio vivamente di usarlo a mercato . . .
sono però disponibile a fornire chiarimenti nei limiti delle mie capacità ad eventuali richieste, critiche, contestazioni
PS x Alvin : il TS esposto deriva da indicazioni date tempo addietro dal “maestro” che ho provato a migliorare ma forse sono riuscito solo a peggiorare . . .
