expectancy.pm
Nuovo forumer
E dove sarebbe questo Dropbox?
TS su Fiat Industrial titolo “facile”
- Creatore Discussione Skarso
- Data di Inizio
E dove sarebbe questo Dropbox?
autotrader
Forumer attivo
e di fronte a queste limitazioni, il fatto che il procedimento utilizzato limita molto l’ orverfitting da training diventa irrilevante
insomma si sconsiglia vivamente di utilizzare le tecniche descritte in quanto non eliminano la possibilità di perdite anche consistenti
Ovviamente sei ironico!? Meglio se non ci sono parametri e se non ci sono particolari adattamenti.
Il modo di operare di Skarso non credo che sia strano, anche io ho provato diverse ricorrenze statistiche, il fatto è che trovarle profittevoli è il punto
.Il 3d è interessante, io sto aspettando di accedere al drop box per studiare il materiale.
expectancy.pm
Nuovo forumer
Ciao autotrader ma come si accede a questo drop box?Ovviamente sei ironico!? Meglio se non ci sono parametri e se non ci sono particolari adattamenti.
Il modo di operare di Skarso non credo che sia strano, anche io ho provato diverse ricorrenze statistiche, il fatto è che trovarle profittevoli è il punto
Il 3d è interessante, io sto aspettando di accedere al drop box per studiare il materiale.
autotrader
Forumer attivo
Devi scrivere un messaggio privato ad ender85 dandogli una tua mail che userai per registrarti sul sito di dropbox che ti indicherà ender.
Dropbox è un programma che devi installare sul tuo pc. Ti crea un cartella ed i file che inserirai in essa li avranno sul loro pc anche gli altri utenti abilitati e viceversa.
Cmq non sono pratico devo imparare ad usarlo è la prima volta. oggi l'ho installato. Appena posso studio il file.
P.S. i messaggi privati li scrivi da un link presente sulla destra nel pannelo utente
Ultima modifica:
reef
...
introducendo come annunciato una seconda variabile esplicativa, cioè il rendimento del DJ alle 16.00, l’ utile netto delle operazioni “long” arriva al 40%
da notare che sommando anche le operazioni “short” ( trascurando i costi del prestito titoli ) l’ utile balzerebbe all’ 80% cosa che su 10 mesi non sarebbe disprezzabile . . .
il relativo file PROVA-FI-2 è stato caricato come al solito su Dropbox
giustamente il thread mi sembra non aver suscitato molto interesse e mi dispiace che non riesca ad risultare utile al forum, ma purtroppo non so destreggiarmi né con i programmi che agiscono sulle “barre” né con gli “indicatori” che so essere molto + profittevoli delle relazioni di causa-effetto individuate coi test da me utilizzati
e di fronte a queste limitazioni, il fatto che il procedimento utilizzato limita molto l’ orverfitting da training diventa irrilevante
insomma si sconsiglia vivamente di utilizzare le tecniche descritte in quanto non eliminano la possibilità di perdite anche consistenti
E' tutto molto interessante e il tuo approccio così "open" non può che essere gradito.
Per quanto mi riguarda, avrei bisogno di ricreare il tuo ambiente di lavoro in Amibroker per riuscire a seguire il sistema "a modo". Sembra sciocco, ma l'alternativa è andare a "pappagallo" e in questo ambito non mi sembra davvero il caso.
Alcuni di noi ci avevano provato (soprattutto Ender) ed eravamo arrivati a buon punto. Spero davvero di trovare il tempo per replicare i tuoi algoritmi e pubblicare i codici Amibroker in Dropbox, non tanto per verificare i tuoi calcoli (che vista l'esperienza sono senz'altro corretti), quanto per poter fruire di un ambiente di lavoro adattato alle esigenze di chi usa software dedicati.
Che, ti assicuro, non sono affatto da disprezzare...
f4f
翠鸟科
introducendo come annunciato una seconda variabile esplicativa, cioè il rendimento del DJ alle 16.00, l’ utile netto delle operazioni “long” arriva al 40%
da notare che sommando anche le operazioni “short” ( trascurando i costi del prestito titoli ) l’ utile balzerebbe all’ 80% cosa che su 10 mesi non sarebbe disprezzabile . . .
il relativo file PROVA-FI-2 è stato caricato come al solito su Dropbox
giustamente il thread mi sembra non aver suscitato molto interesse e mi dispiace che non riesca ad risultare utile al forum, ma purtroppo non so destreggiarmi né con i programmi che agiscono sulle “barre” né con gli “indicatori” che so essere molto + profittevoli delle relazioni di causa-effetto individuate coi test da me utilizzati
e di fronte a queste limitazioni, il fatto che il procedimento utilizzato limita molto l’ orverfitting da training diventa irrilevante
insomma si sconsiglia vivamente di utilizzare le tecniche descritte in quanto non eliminano la possibilità di perdite anche consistenti
ho una relazione causa effetto da verificare con voi
tutto il giorno fuori
, domani posto 
expectancy.pm
Nuovo forumer
Grazie!
reef
...
Con Amibroker è quasi impossibile replicare pedissequamente le logiche del tuo foglio, ma è abbastanza semplice applicare le regole proposte.
Se ti va, puoi passarmi l'algoritmo che fissa la soglia di intervento?
Ultima modifica:
Lando OOO
Banned
uhmm...75% volatilità media(rolling sma 252gg di EWMA) annualizzata.
Punte di 95%; mai scesa sotto il 20%. 9 mesi di storico. Fitting su una deviazione standard assolutamente particolare.
Penso che questo sia overfitting (estremo aggiungo);
Difficile esprimere un parere su un sistema applicato su una serie che è sempre scesa con una volatilità così alta. Probabile il fenomeno catturi la chiusura di posizioni in serata ma..quanto può durare?
E quanto passerà prima che vi accorgiate della sua scomparsa?
Ed il roundtick delle 16 a quanto ammonta?
Finchè guadagna fate bene ad usarlo.
Punte di 95%; mai scesa sotto il 20%. 9 mesi di storico. Fitting su una deviazione standard assolutamente particolare.
Penso che questo sia overfitting (estremo aggiungo);
Difficile esprimere un parere su un sistema applicato su una serie che è sempre scesa con una volatilità così alta. Probabile il fenomeno catturi la chiusura di posizioni in serata ma..quanto può durare?
E quanto passerà prima che vi accorgiate della sua scomparsa?
Ed il roundtick delle 16 a quanto ammonta?
Finchè guadagna fate bene ad usarlo.
