Ultimo atto ..........

[kaprot]

se ci limitiamo al calcolo del pain totale, da quando è nata l'opzione, non abbiamo vincoli possiamo aggiornare quando vogliamo.
altra cosa è invece la ricerca del pain tra due date, li le cose si complicano per una serie di ragionamenti che adesso non mi va di spiegare.
in quel caso meno buchi avremo nei giorni più preciso potrà essere il calcolo.

Riguardo l'aggiornamento dei dati, ho riesumato il proggettino dello scarico automatico dal sito di borsaitaliana ad un db pubblico.
Una volta realizzato, il foglio excel dovrebbe scaricare i dati da questo db pubblico quando più gli aggrada, mettendo un semplice controllo per capire da che data mancano i dati.
Dimmi se la cosa può avere senso o se pensi sia meglio non mettere in mezzo troppi pezzi diversi.

quello che ho messo in linea è il punto di partenza non il punto di arrivo e lavoro da fare ne abbiamo parecchio.
dobbiamo capire se a scrivere codice vba saremo solo io e te o se c'è qualcun altro che lo sa fare.

Aspettiamo volontari

per sgranchirti le mani potresti sistemare un potenziale bug nel calcolo del pain.
devi inserire la condizione giorno-scadenza mentre nella tua originale la condizione era solo per scadenza.

Ho analizzato nel dettaglio il tuo codice e ho capito a cosa ti riferisci.
Ho però una domanda da porti: perché ad ogni aggiornamento del pain cancelli tutto il foglio e ricalcoli anche i pain che sono già stati calcolati?
Mi è venuto in mento che, avendo messo delle date di inizio e fine intervallo di calcolo, può effettivamente avere senso "cancellare" dei pain che non interessano più. E' così?
Thanks

 

[Umbolox]

Ragazzi siete iperskillati io sono un artigiano delle celle

 

[CorvoTorvo]

è un semplice grafico con tre livelli statici e la trend dinamica ribassista di lungo dai massimi di fine 2009 inizio 2010

se vedi la trend statica al centro è in area 15000, il fatto che scorsa estate avesse fatto per l'ennesima volta da supporto, unito a varie altre considerazioni cicliche, macro etc etc bla bla che non sto certo a riportare era un forte segnale che si stava ripartendo seriamente

adesso è stata rotta al rialzo anche l'importante trend dinamica ribassista

in conclusione, era per confermare anche con strumenti "semplici" quanto è stato detto da treno

Grazie Wildman!

 

[steffo]

avrei una domanda per Treno,
giocando con il tuo file ho notato che il max pain sulla scadenza febbraio è aumentato per i valori sotto 20.000, mentre è sostanzialmente invariato per quelli superiori,
l'OIcall è sceso per la 20.000 ed aumentato per la 21.000
l'OIput è aumentato da 19.500 a 18.000,
può significare qualcosa?

in questo grafico si vede chiaramente quello che dici .
le barre rosse sopra lo 0 sono l'incremento di puttane dal 16 gennaio mentre le blu sotto lo 0 sono il decremento dallo stesso giorno.
matematicamente parlando l'incremento di puttane spinge il max pain verso l'alto mentre l'incremento delle call lo spinge verso il basso.

bello il nuovo giocattolino

grazie della risposta,
se non ho capito male negli ultimi giorni abbiamo avuto un incremento delle put per i valori sotto 20.000 scadenza febbraio, fermo restando lo sbarramento call a 20.000,
didatticamente potrebbe suggerirci qualcosa?

 

[treno]

...... il foglio excel dovrebbe scaricare i dati da questo db pubblico.
.... perché ad ogni aggiornamento del pain cancelli tutto il foglio e ricalcoli anche i pain che sono già stati calcolati?........

per il primo punto lascerei stare, meglio avere a che fare solo col sito di borsaitaliana.
per il pain il ricalcolo è una scelta obbligata, sono 350 righe al giorno c.ca 70 mila righe l'anno e la maggior parte non ci serviranno nell'utilizzo corrente.
il filtro dati "Giorno" verrebbe riempito con più di 200 elementi diventerebbe ingestibile. tra l'altro non ho neppure controllato se c'è il limite a 256 elementi massimo per filtro.
quello su cui dovremo lavorare è la velocità di calcolo del pain che diventerà importante nel momento in cui il database delle opzioni conterrà dati di oltre un anno.
la possibile soluzione potremmo averla spostando tutto il calcolo nelle matrici e poi scaricarla sul foglio ad operazione conclusa.
per spiegarmi meglio da qui in avanti piuttosto che incollare i dati sul foglio li metto in matrice.
se questa modifica velocizzerà sostanzialmente il calcolo allora potremmo cominciar a lavorare sul calcolo del Pane caldo con un grado di sofisticazione più avanzato.
ma andiamo per gradi era da oltre quindici anni che non scrivevo una riga di codice vb e sono parecchio arruginito.

 

[Spaig2]

Ragazzi per il "pane caldo" ho trovato questo ,treno è corretto??

Per Current Pain, invece, la logica è la stessa, cioè tutte le opzioni vanno considerate vendute dai large trader,
ma vanno considerateo SOLTANTO quelle VENDUTE DOPO LA FINE DEL MESE PRECEDENTE.
Ad esempio, ad agosto 2010 le opzioni sono scadute il 20 del mese.
Current Pain per il mese di settembre 2010 si calcola considerando le opzioni vendute da lunedì 23 agosto in poi, fino al terzo venerdì di settembre, il 17.
Come fare a calcolare solo quelle vendute dopo la scadenza del mese precedente?
Si fa una differenza.
Il giorno 20 agosto metti su tre colonne di un file excel il totale di opzioni vendute (Open Interest): Call, Put ed i relativi strike, per il mese di settembre.
Da lunedì 23 agosto o meglio da una settimana dopo, scrivi su altre tre colonne: Call, Put e strike sempre per il mese di settembre
e FAI LA DIFFERENZA
(Call giorno corrente) - (Call al 20 agosto) = Call vendute dopo la fine del mese precedente
e
(Put giorno corrente) - (Put al 20 agosto) = Put vendute dopo la fine del mese precedente

Se ti viene un valore negativo lo modifichi in zero, cioè nessuna Call o Put venduta a quello strike.
Con questi valori di differenza calcoli Current Pain, quindi il grafico rischio/rendimento.

 

[Maverick77]

Scusa treno, dando per certo il punto 14 del qazzaro a luglio 2012 perchè parli di rialzo di lungo periodo? Non potremmo già essere in prossimità del punto 19? Grazie

 

[treno]

......perchè parli di rialzo di lungo periodo? Non potremmo già essere in prossimità del punto 19? ...........

misura il tempo dal punto 1 al punto 14 e poi misura il tempo dal punto 14 ad oggi o tra un mese o tra un anno o tra un paio di anni del presunto punto 19.

 

[treno]

...... ho trovato questo ,treno è corretto??.

è la soluzione di base quella più rozza quella del copirait dell'americano furbo di turno , spero che con l'aiuto del caprone possiamo fare meglio.

secondo quel metodo chiamato current pain la scadenza di febbraio avrebbe la nacchiuConvenienza a 20.500

 

[Spaig2]

è la soluzione di base quella più rozza quella del copirait dell'americano furbo di turno , spero che con l'aiuto del caprone possiamo fare meglio.

secondo quel metodo chiamato current pain la scadenza di febbraio avrebbe la nacchiuConvenienza a 20.500

Ed ha la priorità sul max pain ?