Ultimo atto ..........

[steffo]

avrei una domanda per Treno,
giocando con il tuo file ho notato che il max pain sulla scadenza febbraio è aumentato per i valori sotto 20.000, mentre è sostanzialmente invariato per quelli superiori,
l'OIcall è sceso per la 20.000 ed aumentato per la 21.000
l'OIput è aumentato da 19.500 a 18.000,
può significare qualcosa?

in questo grafico si vede chiaramente quello che dici .
le barre rosse sopra lo 0 sono l'incremento di puttane dal 16 gennaio mentre le blu sotto lo 0 sono il decremento dallo stesso giorno.
matematicamente parlando l'incremento di puttane spinge il max pain verso l'alto mentre l'incremento delle call lo spinge verso il basso.

bello il nuovo giocattolino

grazie della risposta,
se non ho capito male negli ultimi giorni abbiamo avuto un incremento delle put per i valori sotto 20.000 scadenza febbraio, fermo restando lo sbarramento call a 20.000,
didatticamente potrebbe suggerirci qualcosa?

 

[treno]

...... il foglio excel dovrebbe scaricare i dati da questo db pubblico.
.... perché ad ogni aggiornamento del pain cancelli tutto il foglio e ricalcoli anche i pain che sono già stati calcolati?........

per il primo punto lascerei stare, meglio avere a che fare solo col sito di borsaitaliana.
per il pain il ricalcolo è una scelta obbligata, sono 350 righe al giorno c.ca 70 mila righe l'anno e la maggior parte non ci serviranno nell'utilizzo corrente.
il filtro dati "Giorno" verrebbe riempito con più di 200 elementi diventerebbe ingestibile. tra l'altro non ho neppure controllato se c'è il limite a 256 elementi massimo per filtro.
quello su cui dovremo lavorare è la velocità di calcolo del pain che diventerà importante nel momento in cui il database delle opzioni conterrà dati di oltre un anno.
la possibile soluzione potremmo averla spostando tutto il calcolo nelle matrici e poi scaricarla sul foglio ad operazione conclusa.
per spiegarmi meglio da qui in avanti piuttosto che incollare i dati sul foglio li metto in matrice.
se questa modifica velocizzerà sostanzialmente il calcolo allora potremmo cominciar a lavorare sul calcolo del Pane caldo con un grado di sofisticazione più avanzato.
ma andiamo per gradi era da oltre quindici anni che non scrivevo una riga di codice vb e sono parecchio arruginito.

 

[Spaig2]

Ragazzi per il "pane caldo" ho trovato questo ,treno è corretto??

Per Current Pain, invece, la logica è la stessa, cioè tutte le opzioni vanno considerate vendute dai large trader,
ma vanno considerateo SOLTANTO quelle VENDUTE DOPO LA FINE DEL MESE PRECEDENTE.
Ad esempio, ad agosto 2010 le opzioni sono scadute il 20 del mese.
Current Pain per il mese di settembre 2010 si calcola considerando le opzioni vendute da lunedì 23 agosto in poi, fino al terzo venerdì di settembre, il 17.
Come fare a calcolare solo quelle vendute dopo la scadenza del mese precedente?
Si fa una differenza.
Il giorno 20 agosto metti su tre colonne di un file excel il totale di opzioni vendute (Open Interest): Call, Put ed i relativi strike, per il mese di settembre.
Da lunedì 23 agosto o meglio da una settimana dopo, scrivi su altre tre colonne: Call, Put e strike sempre per il mese di settembre
e FAI LA DIFFERENZA
(Call giorno corrente) - (Call al 20 agosto) = Call vendute dopo la fine del mese precedente
e
(Put giorno corrente) - (Put al 20 agosto) = Put vendute dopo la fine del mese precedente

Se ti viene un valore negativo lo modifichi in zero, cioè nessuna Call o Put venduta a quello strike.
Con questi valori di differenza calcoli Current Pain, quindi il grafico rischio/rendimento.

 

[Maverick77]

Scusa treno, dando per certo il punto 14 del qazzaro a luglio 2012 perchè parli di rialzo di lungo periodo? Non potremmo già essere in prossimità del punto 19? Grazie

 

[treno]

......perchè parli di rialzo di lungo periodo? Non potremmo già essere in prossimità del punto 19? ...........

misura il tempo dal punto 1 al punto 14 e poi misura il tempo dal punto 14 ad oggi o tra un mese o tra un anno o tra un paio di anni del presunto punto 19.

 

[treno]

...... ho trovato questo ,treno è corretto??.

è la soluzione di base quella più rozza quella del copirait dell'americano furbo di turno , spero che con l'aiuto del caprone possiamo fare meglio.

secondo quel metodo chiamato current pain la scadenza di febbraio avrebbe la nacchiuConvenienza a 20.500

 

[Spaig2]

è la soluzione di base quella più rozza quella del copirait dell'americano furbo di turno , spero che con l'aiuto del caprone possiamo fare meglio.

secondo quel metodo chiamato current pain la scadenza di febbraio avrebbe la nacchiuConvenienza a 20.500

Ed ha la priorità sul max pain ?

 

[Maverick77]

misura il tempo dal punto 1 al punto 14 e poi misura il tempo dal punto 14 ad oggi o tra un mese o tra un anno o tra un paio di anni del presunto punto 19.

Ok,quindi ipotizzando il percorso che mi porterà al nuovo punto 4,il nuovo punto 1 con cosa lo fai combaciare? Con il tratto tra 16 e 17? Oggi dovremmo essere lì. L'ultima volta dal punto 1 al punto 4 hanno impiegato poco più di 2 anni. Se si ripete avremo un massimo nel tardo 2016. Giusto per capire.

 

[Maverick77]

I miei conteggi mi darebbero un minimo importante per la prima metà del 2015 ma sicuramente mi sbaglio.
Torno a studiare.

 

[Argo]

mi rigioco lo short...

sul ftse mib...

o si va per l'AB CD o è una farfalla in formazione... vedremo...