Ultimo atto .......... (2 lettori)

[Argo]

teteschi invece fanno sognare prima con un max fc che hanno annullato ma anche con una figura di inversione short...

chiuso ( per ora) anche lo short sul dax..

c'é un divergenza che mi fa sperare in una risalita da dove rientrerò..,.

 

[kuelo]

esiste una differenziale sostanziale tra il mio modo di vedere ed il tuo. per quanto mi riguarda i babbani vendono quello che il mercato vuole comprare, e dunque si limitano a soddisfare le voglie dei compratori di put e di call.
alla scadenza cercano di soffrire il meno possibile, il mio compito è cercare di scoprire il loro punto G cosa di per se assai difficile visto che gli strumenti che ho a disposizione sono assai limitati.

...si scusa....avrei dovuto specificare che nel mio termine..."I BABBANI " io faccio rientrare un po' tutta la categoria (da jp morgan all'ultimo degli MM...insomma ..sono LORO,..gli altri...i GRIGI...etc etc....quelli che trafficano alle ns spalle e che si "aiutano tra di loro...insomma interagiscono")...ecco perche' una "visone " piu' di insieme, che comprenda anche movimenti sui titoli , da parte mia, per cercare di capire meglio dove possan andare a parare nel tempo ( non so mica se mi son spiegato)....insomma se metti assieme piu' elementi ( quelli giusti)..ti fai un 'idea migliore....secondo me

per quello che riguarda la parte sottolineata...mi sembra un po' limitativa...."soffrire il meno possibile"...basta vedere come an spazzolato il tavolo a dicembre......insomma ...per me , son ingranaggio dello stesso meccanismo...in combutta strategica....e la mano destra sa sempre quello che fa la sinistra...poi ...saro' complottista io....cmq capito il tuo punto di vista.....e continuero' a leggere le tue cose e le tue wiew con interesse......in quanto agli strumenti....beh...siam tutti "limitati " rispetto a ....LORO

 

[treno]

....il punto G storico .... il punto G Bollente ...

esiste un altro punto G che chiameremo scottante ed è la sommatoria delle opzioni vendute a partire dal 17 gennaio.
chiaramente considerando solo queste il punto G si trova a 20500 , questo è il punto G più volatile quello che si muove in maniera più veloce.
a cosa è servita l'ultima salita, è servita a stimolare i compratori di put che porteranno il punto G scottante più o meno allo stesso livello degli altri punti G.
sarà vero? .........vedremo dallo schizzo finale.........

 

[kuelo]

per spiegare metto in sequenza tre grafici .

il primo è il punto G storico quello che include l'open interest dalla prima quotazione della scadenza di febbrario.
il punto G alla fine della seduta di ieri si trova a 19500.
nel grafico più in basso metto il punto G Bollente quello calcolato considerando l'open interest a partire dal 16 dicembre togliendo tutte le opzioni vendute prima di questa data , sostanzialmente è lo stesso.
diciamo che i pezzi di nacchiu dopo aver soddisfatto i compratori di Call e di Putt hanno il punto G a 19500.

qui son daccordo ...torna anche a me

 

[treno]

........ i babbani vendono quello che il mercato vuole comprare, e dunque si limitano a soddisfare le voglie dei compratori di put e di call..............

per capire come questa affermazione sia vera basta il confronto tra il punto G della scadenza febbraio alla data del 20 dicembre ed a quella del 13 gennaio.

il punto G ha replicato la salita è passato da 18000 a 19500 , sostanzialmente i pezzi di nacchiu non hanno avuto alcun ruolo.
da ora fino alla scadenza invece il punto G non riuscirà a seguire la salita eventuale ed è questo il momento in cui cominceranno a "Controllare la volatilità" e dunque la direzione di breve.
tutto cambi affinchè nulla cambi ...............tradotto che vada sopra e sotto 19500 ma a metà febbraio vicino ai 19500.

 

[kuelo]

per capire come questa affermazione sia vera basta il confronto tra il punto G della scadenza febbraio alla data del 20 dicembre ed a quella del 13 gennaio.

il punto G ha replicato la salita è passato da 18000 a 19500 , sostanzialmente i pezzi di nacchiu non hanno avuto alcun ruolo.
da ora fino alla scadenza invece il punto G non riuscirà a seguire la salita eventuale ed è questo il momento in cui cominceranno a "Controllare la volatilità" e dunque la direzione di breve.
tutto cambi affinchè nulla cambi ...............tradotto che vada sopra e sotto 19500 ma a metà febbraio vicino ai 19500.

.....bene...bene...

vorrei sottoporti un argomento interessante , ma e' un disocrso che richiede un po' di tempo...ma tra poco ho un appuntamento importante......quindi appena rientro provo a spiegarmi il meglio possibile ...che voglio sentire cosa ne pensi

 

[kuelo]

.....bene...bene...

vorrei sottoporti un argomento interessante , ma e' un disocrso che richiede un po' di tempo...ma tra poco ho un appuntamento importante......quindi appena rientro provo a spiegarmi il meglio possibile ...che voglio sentire cosa ne pensi

eccomi...

ma che e' successo ...nessuno ha piu' scritto da stamane?

boh...vabbe'....

PER TRENO

allora cerchero' di essere il piu' chiaro possbile...( nei mie limiti )

tornando al discorso di stamane:

allora i GRIGI ( chiamiamoli cosi')....io li vedo cosi'...
una testa e un corpo solo , ma diciamo che hanno due braccia....e due mani..
la mano dx la chiameremo PDN e la ssx BABBANA

ordunque...siam all 'inizio della salita di dicembre la mano sx ( babbana)crea il rialzo comprando titoli.....la mano destra ( PDN , con l'occhio dx che vede cosa fa la mano sx ) siccome il "corpo " deve tenere il suo "equilibrio"...vende call....sulla salita a strike sempre maggiori...finche si trovano in una situazione delicata...a pochi gg da scadenze , con un monte di call vendute che vanno itm a 20000 ( e che in teoria dovrebbero quindi pagare)....ma guardacaso...come detto su alcuni 3d a me sembra di vederci distribuzione....come posson rimediare al fatto delle call....mahhh ...la cosa piu' semplice mi sembra quellache la mano sx aiuti la dx....vendendo titoli....

doppio beneficio..lo strike a scadenza sra sotto i 20000 e i PDN son contenti ...e la mano sx BABBANA consegna in pratica i titoli sui massimi di periodo ( non male).....a questo punto pero' per scadenze febbraio abbiamo una situazione un ' po delicata...( call entrate negli ultimi gg anche li )un esposizione LONG pari a 3 volte la corta ( almeno questi eran i dati che vedevo io ..poi non so')...tutta roba sui 20000 e oltre ...strike senza in pratica posizioni sciott a quegli strike.....a questo punto il GRIGIO e' preoccupato

" azz se qui il mercato ci scappa de mano a fine mese ( guardo le barre dei 20000 call fino a 21000 e oltre...si samai) ci tocca vendere pure le mutande per pagare tutti......la mano BABBANA sta continuando a vendere titoli ( solo che oggi si e' poi visto che il mercato "vero" sotto non c'era )...e la mano PDN dice...."bene andiamo incontro alle esigenze del risparmiatore speculatore"...devo stare bilanciato...vendo titoli di la...devo vendere PUT di qua ( e le comprano ...eh se le comprano vedremo domani quante ne son entrate su sta discesa e quante call saran state chiuse oggi)....anche qui doppio vantaggio....da una parte si creano un cuscinetto di "manovra " per scadenze prossime...che prima non avevano....in piu' magari ..al momento giusto....si rimetteran a comprare titoli e vendere call ( dopo che avran smontato un po' di troppa quell'euforia che c'era)...e si saran creati lo spazio per tornare a chiudere febbraio dove meglio fa comodo e cosi' via

due mani, due braccia, una testa sola....per me il GRIGIO e' fatto cosi'...solo che e' grigio

cmq ....spero che tu abbia capito quello che volevo dire....e se reputi che sian solo quazzate o che ci sian alcune cose della "favoletta " che non ti tornano ..vai tranquillo sputtanami pure...dimimi pero' se il tuo pensiero resta tale ..o se qualcosa che puo' starci....

si impara solo dai migliori...e percioì ( io ) ti ascolto volentieri...

 

[kaprot]

si questa è la prima cosa da fare a seconda di come va decidiamo quale strada prendere.

Ho fatto un'analisi dei tempi di esecuzione del calcolo del pain su 350mila righe, utilizzando un Phenom II con 4Gb di RAM

Questi sono i tempi:

15:44:49;Inizio Pain()
15:44:49;Inizio elaborazione call
15:46:58;Inizio elaborazione put
15:47:05;Inizio creazione array Scadenze
15:47:05;Inizio calcolo pain
15:48:10;Inizio PivotPain()
15:48:10;Fine Pain()

Niente di particolarmente preoccupante, visto che comunque uno non fa l'aggiornamento del pain ogni 5 minuti.
Comunque penso che si può migliorare, magari evitando di utilizzare funzioni come copy (che mette tutto negli appunti) e lavorando più con matrici, sempre se ne vale la pena.

 

[treno]

lavorando più con matrici, sempre se ne vale la pena........

sono quasi 3 minuti e mezzo , se lavorando con le matrici scendiamo sotto i 30 secondi ne vale la pena.
non tanto con il calcolo del pain totale ma con quello da costruire del current pain.
in fondo per il lavoro già fatto non dovrebbe portare via molto tempo la sostituzione, non l'ho fatto direttamente perchè in fase di sviluppo volevo controllare i risultati direttamente sul foglio ed una volta finito il lavoro volevo convertirlo comunque in matrice.

 

[treno]

...... se reputi che sian solo quazzate.......

alla fine non sta a me ne a nessuno giudicare se quello che si scrive sono qazzate o meno qualunque ricostruzione ha la sua dignità.
alla fine della fiera però dobbiamo tirare le somme di quello che analizziamo altrimenti è un esercizio estetico e per somme intendo cosa farò su questa discesa..........per quanto mi riguarda mi ha schiarito le idee.