Ultimo atto ..........

[nagual]

20550 risulta anche a me ed è molto tosto.

L'ideale sarebbe che lo facesse già domani per poi ritestare i 20150 e lasciare nelle pene chi si è giocato i 19500 per le scadenze.

 

[geronimo]

20550 risulta anche a me ed è molto tosto.

L'ideale sarebbe che lo facesse già domani per poi ritestare i 20150 e lasciare nelle pene chi si è giocato i 19500 per le scadenze.

o.i. su fib in aumento rispetto a ieri di 6000 unita' che vanno a coprire le c20/2.........si continuera' a salire senza storno.............forse......

 

[kaprot]

il kaprone non si è fatto più sentire,non so se ha preferito andare a femmine........

hai ragione, un segno di vita ogni tanto lo potrei dare... putroppo niente femmine, una basta e avanza
la cosa va un po' a rilento perché al lavoro c'è da fare e la sera non ho sempre la testa di mettermi a pensare agli algoritmi

comunque faccio il punto della situazione

ho cominciato con il tentativo di trasformare tutto in elaborazioni su matrici, facendo anche una cambiamento di approccio trasformando l'algoritmo in modo che fosse comprensibile anche ad eventuali altri volenterosi vba-isti
il tentativo si è rivelato però un disastro a livello di tempi: 10 minuti per fare 30000 righe che l'algoritmo di adesso fa in 10 secondi

allora mi sono incaponito (non ho scelto come immagine un muflone a caso ) e, rispolverando un po' di matematica, ho riscritto l'algoritmo in modo che il pain al passo n+1 sia calcolato a partire dal pain al passo n
In questo modo si possono calcolare tutti i pain con due sole passate, una all'andata per le call e una al ritorno per le put

ora sono in fase di scrittura del codice, sperando che alla fine lo sforzo serva ad abbassare i tempi

 

[mrmister]

...correggetemi se sbaglio...ma in base al grafico del max pain ...ai PDN è sufficiente che il prezzo sia > 19.500 e < 20.000, per poter massimizzare il profitto...mentre sotto 19500 cmq per loro sarebbe meno conveniente... giusto?

...parlo ovviamente della scadenza di febbraio

 

[nuovo77]

hai ragione, un segno di vita ogni tanto lo potrei dare... putroppo niente femmine, una basta e avanza
la cosa va un po' a rilento perché al lavoro c'è da fare e la sera non ho sempre la testa di mettermi a pensare agli algoritmi

comunque faccio il punto della situazione

ho cominciato con il tentativo di trasformare tutto in elaborazioni su matrici, facendo anche una cambiamento di approccio trasformando l'algoritmo in modo che fosse comprensibile anche ad eventuali altri volenterosi vba-isti
il tentativo si è rivelato però un disastro a livello di tempi: 10 minuti per fare 30000 righe che l'algoritmo di adesso fa in 10 secondi

allora mi sono incaponito (non ho scelto come immagine un muflone a caso ) e, rispolverando un po' di matematica, ho riscritto l'algoritmo in modo che il pain al passo n+1 sia calcolato a partire dal pain al passo n
In questo modo si possono calcolare tutti i pain con due sole passate, una all'andata per le call e una al ritorno per le put

ora sono in fase di scrittura del codice, sperando che alla fine lo sforzo serva ad abbassare i tempi

Grazie kaprot

 

[wildman]

20320 anche per me è di massima importanza.

Treno presuppone un massimo o immediato in quest'area o dopo le scadenze di marzo in area 22000 e poi una successiva correzione per l'autunno a testare la 144 del settimanale in area 16200 o la 55 in area17500.

Come vedi dal grafico 20320 e 22000 circa li ho anche io come punti di controllo (a 22000 transita una linea viola che vuol dire che ho tracciato sul time frame trimestrale e quindi molto potente ed attrattiva).

Però io noto che ora, rispetto alle medie, siamo in una situazione analoga a quella che si è verificata all'inizio del 2005, quella evidenziata in giallo.

A mio parere si potrebbe anche continuare a salire senza bisogno di correggere. Diciamo che si potrebbero vedere i 34000 per l'estate.

ciao nag, "per l'autunno" credo sia una tua interpretazione, per quello che ho letto finora lui ha scritto che tutto dipende da come ci si muoverà da qui a marzo

 

[steffo]

...correggetemi se sbaglio...ma in base al grafico del max pain ...ai PDN è sufficiente che il prezzo sia > 19.500 e < 20.000, per poter massimizzare il profitto...mentre sotto 19500 cmq per loro sarebbe meno conveniente... giusto?

...parlo ovviamente della scadenza di febbraio

se interpreto bene il grafico direi che ieri hanno blindato da 19000 in giù,
se prima gli conveniva un range 19.000-20.000 adesso sono spostati sul 19.500-20.000

 

[wildman]

il massimo di ieri (seppur marginale) è in divergenza

e finora ci siamo fermati proprio sul livello di gennaio

 

[car_umb]

Mib

Seconda mia visione manca un massimo entro venerdi o lunedi mattina max

 

[mrmister]

se interpreto bene il grafico direi che ieri hanno blindato da 19000 in giù,
se prima gli conveniva un range 19.000-20.000 adesso sono spostati sul 19.500-20.000

...quindi secondo te è cosi'? ..... se il prezzo alla scadenza è >= 19500 e <20000 pagano circa 2,124 mnl di punti (corrispondenti allo strike price 19500)aggiornato ad oggi se il prezzo è <19500 pagano 3,6 mln di punti (strike price 19000)....