geronimo
Forumer storico
o.i. su fib in aumento rispetto a ieri di 6000 unita' che vanno a coprire le c20/2.........si continuera' a salire senza storno.............forse......
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- Creatore Discussione treno
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o.i. su fib in aumento rispetto a ieri di 6000 unita' che vanno a coprire le c20/2.........si continuera' a salire senza storno.............forse......
kaprot
Nuovo forumer
il kaprone non si è fatto più sentire,non so se ha preferito andare a femmine........
hai ragione, un segno di vita ogni tanto lo potrei dare... putroppo niente femmine, una basta e avanza
la cosa va un po' a rilento perché al lavoro c'è da fare e la sera non ho sempre la testa di mettermi a pensare agli algoritmi
comunque faccio il punto della situazione
ho cominciato con il tentativo di trasformare tutto in elaborazioni su matrici, facendo anche una cambiamento di approccio trasformando l'algoritmo in modo che fosse comprensibile anche ad eventuali altri volenterosi vba-isti
il tentativo si è rivelato però un disastro a livello di tempi: 10 minuti per fare 30000 righe che l'algoritmo di adesso fa in 10 secondi
allora mi sono incaponito (non ho scelto come immagine un muflone a caso
) e, rispolverando un po' di matematica, ho riscritto l'algoritmo in modo che il pain al passo n+1 sia calcolato a partire dal pain al passo nIn questo modo si possono calcolare tutti i pain con due sole passate, una all'andata per le call e una al ritorno per le put
ora sono in fase di scrittura del codice, sperando che alla fine lo sforzo serva ad abbassare i tempi
mrmister
Forumer storico
...correggetemi se sbaglio...ma in base al grafico del max pain ...ai PDN è sufficiente che il prezzo sia > 19.500 e < 20.000, per poter massimizzare il profitto...mentre sotto 19500 cmq per loro sarebbe meno conveniente... giusto?
...parlo ovviamente della scadenza di febbraio
...parlo ovviamente della scadenza di febbraio
nuovo77
Forumer storico
hai ragione, un segno di vita ogni tanto lo potrei dare... putroppo niente femmine, una basta e avanza
la cosa va un po' a rilento perché al lavoro c'è da fare e la sera non ho sempre la testa di mettermi a pensare agli algoritmi
comunque faccio il punto della situazione
ho cominciato con il tentativo di trasformare tutto in elaborazioni su matrici, facendo anche una cambiamento di approccio trasformando l'algoritmo in modo che fosse comprensibile anche ad eventuali altri volenterosi vba-isti
il tentativo si è rivelato però un disastro a livello di tempi: 10 minuti per fare 30000 righe che l'algoritmo di adesso fa in 10 secondi
allora mi sono incaponito (non ho scelto come immagine un muflone a caso
In questo modo si possono calcolare tutti i pain con due sole passate, una all'andata per le call e una al ritorno per le put
ora sono in fase di scrittura del codice, sperando che alla fine lo sforzo serva ad abbassare i tempi
Grazie kaprot
wildman
Forumer storico
ciao nag, "per l'autunno" credo sia una tua interpretazione, per quello che ho letto finora lui ha scritto che tutto dipende da come ci si muoverà da qui a marzo
steffo
Forumer storico
se interpreto bene il grafico direi che ieri hanno blindato da 19000 in giù,
se prima gli conveniva un range 19.000-20.000 adesso sono spostati sul 19.500-20.000
Allegati
mrmister
Forumer storico
...quindi secondo te è cosi'? ..... se il prezzo alla scadenza è >= 19500 e <20000 pagano circa 2,124 mnl di punti (corrispondenti allo strike price 19500)aggiornato ad oggi se il prezzo è <19500 pagano 3,6 mln di punti (strike price 19000)....
mapalm
Nuovo forumer
pare che ci vogliano far tirare il rigore a porta vuota
hanno scavato la fossetta davanti al dischetto !
