Ultimo atto ..........

[freesurfer]

io da stm come ho detto sono uscito -con un lievissimo gain- perché non la vedo niente bene ...........addirittura temo per la tenuta del minimo del 14........

stm sta
incrociando al ribasso la 9 e la 21..............
oggi dovrebbe fare un nuovo minimo per quanto riguarda le chiusure
e lo farà i divergenza su rsi (impostata su chiusure)
ma per quanto mi riguarda aspetto ancora per provare tentativi long..........

 

[♦ Il Joker ♦]

Ragazzi chiedo scusa a tutti ma i tempi per cause di forza maggiore si allungano un po. Non ho trovato mezzo secondo per sedermi al pc...se leggo qualcosa e guardo qualche grafico è da cellulare.

 

[kaprot]

alla fine del lavoro il foglio risultante dovrebbe essere questo

Ho provato a fare quello che dicevi. Non ho usato VBA ma solo formule, quindi le righe delle settimanali sono ancora lì. Tutto può eventualmente essere migliorato.
Prima però vorrei arrivare alla fine: come si calcola ora il valore dell'option pain?

 

[Umbolox]

Kaprot trenone ne ha parlato nel thread 4 marzo 2011. Il pain è semplicemente il loss su ogni call e put venduta in corrispondenza di ciascuno strike, moltiplicato per gli open interest...

 

[Fragaso]

Provo qua, di la non sono riuscito con l i phonkio
Trenino non ho capito il nesso tra scadenza opzioni e min del porno ciclo? Quest ultimo non mi sembra avviene esattamente al 3 ven del mese di mar-giu-set-dic ma o un paio di sett prima o dopo giusto? Considerando gli ultimi: 24/6-28/8-il prox dovrebbe essere fine dic/inizio gen se fosse così, a meno che non l abbiamo già chiuso So sicuro che hai un segreto nascosto per essere più preciso su questo...p.s. Siamo in un semestrale che hafatto 48 barre con il primo porno ciclo e ora con il secondo siamo a circa 72 se non sbaglio...che ***** c entrano con i 69? c entrerebbe eccome se avessimo appena chiuso tutto ma mi sembra che anche tu non ci scommetti un euro...per il resto devo trovare il tempo di studiare di più il tuo metodo, mica e facile un abbraccio, stammi bene e grazie infinite

 

[kaprot]

Kaprot trenone ne ha parlato nel thread 4 marzo 2011. Il pain è semplicemente il loss su ogni call e put venduta in corrispondenza di ciascuno strike, moltiplicato per gli open interest...

Ma per implementare una tale parte non vedo altro modo che fare un algoritmo che, per ogni scadenza e per ogni strike, calcoli il loss e il gain su tutte le call e le put (di quella scadenza), come se noi le avessimo vendute tutte.

Treno invece mi pareva suggerisse un modo più semplice, senza algoritmi.
Però, visto che sto a casa con l'influenza e un ronzio h24 nelle orecchie, può anche darsi che non ho capito una mazza

 

[cammello]

Ma per implementare una tale parte non vedo altro modo che fare un algoritmo che, per ogni scadenza e per ogni strike, calcoli il loss e il gain su tutte le call e le put (di quella scadenza), come se noi le avessimo vendute tutte.

Treno invece mi pareva suggerisse un modo più semplice, senza algoritmi.
Però, visto che sto a casa con l'influenza e un ronzio h24 nelle orecchie, può anche darsi che non ho capito una mazza

prova con le formule, dovrebbe essere possibile (nella colonna D gli OI di call, in E quelli di put)
Il calcolo che vedi è per le put, la riga 71 è l'ultima in cui c'è un strike per dicembre;
per le Call in colonna F è
=(
C6*SUM($D$3:OFFSET(D6;-1; ))
-(SUMPRODUCT($C$3:OFFSET(C6;-1; );$D$3:OFFSET(D6;-1; )))
)*2.5

C

 

[treno]

.....Il calcolo che vedi è per le put....

me lo invii il foglio per posta elettronica cosi vedo il modello di estrazione dei dati.
[email protected]

 

[cammello]

me lo invii il foglio per posta elettronica cosi vedo il modello di estrazione dei dati.
[email protected]

fatto

C

 

[cammello]

me lo invii il foglio per posta elettronica cosi vedo il modello di estrazione dei dati.
[email protected]

per le settimanali, basta modificare le formulette in modo che non trasformino in "italiano" se la lunghezza è oltre gli x caratteri, così poi sono esclusi dai filtri

C