Ultimo atto ..........

[car_umb]

X Treno

Ben Tornato e Buon Anno

 

[kaprot]

Bravo, complimenti anche a te

Grazie, troppo buono.
Ora però mi chiedo, come possiamo usare queste informazioni?
Per esempio, con i dati di ieri, la scadenza di febbraio è salita piano pianino da 18000 a 19000, per cui il max pain per le prossime tre scadenze è sempre 19000.
Come ci può aiutare questa osservazione? Avremo un laterale intorno a 19000, più o meno ampio, per i prossimi 2/3 mesi?

 

[nuovo77]

Grazie, troppo buono.
Ora però mi chiedo, come possiamo usare queste informazioni?
Per esempio, con i dati di ieri, la scadenza di febbraio è salita piano pianino da 18000 a 19000, per cui il max pain per le prossime tre scadenze è sempre 19000.
Come ci può aiutare questa osservazione? Avremo un laterale intorno a 19000, più o meno ampio, per i prossimi 2/3 mesi?

Con il mio allibratore artigianale (cioè con dati inseriti a mano) la scadenza di febbraio è passata da 18000 a 18500, cmq poco importa.
Partiamo dal preupposto che i pezzi di nacchiu vogliono che il mercato oscilli perchè così fanno più soldi, per cui negli intervalli tra le varie scadenza faranno in modo che le quotazioni oscillino sotto e sopra i 19000 per poi ritornare a 19000.
Per quanto sopra come strategia potremmo anche aspettare che faccia un minimo o un massimo sotto o sopra i 19000 e comprare put o call sapendo che ritorneranno a 19000 un po semplicistica però secondo me è da provare

 

[DarkKnight]

Con il mio allibratore artigianale (cioè con dati inseriti a mano) la scadenza di febbraio è passata da 18000 a 18500, cmq poco importa.
Partiamo dal preupposto che i pezzi di nacchiu vogliono che il mercato oscilli perchè così fanno più soldi, per cui negli intervalli tra le varie scadenza faranno in modo che le quotazioni oscillino sotto e sopra i 19000 per poi ritornare a 19000.
Per quanto sopra come strategia potremmo anche aspettare che faccia un minimo o un massimo sotto o sopra i 19000 e comprare put o call sapendo che ritorneranno a 19000 un po semplicistica però secondo me è da provare

a me invece con i dati presi di ieri mi risulta tutto a 19.000 (gen/feb/mar) mentre prima febbraio era 18500

 

[Talloni]

a me invece con i dati presi di ieri mi risulta tutto a 19.000 (gen/feb/mar) mentre prima febbraio era 18500

Secondo me sono le profezie che si autoavverano, voglio dire, prima l'indice era a 18000,adesso sta a 19500, é normale che ci sia un livellamento delle opzioni al prezzo di mercato, no?

 

[Umbolox]

Se si dà per ipotesi che scada a 19000, la cosa migliore da fare è una butterfly centrata a 19000, si compra una put 19250, se ne vendono due 19000, sì compra una put 18750.
Questa figura dà il max rendimento su rischio possibile.... Posta sempre l'ipotesi iniziale

 

[DarkKnight]

Secondo me sono le profezie che si autoavverano, voglio dire, prima l'indice era a 18000,adesso sta a 19500, é normale che ci sia un livellamento delle opzioni al prezzo di mercato, no?

si si non lo metto in dubbio sicuramente è come sostieni tu.
La mia risposta era in virtù di paragonare i miei risultati con quelli di nuovo77.

 

[treno]

...... . il max pain per le prossime tre scadenze è sempre 19000.
Come ci può aiutare questa osservazione? .........

se il prezzo del fituso coincidesse sempre con il max pain sai che goduria troppa grazia santantonio direbbe il nonno.

per prima cosa dobbiamo valutare i valori assoluti in gioco, per la scadenza marzo si parla di 17 milioni di punti da restituire mentre per febbraio parliamo di 800 mila punti, quella di dicembre era di 75 milioni di punti, è chiaro che a dicembre i pezzi di nacchiu fanno fuoco avendo i dati si potrebbe andare a ritroso per vedere la percentuale di coincidenza tra max pain e prezzo effettivo del fituso.

la pochezza del valore assoluto in gioco ci costringe a valutare l'open interest del futuro oggi è di circa 50 mila contratti che sono già parecchi .
bisogna consultare il progressivo di OI almeno dal 30 dicembre ......

poi passeremo al grafico per l'analisi tecnica.

 

[treno]

..... per la scadenza marzo si parla di 17 milioni di punti da restituire .......

il max pain della scadenza di marzo in realta è condizionato dalle due barre a 19000 di put e call , per questo non gli darei molto peso in questo momento.
quello interessante è invece 21000 che considero quota di resistenza ,da li non si passa o meglio se si passa poi si ridiscende sotto 21000.
questo è il primo dato che possiamo ricavare.

 

[treno]

.....quello interessante è invece 21000 che considero quota di resistenza ,da li non si passa o meglio se si passa poi si ridiscende sotto 21000..........

tutto sto questo l'ho scritto per farvi vedere come sia potente e veloce il foglio costruito in vba con excel 2010.
sempre lo stesso grafico sempre gli stessi dati ma visti in maniera divera .........pochi secondi