Un anno con regolo Prima Pugna RegoloX 2005/2006 (4 lettori)

[Pek]

ora 37071
call 36000 02/06 1065 vs920 +145punti mibo


nenche male, visto che la vola è a favora ma tutti questo salire e scendere non ha fatto bene alla call


Pek & gruppo Alan
ho fatto una simulazione usando regoloT ultimi 2 anni con la opzioni call in acq (non ho testato gli short) e non mi è parso male il risultato
devo però ancora fare delle verifiche .... temo settimana prossima ...

Non c'è certo fretta

 

[f4f]

ultimo prezzo spmib 36718

call 36000 02/06 +800 da 920= -120 punti mibo

 

[Pek]

ultimo prezzo spmib 36718

call 36000 02/06 +800 da 920= -120 punti mibo

Siamo stati fortunati
Hai subito preso un "caso peggiore"
pagando tempo a sottostante fermo
La vola possiamo considerarla stabile
Inoltre c'è anche l'ultimo over week prima della scadenza che di solito
rosicchia parecchio

Comunque considerando delta iniziale circa 0.75 mibo (giusto?)
120 punti sono 160 normalizzati al delta

Vediamo lunedì chi ci sarà in book

Consideriamo 1/4 di spread in acquisto e 1/4 in vendita
Non possiamo simulare sempre con il mid price,sarebbe l'unico strumento senza spread

Pensa se fossimo partiti con vola 25% stabile lunedì avremmo bruciato circa 360 punti mibo

 

[giomf]

ora
call 36000 02/06 740-770 diaciamo 750midprice vs 920 =170punti mibo
= -425euro

ora 36701
call 36000 02/06 755-775 midprice 765

Di che ....parlate..... ?

 

[Pek]

ora
call 36000 02/06 740-770 diaciamo 750midprice vs 920 =170punti mibo
= -425euro

ora 36701
call 36000 02/06 755-775 midprice 765

Di che ....parlate..... ?

Tentativi di abbinamento di opzioni SPMIB con Regolo

 

[f4f]

ultimo prezzo spmib 36718

call 36000 02/06 +800 da 920= -120 punti mibo

Siamo stati fortunati
Hai subito preso un "caso peggiore"
pagando tempo a sottostante fermo
La vola possiamo considerarla stabile
Inoltre c'è anche l'ultimo over week prima della scadenza che di solito
rosicchia parecchio

Comunque considerando delta iniziale circa 0.75 mibo (giusto?)
120 punti sono 160 normalizzati al delta

Vediamo lunedì chi ci sarà in book

Consideriamo 1/4 di spread in acquisto e 1/4 in vendita
Non possiamo simulare sempre con il mid price,sarebbe l'unico strumento senza spread

Pensa se fossimo partiti con vola 25% stabile lunedì avremmo bruciato circa 360 punti mibo

meglio cominciare col peggio, così si impara

del resto ''per aspera ad astra "

in effetti, pago pieno il timedecay
stamattina chiudo la call e
dato che regolo è flat

vendo SULLA CARTA call 37500 e put 37000 02/06
non farei MAI questa operazione davvero, è solo una parte del test

 

[f4f]

allright then

vendo (chiudo) call 36000 02/06 740-805 denaro+1/4spread= 755
loss 920-755 = 165puntiMibo= 412euro+commissioni



adesso ore 1330 call 36000 02/06 840/860

 

[Pek]

allright then

vendo (chiudo) call 36000 02/06 740-805 denaro+1/4spread= 755
loss 920-755 = 165puntiMibo= 412euro+commissioni

Bisogna decidere il criterio di confronto con la strategia standard
Direi di rapportarsi al delta di partenza
Cioè se si parte con delta 0.75 mibo il profit/loss va confrontato con quello
di 2.5*0.75=1.875 mini

vendo call 02/06 37500 +25
vendo put 02/06 36000+40
RIPETO NON CONSIGLIO QUESTA OPERAZONE
è solo un papertest su utilizzo RegoloTX con le opzioni in modo meccanico e non ottimozzato

Non ho capito
TX è FLAT per il 50% del tempo ed il FLAT non implica bassa direzionalità
Vendere strangle sul FLAT è... come dire...
Ho paura ha farlo anche solo in paper trading

 

[f4f]

grazie della risposta Pek

io non guarderei il delta iniziale, perchè allora finirei dritto in un strategia di deltahedging ( che per altro è uno degli obiettivi finali di queste simulazioni, e che IN QUESTO CASO avrebbe fruttato mica male )


d'accordo con te che lo strangle è follia
ma serve a me per capire come funziaona ''davvero'' regolo, di cui non ho la sensibilità

anzi, guarda, se mi permetti lo cambio in calendar spread, lo strangle è stato 'verificato' da me come strategia 'inferiore'
vendo call 02/06 36500 +386
acq call 03/06 36500 -780
gain tra 36000 e 37000 circa
max gain 450euro circa
max loss 850 euro circa

 

[Pek]

grazie della risposta Pek

io non guarderei il delta iniziale, perchè allora finirei dritto in un strategia di deltahedging ( che per altro è uno degli obiettivi finali di queste simulazioni, e che IN QUESTO CASO avrebbe fruttato mica male )

Come vuoi, i paper soldi sono i tuoi
Ma in qualche modo bisogna rapportarsi alla strategia base per
valutare pregi e difetti di quelle con opzioni

Un conto è dire compro uno spread al posto di un mini,
tutt'altra cosa se lo comprassi al posto di un grosso

Siccome ho il sospetto che una possibile strategia possa essere
spread diagonali con acquisto ITM lungo e vendita OTM breve
E' chiaro che così posso annullare il theta,ma metto a rischio crash
più capitale rispetto alla singola call quasi ATM che hai simulato oppure limito fortemente il possibile gain
Se spendo 1200 punti mibo e mi ritrovo per esempio a delta 0.5
con theta neutro mi viene naturale confrontarla con esposizione 1.25 mini

d'accordo con te che lo strangle è follia
ma serve a me per capire come funziaona ''davvero'' regolo, di cui non ho la sensibilità

anzi, guarda, se mi permetti lo cambio in calendar spread, lo strangle è stato 'verificato' da me come strategia 'inferiore'
vendo call 02/06 36500 +386
acq call 03/06 36500 -780
gain tra 36000 e 37000 circa
max gain 450euro circa
max loss 850 euro circa

Già va meglio