Un anno con regolo Prima Pugna RegoloX 2005/2006

simulazione
quantità tipo scad strikr vola impl valore
-1 c 17-feb-06 37000 14,0% 327
1 c 17-mar-06 36000 14,0% 1182


al31genn costo operaz TEORICO (vola stimata) 855punti mibo
ad oggi TEORICO vola 14% +962 :) POST SCRIPTUM leggere -855+962=+112
ad oggi EFFETTIVO +1030 POST SCRIPTUM leggere -855+1030= +175

nota: il grafico si ferma alla scadenza premi febbraio, data alla quale o si chiude tutto o si resta con una call36000, ovviamente


1139832149pek.jpg
 
f4f ha scritto:
nota: il grafico si ferma alla scadenza premi febbraio, data alla quale o si chiude tutto o si resta con una call36000, ovviamente
Clicca per allargare...

Puoi anche venderci una call38000 marzo

Come vedi il profilo del trade è molto diverso da quello di Regolo standard
Forsa questi spread andrebbero un po' allargati (anche in tempo)

Con le PUT per gli Short dovrebbero essere più favorevoli perchè vendi
strike basso e prendi interessi da quello alto

Comunque si può ottenere un po' di tutto calibrando gli strike secondo il theta desidrato
Anche vendere lo spread precedente di CALL per seguire un segnale short ha i suoi vantaggi
 
certo Pek, intendevo che alla scad premi devi prendere una decisione
ottimo sarebbe la vendita call3800003/06, se sei arrivato circa in area di gain e il segnale è ancora 'forte' (cioè il punto di inversione di regolo è lontano dal sottostante)

vedo che il progettino sta cominciando a dare spunti interessanti
una domanda però


regoloTX ha un MACD ottimizzato
credo sia ottimizzato al future-minifib

pensi che sia cosa utile ottimizzarlo ad un altro strumento?
ad esempio, all'acq call ITM tout-court


grazie

f4f
 
f4f ha scritto:
regoloTX ha un MACD ottimizzato
credo sia ottimizzato al future-minifib

pensi che sia cosa utile ottimizzarlo ad un altro strumento?
ad esempio, all'acq call ITM tout-court


grazie

f4f
Clicca per allargare...

Non saprei,temo sia difficile
Considera anche che in TX il MACD non lavora da solo
 
Pek ha scritto:
f4f ha scritto:
regoloTX ha un MACD ottimizzato
credo sia ottimizzato al future-minifib

pensi che sia cosa utile ottimizzarlo ad un altro strumento?
ad esempio, all'acq call ITM tout-court


grazie

f4f
Clicca per allargare...

Non saprei,temo sia difficile
Considera anche che in TX il MACD non lavora da solo
Clicca per allargare...

grazie, ho capito
scegliamo la strada della scelta del mix opzion ( strike OTM ATM ITM) e della scadenza :up:
 
c'è un post dove si 'spiega' RegoloTX nella sua filosofia?
una sintesi di come ADX regola il Macd, e di come keltner agisce sui due ....


mi serve per capire l'obiettivo di regolo, e da lì prendere spunto per scegliere le opz
cioè
TS di breve, di mendio, senza stop-loss ecc


grazie
f4f
 
f4f ha scritto:
anzi, guarda, se mi permetti lo cambio in calendar spread, lo strangle è stato 'verificato' da me come strategia 'inferiore'
vendo call 02/06 36500 +386
acq call 03/06 36500 -780
gain tra 36000 e 37000 circa
max gain 450euro circa
max loss 850 euro circa
Clicca per allargare...

anzitutto era da fare su base 37000 :rolleyes:

ma comunque
call 36500 02/06 +454 alle1730-prezzo effettivo -70circa loss
call 36500 03/06 +850 alle 1728-prezzo effettivo +70circa gain
 
un piacere
per costruire i grafici di tutte le pugne con un profit/loss daily, mi piacerebbe studiare tutto lo storico dall'inizio

come faccio con regolo light? dopo la millesima riga devo far qualcosa?
c'è un'altra versione ''non light'' che si può scaricare?

grazie
 
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