Portafogli e Strategie (investimento) Un milione di Euro in obbligazioni - paper trading

[gio.bar]

Scusate l'intromissione. Perche' non hedgiarsi col forex?

Certo che un'obbligazione in valuta può hedgiare la valuta col forex, se trova le condizioni adatte. ma parlarne sarebbe OT dell'OT. Già il concetto di hedging su valute poco ha a che fare con l'argomento obbligazioni.
Siamo partiti da un'idea di 1 mln Euro che renda almeno il 3% netto e che sia il più possibile sicuro. Poi abbiamo valutato le obbligazioni in valuta. Da qui all'hedging su valute che hanno "perso".
Ritornerei all'argomento BASE ovvero obbligazioni relativamente "sicure" che rendono più del 4,06% lordo (se tassazione 26%) oppure del 3,43 lordo (tassazione 12,50) con emittente dal rating alto, possibilmente AAA, con l'unica variabile della valuta (euro o estera).




P.s. : se volete comunque linkare post su hedging in valuta, ben venga , ma non stravolgiamo il thread

 

[Hank]

Scusate l'intromissione. Perche' non hedgiarsi col forex?

Intromettiti pure, ci mancherebbe !

Perchè compro solo quello che conosco, ovvero obbligazioni ed etf azionari che replicano indici.

Purtroppo non ho ne' tempo ne' competenze per prodotti più complessi.

 

[gio.bar]

Ok, allora è arrivato il momento di cominciare a "costruire" il portafoglio virtuale da 1 mln Euro (ripeto, come da post 1 - non seguire, non imitare, non copiare ...).
Dobbiamo però ricreare delle condizioni reali, per cui:
- operazione che esiste realmente sul book di Eurotlx o Mot sia per quantità che per prezzo (immagine del book e del cambio da yahoo finance a quel momento)
- commissioni (reali,anzi un po' pessimiste) 0,12 per mille senza massimo + 0,15 per mille per intervento su cambio. Ovviamente sia in acquisto che in vendita
- per evitare il conteggio del rateo iniziale e finale, salvo rari casi specifici, calcolo degli interessi giornalieri (es. acquisto 1/1, cedola annuale 23 marzo, tasso 4% = giorni da 1/1 a 22/3 per 4% annuo)

 

[gio.bar]

PRIMO ACQUISTO:
cominciamo a comprare (male perchè il book ha spread ampio) 50.000 Aud di questo:

 

[gio.bar]

A questo cambio:

 

[gio.bar]

Altri 250.000 AUD a 92,02

 

[gio.bar]

E questo è il cambio

 

[gio.bar]

Per adesso ho postato le operazioni virtuali (da non seguire !!!).
Siccome ho tante cose da fare, per oggi finisco qui, poi creerò una specie di foglio (elettronico o meno) dove verranno indicati i titoli, il cambio, il corso e la data di acquisto/vendita.


Ripeto, per me questo è un taccuino pubblico, dove scrivo le mie considerazioni e fantasie, con soldi finti (PAPER TRADING) e guadagni e perdite "finte". Non seguitemi nè imitatemi, potreste perdere moltissimo e sarebbe solo colpa vostra!

 

[gio.bar]

Altro acquisto "virtuale" in TRY (300.000 TRY a 99,16).
Posto book e cambio

 

[miky2014]

Salve,

Per investire oggi in obbligazioni in alcune valute, secondo me oltre a conoscere bene i grafici , ci vuole anche coraggio.Così, tanto per fare un esempio, il dollaro australiano pochi anni fa era a oltre 2 mentre oggi è a 1,43. Se si ripetesse ancora, perderesti il 40 % in pochi mesi. Il dollaro neozelandese era arrivato a 2,5, oggi è a 1,58.Se si dovesse ripetere dopo che hai investito, perderesti il 60% senza avere neanche il tempo di riflettere. E' pazzesco ! Oggi le uniche valute che hanno margini di incremento e una cedola generosa sono :TRY-ZAR-RUBLO-REAL. Ma sono sicure ? La BEI che ha un rating AAA , in caso di default di uno Stato, cosa garantisce?