Trading_Systems: le basi Un ts usato a mercato dal 2008 come spunto per riflessioni e idee

[Ronzy2001]

Ronzy scrive:
Sul Fib io lavoro sempre con 1 contratto su questo sistema e continuo a cosiderare come stop generare 17200 euro di DD.

Rischio = max draw down del back test * 2

e/o 17.200 di draw down dall'inizio del forward del sistema? se si, i 17.200 si intendono la perdita massima oppure la differenza tra profitti e perdite?

quindi il rischio per te sarebbe quanto capitale saresti disposto a perdere secondo le modalità sopra esposte?

Il ts ha segnato il suo ultimo massimo della eq il 2 giugno 2009.
Ad oggi da li ho un DD di 10900 euro, quindi se perde altri 6000 euro circa il sistema finisce la sua carriera.

Si certo per me il rischio è il capitale che sono disposto a perdere, cosa altro dovrebbe essere?

 

[Ronzy2001]

forse, oltre al mazDD, anche la volatilità della equity
cioè, ad esempio, maxDD +1sqm
SE e dico SE l'equity fosse distribuita come una gaussiana , la probabilità che sia > di 1sqm è del 15% circa ...
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation

Spiegami meglio cosa intendi che io son gnucco a volte.....

 

[robom1]

Faccio un esempio, così ci capiamo subito.

+80
+100
-20
-30
+20
+10
-50
+80
+70
+100

Il massimo DD è costituito dalla serie -20,-30,+20,+10,-50, ovvero un max DD pari a 70.
E ovvio che se io inizialmente avessi stabilito di perdere o in ogni caso di non poter sostenere una perdita superiore a 50, avrei dovuto fermare il ts e incassare la perdita, indipendentemente dal successivo recupero del sistema.
E ovvio che il max DD è il nemico numero uno e tutti gli sforzi nei ts devono essere concentrati nel combattere lui, più che generare profitti.

***
Ciao, ritorno sulla definizione di max draw down perche perlomeno non è quella che utilizzo io; dall'esempio che leggo sopra sembrebbe diverso e cosi la esplicito in maniera tale che verifichiamo se per max dd gli attribuiamo lo stesso significato.

Se io prendo la serie
1. +80
2. +100
3. -20
4. -30
5. +20
6. +10
7. -50
8. +80
9. +70
10.+100

il max draw down di questa serie è -50 che deriva (in questo caso occasionalmente) da:
- 20 + (-30) = -50 (devo prendere la sommatoria dei due in quanto consecutivi

oppure dal solo valore della serie (il settimo a -50).

Questo per i valori che appaiono ma riguardano i valori chiusi con un profitto o una perdita potenziale.

Ipotizziamo per un momento che il valore 10 e corrispondente ad un gain pari a +100 sia arrivato per un periodo tra il 1 di gennaio 2009 e il 31 gennaio del 2009. Nel corso dei giorni, il sistema potrebbe essere passato da una perdita di -100 (ipotizziamolo per assurdo ma serve per spiegare; inoltre potrebbe capitare anche su sistemi che utilizzano molti oscillatori)
ad un gain di 100.

Ora poiche il max draw down rappresenta (per lo meno come lo interpreto io) l'underwater, a questo punto il max dd di questo sistema, considerate le operazioni del campione è -100.
Quindi potrei con un sistema per assurdo avere un tasso di successo del 100% e comunque avere un max dd che rappresenta la differenza tra valore dell'entry al tempo t e la quotazione del future del giorno.

Spero di essermi spiegato quello che volevo dire; magari ho capito male io e/o sto dicendo delle cose inesatte.

 

[f4f]

Spiegami meglio cosa intendi che io son gnucco a volte.....

sono io che mi esprimo male

il maxDD ( ed è molto molto interessante la definizione che ne dà Robom) è un evento storico del passato
moltiplicare per due è una formula di garanzia

ma che non tiene conto delle caratterisctiche del TS, che potrebbe essere molto 'stabile' e quindi con volatilità degli equity molto bassa:
è diverso un TS che ha prestazioni del 15% annuo +- il 50% di standard deviation ( e quindi , se si ipotizza una distribuzione statistica deytta 'normale', al 665 il risultato sarà compreso tra 7.5% e 22.5% ) ed un TS con prestazioni medie del 10% +-1% ( cioè al 66% di probab il gain è compreso tra 9% e 11%)

considerazionio analoghe sul maxDD 'accettabile' IMHO

 

[Ronzy2001]

***
Ciao, ritorno sulla definizione di max draw down perche perlomeno non è quella che utilizzo io; dall'esempio che leggo sopra sembrebbe diverso e cosi la esplicito in maniera tale che verifichiamo se per max dd gli attribuiamo lo stesso significato.

Se io prendo la serie
1. +80
2. +100
3. -20
4. -30
5. +20
6. +10
7. -50
8. +80
9. +70
10.+100

il max draw down di questa serie è -50 che deriva (in questo caso occasionalmente) da:
- 20 + (-30) = -50 (devo prendere la sommatoria dei due in quanto consecutivi

oppure dal solo valore della serie (il settimo a -50).

Questo per i valori che appaiono ma riguardano i valori chiusi con un profitto o una perdita potenziale.

Ipotizziamo per un momento che il valore 10 e corrispondente ad un gain pari a +100 sia arrivato per un periodo tra il 1 di gennaio 2009 e il 31 gennaio del 2009. Nel corso dei giorni, il sistema potrebbe essere passato da una perdita di -100 (ipotizziamolo per assurdo ma serve per spiegare; inoltre potrebbe capitare anche su sistemi che utilizzano molti oscillatori)
ad un gain di 100.

Ora poiche il max draw down rappresenta (per lo meno come lo interpreto io) l'underwater, a questo punto il max dd di questo sistema, considerate le operazioni del campione è -100.
Quindi potrei con un sistema per assurdo avere un tasso di successo del 100% e comunque avere un max dd che rappresenta la differenza tra valore dell'entry al tempo t e la quotazione del future del giorno.

Spero di essermi spiegato quello che volevo dire; magari ho capito male io e/o sto dicendo delle cose inesatte.

Robom, io sono poco teorico e molto pratico.
Se te in questa serie inizi a tradare dalla operazione -20, che perdita devi sopportare e quanti soldi devi avere oltre al margine per prendere le ultime 3?

70 giusto? Bene, o sul conto avevi 70 + il margine o rimanevi a piedi.

Forse non ho ben specificato che qui mi riferisco esclusivamente al sistema a mercato preso come esempio, che è un sistema intraday, quindi il dd su operazioni aperte non mi interessa.

 

[robom1]

Ti faccio due esempi in maniera che si capisca meglio quello che voglio dire.

Esempio 1:

Se io prendo la serie
1. +80
2. +100
3. -20
4. -30
5. +20
6. +10
7. -50
8. +80
9. +70
10.+100

Se parti, come tu stesso avevi scritto, dall'operazione 1, quale sarebbe il max draw down?


Caso 2
Se stai facendo un'operazione che si concluderà con una perdita di 100 punti ma che nel corso dei giorni ha fatto anche -200, quale deve essere la liquidità che devi avere sul conto per sopportare la posizione?

 

[robom1]

ho visto adesso la modifica

 

[marofib]

piuttosto del dd che puo' essere casuale...guarderei la dev.st
sull'abbandonare un ts ROBUSTO nel momento dei sigma cazzuti non mi trovi d'accordo

se sono costretto ad abbandonarlo..non inizio con altri..cambio mestiere-hobby

 

[Ronzy2001]

Ti faccio due esempi in maniera che si capisca meglio quello che voglio dire.

Esempio 1:

Se io prendo la serie
1. +80
2. +100
3. -20
4. -30
5. +20
6. +10
7. -50
8. +80
9. +70
10.+100

Se parti, come tu stesso avevi scritto, dall'operazione 1, quale sarebbe il max draw down?


Caso 2
Se stai facendo un'operazione che si concluderà con una perdita di 100 punti ma che nel corso dei giorni ha fatto anche -200, quale deve essere la liquidità che devi avere sul conto per sopportare la posizione?

Prima di proseguire nella discussione mi devi contestualizzare il fine dei calcoli.
Se parliamo del ts che ho postato come esempio e supponiamo che la serie esemplificativa appartenga a lui, il max DD che io considero per definire il rischio che sono disposto ad assumere a mercato per tale TS è 70X2.
Perchè questa è la massima escursione avversa possibile nella serie.

Essendo un ts intraday e quindi con stoploss stretto, non mi serve considerare i DD su posizione aperta, che sono ininfluenti.

Ovvero non sto facendo un discorso accademico su cosa sia il DD, come si calcoli ecc.
Sto semplicemente dicendo (che piaccia o no) quale sia il conto da salumiere che io faccio per definire quanti soldi investire in un sistema.

 

[Ronzy2001]

piuttosto del dd che puo' essere casuale...guarderei la dev.st
sull'abbandonare un ts ROBUSTO nel momento dei sigma cazzuti non mi trovi d'accordo

se sono costretto ad abbandonarlo..non inizio con altri..cambio mestiere-hobby

Il mio è un approccio multi system, multi market e multi time frame.
Le tue considerazioni sono corrette, ma per me valgono sulla eq complessiva della strategia, non sui singoli sistemi che la compongono.