Trading_Systems: le basi Un ts usato a mercato dal 2008 come spunto per riflessioni e idee

[Damien]

Ti faccio due esempi in maniera che si capisca meglio quello che voglio dire.

Esempio 1:

Se io prendo la serie
1. +80
2. +100
3. -20
4. -30
5. +20
6. +10
7. -50
8. +80
9. +70
10.+100

Se parti, come tu stesso avevi scritto, dall'operazione 1, quale sarebbe il max draw down?


Caso 2
Se stai facendo un'operazione che si concluderà con una perdita di 100 punti ma che nel corso dei giorni ha fatto anche -200, quale deve essere la liquidità che devi avere sul conto per sopportare la posizione?

Ciao robom,
credo che il tuo discorso non si applichi a questa situazione.
Le posizioni negative in test sono quelle di un ts intraday con stoploss piuttosto corto, quindi la serie da considerare è quella che viene fuori dal test.

 

[marofib]

"ma per me valgono sulla eq complessiva della strategia, non sui singoli sistemi che la compongono."

x le proprieta' frattali,quello che vale sul grande vale anche sul piccolo

 

[f4f]

piuttosto del dd che puo' essere casuale...guarderei la dev.st
sull'abbandonare un ts ROBUSTO nel momento dei sigma cazzuti non mi trovi d'accordo

se sono costretto ad abbandonarlo..non inizio con altri..cambio mestiere-hobby

intuisco ma non capisco 'il momento dei sigma cazzuti':
confronti in sigma storico/ di backtest con il sigma realizzato ?

 

[marofib]

gia'

secondo me un ts genera una distribuzione normale e come tale va aggredita
per questo uscire con sigma fortemente negativi non mi trova d'accordo
se la distribuzione non e' normale..il ts e' da abbandonare

 

[Ronzy2001]

"ma per me valgono sulla eq complessiva della strategia, non sui singoli sistemi che la compongono."

x le proprieta' frattali,quello che vale sul grande vale anche sul piccolo

Azz...qui a occhio vogliamo naltro TH tutta teoria e mano un eseguito tutta la vita..........mi par di capire......

 

[cammello]

A questo punto la mia conclusione è che i ts non devono essere costruiti nell'ottica di guadagnare sempre, ma di non perdere mai.
Ovvero sistemi che non siano generatori di performance, ma gestori di rischio.

Ronzy,
grazie per il 3d, già in prima battuta pieno di spunti interessanti.

La parte in grassetto: fattibile solo se definisci un intervallo temporale. Come si fa a capire quale sia? (non so se lo hai scritto dopo, adesso leggo).

intendo dire, che se un TS il primo giorno va in perdita, che si fa, lo si butta o sapendo che ha un tempo di recupero di xx giorni o di yy trade si aspetta?
Scusa il caso estremo (il primo giorno/primo trade), ma è per impostare il ragionamento.

C

 

[robom1]

Prima di proseguire nella discussione mi devi contestualizzare il fine dei calcoli.
Se parliamo del ts che ho postato come esempio e supponiamo che la serie esemplificativa appartenga a lui, il max DD che io considero per definire il rischio che sono disposto ad assumere a mercato per tale TS è 70X2.
Perchè questa è la massima escursione avversa possibile nella serie.

Essendo un ts intraday e quindi con stoploss stretto, non mi serve considerare i DD su posizione aperta, che sono ininfluenti.

Ovvero non sto facendo un discorso accademico su cosa sia il DD, come si calcoli ecc.
Sto semplicemente dicendo (che piaccia o no) quale sia il conto da salumiere che io faccio per definire quanti soldi investire in un sistema.

x Ronzy / Damien
Ho visto dopo (vedi mio msg delle 09.50) che si intendeva intraday con stop stretti e quindi il discorso del dd su posizione aperta è irrilevante

x Ronzy
io ho chiesto di chiarire il discorso del maxdd perche possiamo tutti quanti parlare intendendo la stessa cosa; altrimenti io potrei correre il rischio di dire delle cose che, in un'altra accezione (in questo caso di max dd) non le direi.
Mi puoi ripetere il tuo calcolo sull'escursione max di dd? dico il discorso dei 70 punti magari facendo l'esempio con un'altra serie. non sono riuscito a capire come hai fatto a calcolarlo.
Per il resto il fatto che viene calcolato questo max dd x 2 mi sembra molto dotato di buon senso e pratico a prescindere da qualsiasi formula matematica si possa applicare.

 

[Damien]

Prendiamo questa serie:
+60
+70
-10
+30
-40
-10
+20
+10
-40
-20
+30
-50
+40
-50
+30
+40
+60

Quanto è il max dd?
Quiz della domenica.

 

[robom1]

Prendiamo questa serie:
+60
+70
-10
+30
-40 - 40
-10 - 50
+20 - 30
+10 - 20
-40 - 60
-20 - 80
+30 - 50
-50 - 100
+40 - 60
-50 - 110
+30 - 80
+40 - 40
+60 +20

Quanto è il max dd?
Quiz della domenica.

Stando al ragionamento di sopra se il primo è positivo non lo considero; aspetto il primo negativo e verifico quanto aumenta e/o diminuisce fino a passare a positivo, quindi secondo questo calcolo diventerebbe 110 ma non so se è giusto perche appunto come dicevo prima forse non ho capito.

 

[marofib]

Azz...qui a occhio vogliamo naltro TH tutta teoria e mano un eseguito tutta la vita..........mi par di capire......

sei fuori strada caro
l'importante e' che non venga qui l'altro socio
che poi nasce un altro compra qui ..vendi la'..e il titolo resta fantasia