tetsuo
Guest
Sperando di non creare confusione riporto la definizione di "Ceci" del "Massimo Drown Down"
Trading_Systems: le basi Un ts usato a mercato dal 2008 come spunto per riflessioni e idee
- Creatore Discussione Ronzy2001
- Data di Inizio
Sperando di non creare confusione riporto la definizione di "Ceci" del "Massimo Drown Down"
Ronzy2001
Forumer storico
Sperando di non creare confusione riporto la definizione di "Ceci" del "Massimo Drown Down"
Vedi l'allegato 26213
Vedi l'allegato 26212
Ok perfetto. Aggiungo solo che se il grafico proseguisse con una nuova serie di operazioni negative, tali da segnare nuovi minimi della EQ, il max DD sarebbe dal punto di partenza segnato sul tuo grafico, fino al nuovo minimo. Il max DD puo considerarsi chiuso solo al segnare di nuovi massimi sulla EQ.
In questo grafico il peggior DD precedente a quello in corso è da 3 a 5.
Ultima modifica:
f4f
翠鸟科
Sperando di non creare confusione riporto la definizione di "Ceci" del "Massimo Drown Down"
Vedi l'allegato 26213
Vedi l'allegato 26212
grande Ceci!!
da quale testo ai pescato?? la guida sui TS in PDF ??
tetsuo
Guest
Aragorn
Forumer storico
grande Ceci!!
da quale testo ai pescato?? la guida sui TS in PDF ??
Ciao, interessante... di quale guida parli?
Ronzy2001
Forumer storico
Vorrei aggiungere una osservazione su sul ts postato qui come spunto di discussione.
Io sono convinto che i sistemi come questo, di breve periodo, non solo siano i più difficili da costruire, ma anche quelli con la più alta probabilità di fallire.
Per contro sono sistemi che nelle codizioni di mercato a loro congeniali sono capaci di sviluppare profitti notevoli.
Il problema come sempre è che è impossibile a priori stabilire se siamo prossimi ad un periodo favorevole o sfavorevole per il ts stesso.
Per questo credo sia fondamentale nella loro costruzione, concentrare gli sforzi sulla parte di codice relativa al money management del sistema, che gli consenta di attraversare le fasi avverse con DD sostenibili, in attesa di fasi di mercato propizie.
E sempre per questo, sono convinto che sistemi di questo tipo possano essere usati solo se inseriti in una strategia più articolata.
Io sono convinto che i sistemi come questo, di breve periodo, non solo siano i più difficili da costruire, ma anche quelli con la più alta probabilità di fallire.
Per contro sono sistemi che nelle codizioni di mercato a loro congeniali sono capaci di sviluppare profitti notevoli.
Il problema come sempre è che è impossibile a priori stabilire se siamo prossimi ad un periodo favorevole o sfavorevole per il ts stesso.
Per questo credo sia fondamentale nella loro costruzione, concentrare gli sforzi sulla parte di codice relativa al money management del sistema, che gli consenta di attraversare le fasi avverse con DD sostenibili, in attesa di fasi di mercato propizie.
E sempre per questo, sono convinto che sistemi di questo tipo possano essere usati solo se inseriti in una strategia più articolata.
Ronzy2001
Forumer storico
Qui ho preso il back test del ts e lo ho semplicemente spaccato in 2, basandomi sui valori del VIX (dati al lordo di costi di transazione in questo caso)
http://en.wikipedia.org/wiki/VIX
Il primo report contiene le operazioni effettuate dal ts, tra back test e forward con VIX <= 15, il secondo con valori di VIX > 15.
http://en.wikipedia.org/wiki/VIX
Il primo report contiene le operazioni effettuate dal ts, tra back test e forward con VIX <= 15, il secondo con valori di VIX > 15.
Allegati
robom1
Forumer storico
***
Puoi postare qui l'elenco delle operazioni effettuate? oppure me le invii con mp il tutto al fine di verificare cosa verrebbe fuori con il calcolo sul max draw down fatto in diversi modi.
Relativamente a quello che dici in merito al vix, solitamente le gestioni di money management (in merito alla definizione dei contratti una volta stabilito quanta parte del capitale si è disposto a rischiare espresso sotto forma di percentuale) sono in funzione della volatilità.
Anche se questa non è la sede perchè si sta parlando di intraday sarebbe comunque interessante verificare la relazione che esiste tra la massima escursione dell'equity e lo stop loss e quindi il drawdown.
giorosa2000
Utente Senior.. d'età
Ho problemi di connessione , ma vi leggo con attenzione nei momenti in cui mi è possibile farlo.
Un saluto a tutti i partecipanti al TH.
Vorrei aggiungere una mia osservazione che non , mi pare sia ancora stata presa in considerazione:
Il rapporto tra MDD e Profit non lo ritenete importante? Io credo che venga subito dopo il DD.
Vi allego un 'equity che ha un max DD di 3300 punti con un profit di 71300.
Potremmo chiamarlo rendimento????????
Prestazioni in rapporto al rischio.
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