Una riflessione poco praticata sui forum

[GiuliaP]

Che poi è quello dice anche Grillo.
La libera circolazione delle idee che circolano su internet sta ormai prendendo il totale sopravvento sulle forme di circolazione delle idee basate su forme più tradizionali. Questo da una parte è un bene perchè indubbiamente il WEB permette a tutti di esprimere la propria opinione liberamente e senza condizionamenti. Il rovescio della medaglia è che spesso ciò che circola sul WEB è trattato in maniera superficiale, con il rischio, per un lettore impreparato di dare per scontato alcune affermazioni che poi così scontate non lo sono affatto.
Cosa tra l'altro ancora piu presente quando si toccano argomenti tecnici come quelli che hai introdotto.

L'idea di associare la ricerca nel campo del trading alla ricerca scientifica in generale è sbagliata in partenza. Anche se viene continuamente riproposta dal neofita di turno.

Il trading (quello vero) è una guerra individuale (o in piccoli gruppi veramente coesi) continua, dove non c'è alcuna convenienza nella condivisione delle idee (quelle buone). E' come condividere in guerra il proprio stato di avanzamento tecnologico con il nemico. Addirittura diventa fondamentale l'intelligence.

 

[Piedi a Terra]

Quando una buona idea (veramente buona, ovvero veramente fuori dagli schemi, non la solita cavolata indorata e fritta) viene messa in luce sul web, ci sono ottime probabilità che resti buona solo per pochissimo tempo.

Non sempre, anche se debbo ammettere che cio' che scrivi e' quasi sempre vero in Italia.

L'eccezione che conferma la regola e' stato appunto il bull flattenering di Zibordi, strategia scalabile per eccellenza, che qui ho presentato. Se l'Italia si fosse rimessa in sesto, la curva dei tassi si sarebbe appiattita sulla Germania.
Se l'Italia non si e' finora rimessa in sesto, e molti dubitano che possa mai rimettersi in sesto, la curva comunque si e' appiattita ancor di piu' per il rischio crescente delle scadenze brevi.

Era un autentica strategia win-win, che aveva l'unico vizio di essere originale e creativa e quindi poco apprezzata.

Nell'apprezzarla tra pochi fu Givemeleverage, che acutamente scrisse una frase passata del tutto inosservata:" il bull flat. e' davvero una delle pochissime strategie di trading davvero decorrelate, in un mondo dove quasi tutto corre oramai in parallelo (equity, bond, tassi, valute, commodities, etc.)

 

[Cren]

Nell'apprezzarla tra pochi fu Givemeleverage, che acutamente scrisse una frase passata del tutto inosservata:" il bull flat. e' davvero una delle pochissime strategie di trading davvero decorrelate, in un mondo dove quasi tutto corre oramai in parallelo (equity, bond, tassi, valute, commodities, etc.)

Bè, così mi offendi

Qualche conto io provai a farlo e mi risultò che nelle proporzioni 1:1 non si coglieva il fenomeno che si voleva sfruttare a causa della diversa duration.

 

[Piedi a Terra]

Bè, così mi offendi

Qualche conto io provai a farlo e mi risultò che nelle proporzioni 1:1 non si coglieva il fenomeno che si voleva sfruttare a causa della diversa duration.

Ma si sarebbe guadagnato di piu' !

Comunque do' ragione in tutto e per tutto al Giardiniere e alle sue considerazioni sulla portata del fenomeno Grillo anche sulle comunita' Web.

Il controesempio e' che "i migliori", ovvero coloro che si sono formati da soli indipendentemente da Internet gia' ai tempi delle varie bulletin board, rimangono ancora i migliori al giorno d'oggi, anche se non scrivono piu'.

Dove trovi "uno nuovo" che scriva codice con la pulizia e l'eleganza formale di Skarso ? Dove trovi "uno nuovo" che abbia l'intelligenza, il rigore espositivo, la chiarezza di Surcontre ?
Dove trovi "uno nuovo" che maneggi la statistica con tale conoscenza d'uso dei suol limiti come Wampyro1, sicuramente il piu' critico tra tutti verso l'osannato Taleb, a cui egli attribuisce una crassa ignoranza della materia che vorrebbe deridere a sua volta nei propri libri?

Con la lodevole eccezione di alcuni, ma pochi, non si leggono da tempo contenuti interessanti sul Web, che come diceva Ronzy e' divenuto un tempio del chiacchiericcio ed un luogo per sfogare lo stress. E non credo affatto che come dice PGiulia ci si nasconda perche' si abbia troppo materiale sensibile da non dover essere divulgato.

Piu' semplicemente al giorno d'oggi e' il Web a dettare i tempi e le modalita' di formazione, mentre i libri giacciono accatastati

Gli studenti nell'eseguire un compito assegnatogli dal profesore digitano Google e trovano al first rank il lemma "Cren" che gli fornisce la soluzione bella e pronta in tempo reale.

Ciao

 

[Piedi a Terra]

Il ruolo dei software

Torno a quotare la mia tesi centrale con cui ho aperto la discussione

In Italia al giorno d'oggi l'appassionato studioso di trading system non e' piu' capace di percorrere un percorso autonomo "decondizionato dal Web", perche' la scorciatoia di digitare un lemma di Google sui vari forum di finanza e' troppo piu' forte dello stimolo a proseguire la lettura dei vari Kaufmann, Pardo, Hamilton (e personalmente ci aggiungo il Kanji) necessari per acquisire una solida formazione autonoma in materia di trading system.

per integrarla con una ulteriore osservazione.

In questo processo di delega nel passaggio dall'intelligenza individuale (o di pochi amici) all'intelligenza distribuita, collettiva ed impersoanle del Web un ruolo storico non secondario l'hanno avuto i software di trading system divenuti sempre piu' potenti, che hanno trasformato il tipico trading system strutturato(dove potevi avere il controllo dell'intero sviluppo, come ad esempio in Excel) nella black box data in rules out (il must oggi e' "R"). Non dico ne' che sia un bene ne' che sia un male, si tratta di un processo storico in corso che alleggerisce le competenze e gli sforzi necessari e ben lungi dall'essersi arrestato.

 

[Cren]

...hanno trasformato il tipico trading system strutturato(dove potevi avere il controllo dell'intero sviluppo, come ad esempio in Excel) nella black box data in rules out (il must oggi e' "R").

Mi trovi un po' perplesso da questa affermazione: la scrittura di un TS in R conserva tantissima della struttura "white box" che caratterizza i TS scritti in Excel.

Per il momento R non offre regole di acquisto e di vendita basate su barre, orari, momenti di mercato etc. quindi complessivamente non è ancora paragonabile come "black box" ai software commerciali che vi sono in giro.

Il package quantmod è stato il primo (e finora l'unico) ad andare nella direzione dei programmi commerciali fornendo la possibilità di trattare oggetti OHLC e di aggiungere le diavolerie dell'analisi tecnica ai grafici a candele.

Tuttavia ci si ferma lì: tutto il resto richiede la consapevolezza precisa di ciò che si sta facendo, e sporcarsi le mani col codice è inevitabile.

 

[Piedi a Terra]

Mi trovi un po' perplesso da questa affermazione: la scrittura di un TS in R conserva tantissima della struttura "white box" che caratterizza i TS scritti in Excel.

Per il momento R non offre regole di acquisto e di vendita basate su barre, orari, momenti di mercato etc. quindi complessivamente non è ancora paragonabile come "black box" ai software commerciali che vi sono in giro.

Il package quantmod è stato il primo (e finora l'unico) ad andare nella direzione dei programmi commerciali fornendo la possibilità di trattare oggetti OHLC e di aggiungere le diavolerie dell'analisi tecnica ai grafici a candele.

Tuttavia ci si ferma lì: tutto il resto richiede la consapevolezza precisa di ciò che si sta facendo, e sporcarsi le mani col codice è inevitabile.

E' vero che R conserva la struttura white box a me tanto cara , ma l'utilizzo necessario di tecniche di programmazione atte a preservare tale peculiarieta' ne rende l'uso problematico da parte di tutti coloro che per formazione provengono da ambienti "black box" e che quindi continueranno ad utilizzare "R" come usavano Metastock.

 

[luka46]

Secondo me la risposta è che nel 2000 c'erano dei bei gruppetti privati partecipati dai big...vuoi per effetto trascinamento vuoi per unione delle singole competenze dei partecipanti hanno fatto crescere tutta quella comunità...
Ora ogni nuovo utente deve riscoprire la ruota da solo...

Quindi ringrazio ancora tutti quelli che hanno voluto condividere idee/codici con me (Ronzy, Skarso, ender, homer, cren, giardiniere, ernesto, spero di non dimenticarne altri..)

e per Pgiulia... se tradi dax nasdaq e compagnia cantante che influenza vuoi che ci sia se un sistema lo usano due o 6 utenti... siamo seri...

 

[Piedi a Terra]

Secondo me la risposta è che nel 2000 c'erano dei bei gruppetti privati partecipati dai big...vuoi per effetto trascinamento vuoi per unione delle singole competenze dei partecipanti hanno fatto crescere tutta quella comunità...
Ora ogni nuovo utente deve riscoprire la ruota da solo...
...

A quel tempo le conoscenze di quasi tutti, me compreso, erano livellate verso il basso e c'era questo effetto trascinamento verso la crescita e l'interesse per la formazione in quanto inserito nell'ambito di uno sforzo collettivo, mentre oggi, come dici, il desiderio di trasmettere la propria competenza e' affievolito (Cren discorso a parte) oppure delegato ai vari corsi gratuiti delle Sim e banche. Libri di formazione comunque mi sembra che se ne leggano pochi: l'italiano e' molto legato all'oralita' al passa parola e alla percezione visiva.

In effetti rimango meravigliato di quanta gente inesperta cada nella truffa del Forex nella speranza di poter scoprire la ruota da sola. Non c'e' abbastanza sforzo da parte dei piu' esperti nel segnalare la pericolosita' del Forex per i novizi. Peraltro e' l'unico interesse residuo che ho ancora nel forum di Finanza on Line, dove scrivo unicamente per ammonire i giovani di stare lontani da quel meccanismo infernale dall'apparente facilita' e convenienza.

 

[Piedi a Terra]

e per Pgiulia... se tradi dax nasdaq e compagnia cantante che influenza vuoi che ci sia se un sistema lo usano due o 6 utenti... siamo seri...

Da sempre Pgiulia fa riferimento implicito a strategie non scalabili come unica opportunita' di guadagno, posizione che condivido in buona parte.
Per me le strategie non scalabili presentano le migliori opportunita' di guadagno, ma non le uniche.