Utilizzare l'analisi delle serie storiche come trading system?

[alvin_angel]

grazie Pek...
ma l'indice Total Return e' l'FTSE Mib o e' un altro...
cmq adesso ci ragiono...
pensavo si potesse fare come sulle azioni...
tipo shortare prima dello stacco del dividendo...
e' una tecnica che normalmente porta ottimi risultati...

Nel grafico con le due serie sovrapposte, il modello sembra avere un andamento così simile alla serie studiata che sembra sia un unico grafico, ciò ci dice che siamo riusciti a ricostruire la serie mediante un modello quantitativo e di seguito elenchiamo la tabella relativa agli ultimi 5 valori stimati dalla serie, ossia la previsione delle cinque sedute del mercato successive al periodo osservato:

I dati della chiusura (ricordiamo osservati solo dopo l’esperimento) sembrano molto vicini a quelli stimati con un errore che si riduce all’aumentare di t. In questo modo siamo riusciti a “prevedere” il calo del mercato (pari al 2.15%) osservato nelle prime 5 sedute del mese di agosto. Ciò non è risultato irrilevante data la consueta volatilità che caratterizza il nostro mercato.

non m'intendo molto di Garch, resisdui e vattelapesca...
ovvero di econometria...

pero'... oddio...
dire che differenze di 500/400/100 punti tra reale e stima sono valori molto vicini mi pare leggermente azzardato...

forse lo sono per un matematico...

se invece era riferito solo all'ultimo forecast (del 6/8) allora... OK...

spero posterai anche i forecast per la prox settimana...

cia'!!!

 

[f4f]

no, indice TR non è il FTSEMib
è il Total Return, cioè senza stacco di dividendi

non credo sia nemmeno pubblicato ....
l'ultima volta l'ho cercato un due anni fa circa

 

[mariofordellone]

c'entra, nel limite in cui dici
2) So benissimo come funzionano i futures ma quello che chiedevo erano semplici caratteristiche contrattuali di questi derivati visto che fino ad oggi ho sempre investito in azioni.

diciamo che lo sai cosa siano i futures , il resto delle domande fatte credo possano escludere il 'benissimo' ( cfr la marginazione ecc , son cose base: mica stiam parlando, ad es, della marginazione TIMS sulle MIBO ecc ecc )
a proposito, qui c'è una guida ufficiale ( sintetica ma credo utile per te ) - vedi pg 31

Conoscere gli strumenti derivati 2008 - Borsa Italiana



più in generale, e senza riferirmi a te, ho sentito e visto nelle trading rooms bancarie operare degli studenti di matematica e fisica, brillanti e capaci
ma senza esperienza di mercato: causa non ultima di certe valutazioni al rischio di cui paghiamo tutti le conseguenze

ma, è una mia opinione

Concordo pienamente con la tua opinione e grazie per la guida ma già la conoscevo E' proprio quello il punto, io il funzionamento dei futures lo conosco quello che mi manca è l'averci a che fare ogni giorni. Poi posso conoscere bene il Fib e non altri futures, mica è obbligatorio conoscerli tutti?? La finanza è vastissima... E non credo questo sia un limite per poter fare uno studio come il mio!

 

[f4f]

Concordo pienamente con la tua opinione e grazie per la guida ma già la conoscevo E' proprio quello il punto, io il funzionamento dei futures lo conosco quello che mi manca è l'averci a che fare ogni giorni. Poi posso conoscere bene il Fib e non altri futures, mica è obbligatorio conoscerli tutti?? La finanza è vastissima... E non credo questo sia un limite per poter fare uno studio come il mio!

no assolutamente
lo studio è sempre cosa buona
ma poi , ci vuole appunto l'esperienza
guarda solo la diversa idea dello slippage che abbiamo

cmq
i futures sono (quasi) tutti uguali nel funzionamento

 

[ender85]

Ma uno che mi viene a contestare il mio mestiere non lo accetto!! Anche perchè attaccarmi su cose che nessuno può vedere con i propri occhi è semplice.. Ma tanto a gente del genere non darò più risposta: minuti sprecati!!

Ma che mestiere faresti tu? Io fino ad ora ho visto solo il venditore su ebay.
E anche se lavorassi per goldman cosa rappresenterebbe?
Sai cosa ci da fastidio? La probabilità che tu sia un venditore di corsi e che stia sfruttando il forum per attirare attenzione. Proprio perchè non si capisce il fine nel tuo primo post.
Anche i modelli migliori falliscono se contestualizzati male alla realtà.
E questo lo insegna Taleb non io...

P.S. Alvin oggi non sono in sala trading, ci vediamo la prossima settimana!

 

[Pek]

grazie Pek...
ma l'indice Total Return e' l'FTSE Mib o e' un altro...
cmq adesso ci ragiono...
pensavo si potesse fare come sulle azioni...
tipo shortare prima dello stacco del dividendo...
e' una tecnica che normalmente porta ottimi risultati...

In basso qui:

FTSE MIB - Borsa Italiana

Ho qualche dubbio che si possa normalmente rubare il dividendo alle azioni

 

[alvin_angel]

Ma che mestiere faresti tu? Io fino ad ora ho visto solo il venditore su ebay.
E anche se lavorassi per goldman cosa rappresenterebbe?
Sai cosa ci da fastidio? La probabilità che tu sia un venditore di corsi e che stia sfruttando il forum per attirare attenzione. Proprio perchè non si capisce il fine nel tuo primo post.
Anche i modelli migliori falliscono se contestualizzati male alla realtà.
E questo lo insegna Taleb non io...

P.S. Alvin oggi non sono in sala trading, ci vediamo la prossima settimana!

ebbasta con sto Taleb... i suoi sono solo romanzi...

molto meglio la trilogia dei MarketWizards... quelli' si che meritano!!
se vuoi ce li ho in inglese...

PS
grazie f4f...
quindi del levMIB non c'e' manco un indice da forecastare... pazzesco!!!
vabbe'... i MM almeno loro ce l'avranno...
adesso vado a vedere il 3 gennaio... mattina... come si son comportati...

 

[f4f]

Ma che mestiere faresti tu? Io fino ad ora ho visto solo il venditore su ebay.
E anche se lavorassi per goldman cosa rappresenterebbe?
Sai cosa ci da fastidio? La probabilità che tu sia un venditore di corsi e che stia sfruttando il forum per attirare attenzione. Proprio perchè non si capisce il fine nel tuo primo post.
Anche i modelli migliori falliscono se contestualizzati male alla realtà.
E questo lo insegna Taleb non io...

P.S. Alvin oggi non sono in sala trading, ci vediamo la prossima settimana!

Anche i modelli migliori falliscono se contestualizzati male alla realtà.


infatti manca lo studio del MM, ecc ecc

ma soprattutto è la differenza tra la statistica ed il trading

ps
oggi sei a spasso ?

 

[mariofordellone]

Ma che mestiere faresti tu? Io fino ad ora ho visto solo il venditore su ebay.
E anche se lavorassi per goldman cosa rappresenterebbe?
Sai cosa ci da fastidio? La probabilità che tu sia un venditore di corsi e che stia sfruttando il forum per attirare attenzione. Proprio perchè non si capisce il fine nel tuo primo post.
Anche i modelli migliori falliscono se contestualizzati male alla realtà.
E questo lo insegna Taleb non io...

P.S. Alvin oggi non sono in sala trading, ci vediamo la prossima settimana!

Non è ho bisogno.. parla con l'Admin, lui mi conosce visto che sono uno dei redattori della sezione news. Saluti a tutti. Primo ed ultimo post. Cià

 

[ender85]

ebbasta con sto Taleb... i suoi sono solo romanzi...

molto meglio la trilogia dei MarketWizards... quelli' si che meritacno!!
se vuoi ce li ho in inglese...

Sto leggendo ora l'ultimo di Taleb, il terzo

Non conosco la trilogia, ma se dici che meritano io li leggo volentieri!
Figurati se l'inglese è un problema, ormai le cose serie scritte in italiano sono finite