volatilità e open interest opzioni
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
nothing
Forumer attivo
Re: Grazie Nothing
boh! personalmente ci credo poco (buon segno per i rialzisti
),
comunque ho visto che molto scambiata, 851 contratti, è stata anche la c32500 scad. luglio: oi ieri 1425 oggi 1845 +420
che vuol dire? ecchenesò
però forse attenua un poco il quadro rialzista (forse).
ciao
Accelerazione rialzista?raider ha scritto:Raider, ormai i 32500 sono praticamente un supporto!
Già e pensa a cosa succederebbe se domani venissero violati con conferma al close :smile:
boh! personalmente ci credo poco (buon segno per i rialzisti
),comunque ho visto che molto scambiata, 851 contratti, è stata anche la c32500 scad. luglio: oi ieri 1425 oggi 1845 +420
che vuol dire? ecchenesò
però forse attenua un poco il quadro rialzista (forse).ciao
lothar
Forumer storico
salve a tutti
vi vedo orami quasi tutti convinti dell'accelerazione rialzista, bene...allora vuol dire che gli squalotti hanno fatto un buon lavoro!
di solito succede così......
ci prendono per ..sfinimento!
mandrake conferma la sua ipotesi e stasera la illustra con cifre in soldoni!
cioè, quanto pagherebbero a scadenza gli squalotti su alcuni strike, le conclusioni ognuno le tiri per conto suo
30500 50.781.000
31000 33.002.000
31500 25.660.000
32000 27.128.000
32500 42.358.000
33000 65.932.000
33500 101.270.000
domanda:
se voi foste uno squalotto che controlla il 75% del mercato (direttamente ed indirettamente) potendo "influenzare" l'indice con poche mosse e senza alcun tipo di ripercussione........la mattina di VENERDì 17 (azzzzz giusto giusto!) a che livello portereste l'open?
RISPOSTA: a ciascuno il suo......
lot
p.s.
mandrake mi invita a ricordare che giorni fa c'è stato un aumento dell'o.i. del malandrino di circa 1000 pezzi, di norma il fibbone si usa per....."dirigere" il traffico, cosi come si usano pure alcuni grossi titoli del mib30, ma questo lo sapevate gia vero?
lot
vi vedo orami quasi tutti convinti dell'accelerazione rialzista, bene...allora vuol dire che gli squalotti hanno fatto un buon lavoro!
di solito succede così......
ci prendono per ..sfinimento!
mandrake conferma la sua ipotesi e stasera la illustra con cifre in soldoni!
cioè, quanto pagherebbero a scadenza gli squalotti su alcuni strike, le conclusioni ognuno le tiri per conto suo
30500 50.781.000
31000 33.002.000
31500 25.660.000
32000 27.128.000
32500 42.358.000
33000 65.932.000
33500 101.270.000
domanda:
se voi foste uno squalotto che controlla il 75% del mercato (direttamente ed indirettamente) potendo "influenzare" l'indice con poche mosse e senza alcun tipo di ripercussione........la mattina di VENERDì 17 (azzzzz giusto giusto!) a che livello portereste l'open?
RISPOSTA: a ciascuno il suo......
lot
p.s.
mandrake mi invita a ricordare che giorni fa c'è stato un aumento dell'o.i. del malandrino di circa 1000 pezzi, di norma il fibbone si usa per....."dirigere" il traffico, cosi come si usano pure alcuni grossi titoli del mib30, ma questo lo sapevate gia vero?
lot
Fool
Forumer storico
Fool ha scritto:solo un aggiunta alle ottime considerazioni vostre, la put agosto 32000 ha avuto un impennata di oi
OSPMIBH5PUT32000 oi 908 13.6 +765
si inizia finalmente a dare un profilo piu marcato anche alle altre scadenze...
ecco la distribuzione delle variazione di oi, sulle varie scadenze.
oltre alla suddetta, altra operazione degna di nota e' un aumento di piu di 400 unita sia put che call sullo strike 32500...
raider
Nuovo forumer
Lothar
Ciao Lothar,
premesso che la mia posizione (escluso qualche modesta operazione per sfruttare i rimbalzi-rialzi) e' orientata al ribasso, a vedere come si muove e il livello raggiunto, una chiusura in area 31500, per quanto poco onerosa per i MM (che poi bisognerebbe anche vedere come sono posizionati su tutto il resto delle scadenze e sul Fib), sembra un'opportunità remota.
Comunque, se il tuo amico Mandrake dovesse aver ragione, e venerdì 17 le scadenze le facciamo intorno ai 31850, sei invitato sin da ora a festeggiare in uno dei ristoranti giù alla "Serre", e magari ci portiamo pure lo Zio Nino .
Raider
Ciao Lothar,
premesso che la mia posizione (escluso qualche modesta operazione per sfruttare i rimbalzi-rialzi) e' orientata al ribasso, a vedere come si muove e il livello raggiunto, una chiusura in area 31500, per quanto poco onerosa per i MM (che poi bisognerebbe anche vedere come sono posizionati su tutto il resto delle scadenze e sul Fib), sembra un'opportunità remota.
Comunque, se il tuo amico Mandrake dovesse aver ragione, e venerdì 17 le scadenze le facciamo intorno ai 31850, sei invitato sin da ora a festeggiare in uno dei ristoranti giù alla "Serre", e magari ci portiamo pure lo Zio Nino
.Raider
raider
Nuovo forumer
Fool ha scritto:
Grazie anche a te, Fool, per l'ottimo lavoro che porti avanti con queste rappresentzioni grafiche.
Mi piacerebbe a questo punto conoscere cosa ne pensi tu, e/o le tue parabole ;-), dell'andamento a breve (fino a scadenza in pratica) del ns. mercato.
Ciao,
Raider
borry
Forumer attivo
Ciao Lothar,
sull'altro pianerottolo ho postato la seguente richiesta a Lupin,
Se hai voglia puo postare qualche tua considerazione ????
Grazie
FB
Ciao Arsenio,
Ti chiedo un cortese commento sulle seguenti considerazioni riferite alle OPZIONI:
Considero solo i valori di ieri sera dell'O.I. CALL e PUT, da strike 30.500 a strike 33.500, , Gli importi che dovrebbero pagare i venditori di opzioni su un'ipotesi di chiusura 31.500, 32.000 oppure 32.500 sono:
-Ch. 31.500 i venditori dovrebbero pagare in totale 19.191.250:
CALL= ((2.763*500)+(956*1000))*2,5= 5.843.750 €
PUT = ((4.828*500)+(2.068*1000)+(362*1500)+157*2000))*2,5 = 13.347.500 €
-Ch. 32.000 i venditori dovrebbero pagare in totale 18.968.750:
CALL= ((3.518*500)+(2.763*1000)+(956*1500))*2,5= 14.890.000 €
PUT = ((2.068*500)+(362*1000)+157*1500))*2,5 = 4.078.750 €
- Ch. 32.500 i venditori dovrebbero pagare in totale 32.507.00 €
CALL= ((6.181*500)+(3.518*1000)+(2.763*1500)+(956*2000))*2,5= 31.662.500 €
PUT = ((362*500)+157*1000))*2,5 = 845.000 €
La convenienza è sicuramente sulla chiusura 32.000, invece puntiamo a 32.500 / 33.000
Cosa mi sfugge in queste considerazioni ????
Sarebbe utile capire come la contabilità sopra esposta si intreccia con le coperture ????
Penso che tutto il meccanismo non può limitarsi solo a considerazioni di tipo cotabile, SAREBBE TROPPO FACILE !!!!????
sull'altro pianerottolo ho postato la seguente richiesta a Lupin,
Se hai voglia puo postare qualche tua considerazione ????
Grazie
FB
Ciao Arsenio,
Ti chiedo un cortese commento sulle seguenti considerazioni riferite alle OPZIONI:
Considero solo i valori di ieri sera dell'O.I. CALL e PUT, da strike 30.500 a strike 33.500, , Gli importi che dovrebbero pagare i venditori di opzioni su un'ipotesi di chiusura 31.500, 32.000 oppure 32.500 sono:
-Ch. 31.500 i venditori dovrebbero pagare in totale 19.191.250:
CALL= ((2.763*500)+(956*1000))*2,5= 5.843.750 €
PUT = ((4.828*500)+(2.068*1000)+(362*1500)+157*2000))*2,5 = 13.347.500 €
-Ch. 32.000 i venditori dovrebbero pagare in totale 18.968.750:
CALL= ((3.518*500)+(2.763*1000)+(956*1500))*2,5= 14.890.000 €
PUT = ((2.068*500)+(362*1000)+157*1500))*2,5 = 4.078.750 €
- Ch. 32.500 i venditori dovrebbero pagare in totale 32.507.00 €
CALL= ((6.181*500)+(3.518*1000)+(2.763*1500)+(956*2000))*2,5= 31.662.500 €
PUT = ((362*500)+157*1000))*2,5 = 845.000 €
La convenienza è sicuramente sulla chiusura 32.000, invece puntiamo a 32.500 / 33.000
Cosa mi sfugge in queste considerazioni ????
Sarebbe utile capire come la contabilità sopra esposta si intreccia con le coperture ????
Penso che tutto il meccanismo non può limitarsi solo a considerazioni di tipo cotabile, SAREBBE TROPPO FACILE !!!!????
lothar
Forumer storico
Re: Lothar
ciao raider
(lo zio nino chi....quello del delfino?)
mandrake si limita ad osservare quale strike sarebbe più conveniente per gli squalotti (i venditori) sic et simpliciter dall'o.i. delle mib0 e più volte ha parlato di eventuali coperture con altri strumenti, lungi quindi dal voler essere un vaticinio (quelli se li fa pagare e profumatamente...il fracicone!!!) ma semplicemente un segnale che poi ognuno interpreta secondo il proprio punto di vista.
in teoria, io potrei anche credere che esistano mm onesti e che i manuetngoli non ci siano sull'idem, o no?
fra 31500 e 32000 la differenza non è abissale e si fa presto ad avvicinarsi all'una o all'altra sponda, certo che al momento sembriamo il mercato più forte del mondo, che abbia ragione il berluska e siamo il popolo più ricco dell'universo.............senza saperlo?
lot
raider ha scritto:
Ciao Lothar,
premesso che la mia posizione (escluso qualche modesta operazione per sfruttare i rimbalzi-rialzi) e' orientata al ribasso, a vedere come si muove e il livello raggiunto, una chiusura in area 31500, per quanto poco onerosa per i MM (che poi bisognerebbe anche vedere come sono posizionati su tutto il resto delle scadenze e sul Fib), sembra un'opportunità remota.
Comunque, se il tuo amico Mandrake dovesse aver ragione, e venerdì 17 le scadenze le facciamo intorno ai 31850, sei invitato sin da ora a festeggiare in uno dei ristoranti giù alla "Serre", e magari ci portiamo pure lo Zio Nino
Raider
ciao raider
(lo zio nino chi....quello del delfino?)
mandrake si limita ad osservare quale strike sarebbe più conveniente per gli squalotti (i venditori) sic et simpliciter dall'o.i. delle mib0 e più volte ha parlato di eventuali coperture con altri strumenti, lungi quindi dal voler essere un vaticinio (quelli se li fa pagare e profumatamente...il fracicone!!!) ma semplicemente un segnale che poi ognuno interpreta secondo il proprio punto di vista.
in teoria, io potrei anche credere che esistano mm onesti e che i manuetngoli non ci siano sull'idem, o no?
fra 31500 e 32000 la differenza non è abissale e si fa presto ad avvicinarsi all'una o all'altra sponda, certo che al momento sembriamo il mercato più forte del mondo, che abbia ragione il berluska e siamo il popolo più ricco dell'universo.............senza saperlo?
lot
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