volatilità e open interest opzioni

[nothing]

sarebbe interessante monitorare anche Agosto.

In effetti proprio oggi stanno passando grossi volumi su p32000 e p31000 agosto, poi vedremo l'oi.

 

[nothing]

Variazioni open interest mibo scad. luglio del 01/07/2005

c33500 ieri 2226 oggi 2215 var. -11
c33000 ieri 1672 oggi 1964 var. 292
c32500 ieri 2999 oggi 3382 var. 383
c32000 ieri 2816 oggi 2602 var. -214

p33000 ieri 574 oggi 637 var. 63
p32500 ieri 1683 oggi 2244 var. 561
p32000 ieri 3506 oggi 3748 var. 242
p31500 ieri 2802 oggi 2881 var. 79
p31000 ieri 2061 oggi 2175 var. 114

dati oi da borsaitalia

Aggiungo p31000 e p32000 agosto che oggi hanno scambiato rispettivamente 1762 e 1021 contratti:

p32000 ieri 1676 oggi 2362 var. 686
p31000 ieri 2817 oggi 4277 var. 1460

 

[lothar]

salve a tutti.

mandrake è superimpegnato con i suoi calcoli taroccati! (per me bluffa! è solo un vecchio trombone che si da arie divinatorie per qualche volta che 'azzecca!!!) e mi ha detto appena appena, con aria saccente, che l'interesse continua ad essere leggermente prevalente su strike 32000, ma 32500 ha ridotto nettamente le distanze e si appresta a passare al primo posto.

in due giorni l'incremento di put è stato piu alto delle call (1767 contro 283), pertanto il plotone dei tifosi dello "scrollone estivo" si ingrossa,

vedremo chi avrà avuto ragione fra due settimane.

lot

 

[solospread]

Scusate la mia ignoranza in opzioni.
Volevo solo fare una considerazione e avere da voi un parere circa l'esattezza o meno della teoria.
Dal momento che chi vende opzioni nella maggior parte dei casi sono gli istituzionali o per lo meno le mani forti, l'osservazione dell'O.I. dovrebbe consentire un atteggiamento contrarian rispetto al mercato.
Se io penso che il mercato salga vendo PUT perchè penso che non vengano ritirate ed incasso il premio. GIUSTO o SBAGLIATO ?

 

[nothing]

Scusate la mia ignoranza in opzioni.
Volevo solo fare una considerazione e avere da voi un parere circa l'esattezza o meno della teoria.
Dal momento che chi vende opzioni nella maggior parte dei casi sono gli istituzionali o per lo meno le mani forti, l'osservazione dell'O.I. dovrebbe consentire un atteggiamento contrarian rispetto al mercato.
Se io penso che il mercato salga vendo PUT perchè penso che non vengano ritirate ed incasso il premio. GIUSTO o SBAGLIATO ?

Giusto, o almeno la maggior parte di noi (grazie alla teoria di Arsenio) lo interpreta proprio così: se sale l'oi delle put (quello che ad esempio accade in questi giorni) le mani forti le stanno vendendo, quindi il mercato dovrebbe salire o almeno non dovrebbe scendere, viceversa per le call.
E in effetti funziona, ma certezze assolute ovviamente non ne esistono.
Ciao

 

[etna22]

[Caro nothing malgrado sia scoppiata lìestate quaggiù in sicilia c'è tocca de lavorà e monitorare i mercati.....
Sembra ,e i numeri sono li, che stiano chiudendo le posizioni sulla call 32000 di luglio,ieri -214 open interest,e si stiano spostando sulla 32500 mentre sulle put la fa da padrona la 32000,quindi il range atteso per le scadenze di luglio dovrebbe essere fra 32000/32500 di indice...
ma già siamo sui 32530 di indice ...
comunque vsito che io ho apertedue posizioni ,sono short su put 32000e call 32000 ,certo la posizione che mi fa preoccupare e quella sulla call ma ,fortunaatamente è coperta dai minifib e aspettamo la scadenza...
etna
su settembre i volumi maggiori sono sulla call33000 O.I.3229 ,quindi barriera al rialzo lì,mentre sulle put scadenza settembre sono variamente distribuite

 

[ciiiiip]

[Caro nothing malgrado sia scoppiata lìestate quaggiù in sicilia c'è tocca de lavorà e monitorare i mercati.....
Sembra ,e i numeri sono li, che stiano chiudendo le posizioni sulla call 32000 di luglio,ieri -214 open interest,e si stiano spostando sulla 32500 mentre sulle put la fa da padrona la 32000,quindi il range atteso per le scadenze di luglio dovrebbe essere fra 32000/32500 di indice...
ma già siamo sui 32530 di indice ...
comunque vsito che io ho apertedue posizioni ,sono short su put 32000e call 32000 ,certo la posizione che mi fa preoccupare e quella sulla call ma ,fortunaatamente è coperta dai minifib e aspettamo la scadenza...
etna
su settembre i volumi maggiori sono sulla call33000 O.I.3229 ,quindi barriera al rialzo lì,mentre sulle put scadenza settembre sono variamente distribuite

tesoro

perché non vai al mare?



io vado ora

 

[solospread]

Ringrazio nothing per la risposta e posto un'altra considerazione:
Chiusura sottostante 32532
ultimo prezzo pagato call 32500 = 262
ultimo prezzo pagato put 32500 = 264
dato che per andare in gain in entrambi i casi parto da 32500 chi ha comperato le PUT è stato disposto a pagare un sovraprezzo di 30 punti
rispetto ai compratori di call. Capisco che la differenza è poca cosa, ma può voler dire qualcosa?

 

[ciiiiip]

Ringrazio nothing per la risposta e posto un'altra considerazione:
Chiusura sottostante 32532
ultimo prezzo pagato call 32500 = 262
ultimo prezzo pagato put 32500 = 264
dato che per andare in gain in entrambi i casi parto da 32500 chi ha comperato le PUT è stato disposto a pagare un sovraprezzo di 30 punti
rispetto ai compratori di call. Capisco che la differenza è poca cosa, ma può voler dire qualcosa?

le put quotano sempre di più rispetto alle call..incorporano sempre un fattore in più di volatilità ... "implicito"... implicito del fatto che se parte la vola si scende a razzo ..

o se preferisci...

si scende con velocità assai maggiore di quanto non si salga

 

[raider]

......implicito del fatto che se parte la vola si scende a razzo ..

Permettimi una modesta quanto pedissequa correzione, perché anche se il concetto espresso e' più o meno chiaro, la sua corretta definizione e' questa:

implicito del fatto che se si scende a razzo parte la vola

E' il movimento che forma la volatilità, non l'inverso

Ciao,

Raider