FTSE Mib Futures Whatever Works - Basta che funzioni

[Jolly Roger]

occhio a 2942 e 2978 2986 la prox settimana

buon weekend a tutti

 

[meursault]

Ciao meurs sempre interessato alle tue riflessioni e all'uso che fai del MT

Le formazioni di cui parli, e che secondo me ultimamente sono piuttosto comuni sul 15min, le ho notate spesso anche con minimo inferiore al precedente. Secondo me sono prorpio queste che stanno incasinando non poco la lettura ciclica.

Ottimo il tuo spunto operativo, supportato dall'indicazione del main trend.

In questo 3d http://www.investireoggi.it/forum/lingue-di-bayer-vt44280.html Savicevic e tenente colombo propongono altre interpretazioni del pattern sul daily

Ciao Tetsuo, grazie della segnalazione del bel 3d di Savicevic che conoscevo gia' ma ho riletto con piu' attenzione.
Credo di capire che i casi a cui fai riferimento (formazioni con minimo inferiore al precedente) non siano altro che quelli in cui il t-2 si presenta composto da 5 semigiornalieri, con l'ultimo semigiornaliero (t-4) che appunto si puo' configurare come lingua, visto che poi origina un t-1.

Per scoprire tutte le carte, questi sono i risultati dell'analisi storica che ho fatto sul numero di semigiornalieri presenti nei t-2 dell'eurostoxx. Ovviamente seguono il mio modo di contare con uso del MT, probabilmente con un altro modo si otterrebbero risultati ben diversi. Ma comunque ...

Tralasciando i casi eccezionali di troncamento-allungamento dei t-2 (in cui risultano composti da 1-3 t-3, cioe' da 2-6 semigiornalieri) che si riducono a un 5% (casi che tra l'altro capitano spesso attorno ai cambi di contratto) bisogna trovare un modo per gestire i casi in cui i semigiornalieri sono 3,4 o 5, segnatamente per i secondi t-2 del t-1, in modo da poter entrare long in partenza del nuovo t-1.
Probabilmente queste statistiche stupiranno un po' quelli che usano regole "ideali" nell'analisi ciclica. Ma in realta' qualcosa si puo' fare comunque ...

Per il caso di 3 semigiornalieri ho gia' detto dell'1-2-3 low del MT.
Il caso dei 5 e' quello piu' ostico perche' si vorrebbe a ragione entrare long dopo 4 semigiornalieri ma si rischia di trovarsi di fronte appunto la lingua.
Non ho ancora fatto un'analisi approfondita, comunque da quel 25% di casi di lingua bisogna togliere quelli in cui il t-2 gira al ribasso piuttosto presto per poi risalire, che quindi necessita per la definizione di ciclo di un nuovo minimo prima di chiudersi, minimo che appunto a volte arriva solo nel quinto semigiornaliero. Poi a quanto ho visto se il quarto semigiornaliero e' al rialzo allora con elevata probabilita' ce ne sara' un quinto al ribasso, e solo dopo partira' il nuovo t-1. Sono comunque cose che devo testare meglio.

Se avete idee per distinguere i vari casi fatemi sapere che tempo permettendo li testo sullo storico.

Buon fine settimana a tutti.

 

[Jolly Roger]

vado a Dozza a sentire un concerto Jazz
chi vuole venire è il benvenuto


http://www.crossroads-it.org/

 

[Jolly Roger]

Sorprese

L'ultima newsletter di Fugnoli

 

[Franzo]

Letto il Fugnoli con vorace avidità, ... come d'altronde leggo te

Osanna, pardon ... ossequi !

 

[meursault]

Grafico rovesciato, cicli tra massimi, probabile partenza del t-1 per domani mattina, quindi possibile short.

Buon inizio di settimana a tutti.

 

[Robert Shmadtke]

Grafico rovesciato, cicli tra massimi, probabile partenza del t-1 per domani mattina, quindi possibile short.

Buon inizio di settimana a tutti.

ciao Maurizio,
sui grafi rovesciati ne avrei da chiedere..!

ma mi limito a questo:
mi par di capire che basi le tue analisi su un'accurata statistica della durata dei cicli.

hai la stessa analisis statistica sui cicli da max a max?
quello della irregolarità della ciclicità dei max è solo teoria (come logica vorrebbe) o il lavoro sui cicli a grafi rovesciati non è remunerativo?

inzomma...non è che i cicli max-max e min-min han lo stesso grado di difficoltà nell'interpretazione?

ciao

 

[meursault]

ciao Maurizio,
sui grafi rovesciati ne avrei da chiedere..!

ma mi limito a questo:
mi par di capire che basi le tue analisi su un'accurata statistica della durata dei cicli.

hai la stessa analisis statistica sui cicli da max a max?
quello della irregolarità della ciclicità dei max è solo teoria (come logica vorrebbe) o il lavoro sui cicli a grafi rovesciati non è remunerativo?

inzomma...non è che i cicli max-max e min-min han lo stesso grado di difficoltà nell'interpretazione?

ciao

Ciao
L'analisi storica sui cicli max-max la sto finendo proprio in questi giorni, quindi ho delle risposte solo parziali, quando finiro' ne potremo parlare piu' in dettaglio.

Ti posso anticipare che vi sono alcuni aspetti simili rispetto ai cicli min-min (parlo solo di t-1 e t-2), tra i quali la distribuzione delle durate di quello che e' il mio mattone fondamentale, il ciclo semigiornaliero, e il fatto di non poter sfuggire ai 3-4-5 cicli semigornalieri che compongono i t-2.

Per quanto riguarda le differenze, vi e' una tendenza maggiore dei t-1 max-max a troncare (1 t-2) o allungare (3 t-2), ma ancora nei limiti della decenza. Ci sono pero' anche notizie positive, ad esempio che i secondi t-2 di t-1 nei max-max sembrano avere una controllabilita' maggiore sulla distinzione dei casi 3-4-5 semigiornalieri, cosa che mi ha stupito e che devo indagare piu' attentamente.

Operativamente, l'obiettivo sarebbe di entrare long alla probabile partenza di un t-1 min-min e short alla probabile partenza di un t-1 max-max. In questo modo tento di aggirare uno dei problemi piu' grossi dell'operativita' con l'analisi ciclica classica, e cioe' la localizzazione dei massimi.

Ne riparleremo
Ciao

 

[Jolly Roger]

buongiorno a tutti

apertura frizzante ...

 

[Jolly Roger]

Ciao Tetsuo, grazie della segnalazione del bel 3d di Savicevic che conoscevo gia' ma ho riletto con piu' attenzione.
Credo di capire che i casi a cui fai riferimento (formazioni con minimo inferiore al precedente) non siano altro che quelli in cui il t-2 si presenta composto da 5 semigiornalieri, con l'ultimo semigiornaliero (t-4) che appunto si puo' configurare come lingua, visto che poi origina un t-1.

Per scoprire tutte le carte, questi sono i risultati dell'analisi storica che ho fatto sul numero di semigiornalieri presenti nei t-2 dell'eurostoxx. Ovviamente seguono il mio modo di contare con uso del MT, probabilmente con un altro modo si otterrebbero risultati ben diversi. Ma comunque ...

Tralasciando i casi eccezionali di troncamento-allungamento dei t-2 (in cui risultano composti da 1-3 t-3, cioe' da 2-6 semigiornalieri) che si riducono a un 5% (casi che tra l'altro capitano spesso attorno ai cambi di contratto) bisogna trovare un modo per gestire i casi in cui i semigiornalieri sono 3,4 o 5, segnatamente per i secondi t-2 del t-1, in modo da poter entrare long in partenza del nuovo t-1.
Probabilmente queste statistiche stupiranno un po' quelli che usano regole "ideali" nell'analisi ciclica. Ma in realta' qualcosa si puo' fare comunque ...

Per il caso di 3 semigiornalieri ho gia' detto dell'1-2-3 low del MT.
Il caso dei 5 e' quello piu' ostico perche' si vorrebbe a ragione entrare long dopo 4 semigiornalieri ma si rischia di trovarsi di fronte appunto la lingua.
Non ho ancora fatto un'analisi approfondita, comunque da quel 25% di casi di lingua bisogna togliere quelli in cui il t-2 gira al ribasso piuttosto presto per poi risalire, che quindi necessita per la definizione di ciclo di un nuovo minimo prima di chiudersi, minimo che appunto a volte arriva solo nel quinto semigiornaliero. Poi a quanto ho visto se il quarto semigiornaliero e' al rialzo allora con elevata probabilita' ce ne sara' un quinto al ribasso, e solo dopo partira' il nuovo t-1. Sono comunque cose che devo testare meglio.

Se avete idee per distinguere i vari casi fatemi sapere che tempo permettendo li testo sullo storico.

Buon fine settimana a tutti.

Grafico rovesciato, cicli tra massimi, probabile partenza del t-1 per domani mattina, quindi possibile short.

Buon inizio di settimana a tutti.

Ciao
L'analisi storica sui cicli max-max la sto finendo proprio in questi giorni, quindi ho delle risposte solo parziali, quando finiro' ne potremo parlare piu' in dettaglio.

Ti posso anticipare che vi sono alcuni aspetti simili rispetto ai cicli min-min (parlo solo di t-1 e t-2), tra i quali la distribuzione delle durate di quello che e' il mio mattone fondamentale, il ciclo semigiornaliero, e il fatto di non poter sfuggire ai 3-4-5 cicli semigornalieri che compongono i t-2.

Per quanto riguarda le differenze, vi e' una tendenza maggiore dei t-1 max-max a troncare (1 t-2) o allungare (3 t-2), ma ancora nei limiti della decenza. Ci sono pero' anche notizie positive, ad esempio che i secondi t-2 di t-1 nei max-max sembrano avere una controllabilita' maggiore sulla distinzione dei casi 3-4-5 semigiornalieri, cosa che mi ha stupito e che devo indagare piu' attentamente.

Operativamente, l'obiettivo sarebbe di entrare long alla probabile partenza di un t-1 min-min e short alla probabile partenza di un t-1 max-max. In questo modo tento di aggirare uno dei problemi piu' grossi dell'operativita' con l'analisi ciclica classica, e cioe' la localizzazione dei massimi.

Ne riparleremo
Ciao

Meur, correggimi se sbaglio, si potrebbe ridurre la variabilità dei 3-4-5 semigiornalieri utilizzando regole più rigide per i semigiornalieri ?
In altri termini se ricordo bene i tuoi semi giornalieri vanno da 22 a 38-40 barre ? Un range piuttosto ampio. Mi pare che ancora una volta il metro per la misurazione sia il MT che è la tua chiave interpretativa.

Ciao buona giornata