FTSE Mib XBRMIB: la ciclicità inversa del FTSEMIB

Compriamo uno straddle sulle settimanali

Ok

Domani si parte.
Proviamo una strategia di breve periodo, la adattiamo a seconda dell'AC e vediamo dove ci porta: in una settimana abbiamo la risposta.

La strategia mira ad acquistare uno straddle e a portarlo in gain con l'AC (anche se potrebbe andarci da solo :rolleyes:).
Uno straddle comprato è semplicemente un acquisto di call e put stesso strike e scadenza: a meno di sorprese (apertura in gap up o down) sceglierei 15300.
Strategia (se siete daccordo): in open +p153, in chiusura T-3 +c153.
Ammettiamo di pagarle 200pt ognuna (cercheremo di pagarle meno e faremo i conti sui prezzi reali). In questo caso il payoff a scadenza viene il seguente.
2 osservazioni:
1) Queste opzioni hanno 5 giorni di vita per cui in media perdono 40pt al giorno di valore (i primi 2gg meno, gli ultimi 2gg di +)
2) Se non facessimo nulla la strategia di base ammettendo di pagarle 200pt ognuna, va in gain sopra o sotto i 400pt dall'ATM (il nostro 15300) quindi saremmo in gain sotto i 14900 oppure sopra i 15700.

Tuttavia vedremo di far di meglio ;)
 

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La strategia mira ad acquistare uno straddle e a portarlo in gain con l'AC (anche se potrebbe andarci da solo :rolleyes:).
Uno straddle comprato è semplicemente un acquisto di call e put stesso strike e scadenza: a meno di sorprese (apertura in gap up o down) sceglierei 15300.
Strategia (se siete daccordo): in open +p153, in chiusura T-3 +c153.
Ammettiamo di pagarle 200pt ognuna (cercheremo di pagarle meno e faremo i conti sui prezzi reali). In questo caso il payoff a scadenza viene il seguente.
2 osservazioni:
1) Queste opzioni hanno 5 giorni di vita per cui in media perdono 40pt al giorno di valore (i primi 2gg meno, gli ultimi 2gg di +)
2) Se non facessimo nulla la strategia di base ammettendo di pagarle 200pt ognuna, va in gain sopra o sotto i 400pt dall'ATM (il nostro 15300) quindi saremmo in gain sotto i 14900 oppure sopra i 15700.

Tuttavia vedremo di far di meglio ;)


400pti non sono pochi, verrebbe quasi da pensare che il più delle volte sia meglio venderlo lo straddle, ma sono curioso di vedere il proseguo!
 
Indice FTSEMIB: facciamo il punto sul breve periodo....

T-1
Dopo oltre 17h di sviluppo, il T-2 in vita dal minimo relativo del 1°Lug completa la propria parabola ciclica ed i corsi, a valle della creazione di un T-5 di raccordo, danno luogo ad una nuova oscillazione che, in virtù delle 43h consumate dal T-1 del 26Giu ed in considerazione dei circa 300pt macinati dall'attuale Giornaliero, gettano le basi per assistere alla ripartenza di un nuovo 4gg.

Tracy
Unica variante allo scenario di cui sopra sarà rappresentato dalla possibilità che il Tracy, anch'esso in essere dal 26Giu, possa prevaricare sul T-1 tramite la formazione di un 3 tempi nel quale, però, l'attuale T-2 dovrà assumere connotati ribassisti. In caso contrario, "solita" centratura con il T-1 a fare da baricentro.

T+1
Il livello di ritracciamento subìto dal 1°T-1 che, vi ricordo, è intervenuto a valle della formazione di una figura di inversione di grado T-2 (24/26Giu), desta molta attenzione e, quindi, un intervento di approfondimento ad hoc nella giornata di domani.

Buona serata

:ciao:
 

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400pti non sono pochi, verrebbe quasi da pensare che il più delle volte sia meglio venderlo lo straddle, ma sono curioso di vedere il proseguo!

Ottima osservazione :up:

Barat sta dicendo (spiegazioni per chi si avvicina a capire le opzioni): spendi 400pt (1000 euro) con il rischio di perderli in 5gg?
Infatti se domattina fossimo a 15300 e tra 5 gg esattamente a 15300 avremmo perso tutto il capitale impiegato :(.
Infatti se ragionate 200pt ad opzione perchè li dovremmo pagare? Cosa compriamo? La risposta è che compriamo tempo e vola ed entrambi si consumano in 5gg :eek:. Non sarebbe meglio venderle le opzioni?
L'opzionista puro non ama spendere soldi per comprare tempo e vola.

Ma....

noi lo facciamo lo stesso! :D

Sappiamo infatti che anche se tra 5gg il future fosse esattamente 15300 (cosa improbabile ma possibile), non rimarrà per tutti i 5gg inchiodato lì: che la santa ciclicità e il buon Pat ci proteggano :lol:
 
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Cosa faremo?

Boh, ce lo dirà il mercato: quando e se sarà conveniente, dopo aver acquistato lo straddle, venderemo la put successiva o quella successiva ancora e/o la call successiva o quella successiva ancora. Cercheremo di oscillare con il mercato :rolleyes:.

Ammettiamo di vendere la put 15200 a 400pt:

Saremmo messi così:
 

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Ammettiamo di trovare i momenti per vendere la put 15200 a 200pt e la call 15400 a 200pt. Saremmo messi così:
 

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Tuttavia vedremo di far di meglio ;)

si potrebbe aggiungere -c -p per ridurre il premio, ovviamente tagli la vincita
che ne pensi ??
 

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