FTSE Mib XBRMIB: la ciclicità inversa del FTSEMIB

[Elico64]

Siirto
Allachetiche

Geppotrader(io) c'è!

 

[Aivojen Siirto]

A titolo di esercizio, come suggerito ieri sera, ho fatto i calcoli

ore 9:30 future 18970, c19000 (140), c19200 (70), c19400 (23),
probabilità di toccare 19100=70%
probabilità di toccare 19200=58.5%

ore 13:30 future 18814, c19000 (98), c19200 (42), c19400 (15),
probabilità di toccare 19100=56%
probabilità di toccare 19200=41.5%

ore 17:30 future 18883, c19000 (130), c19200 (53), c19400 (19),
probabilità di toccare 19100=77%
probabilità di toccare 19200=55.5%

forse servono a poco, ma vediamo di quanto cambiano i prezzi delle call in prossimità delle scadenze

Bravo Sivetro
più che le probabilità, che come ti dicevo, sono estramamente volatili, guarda i prezzi degli spread fatti a 4 gg dalla scadenza e, a crederci, quello che avresti potuto fare:
ore 9:30 future 18970, -c19000 (140), +c19400 (23): incasso 117pt

ore 13:30 future 18814, +2c19000 (98), -2c19400 (15): spendendo 83pt chiudo la precedente, altri 83pt ne apro una di segno contrario.

ore 17:30 future 18883, -c19000 (130), +c19400 (19): chiudo la posizione, incasso 111pt.

Risultato: 117-83=34pt; 111-83=28pt Totale 62pt Max Rischio 283pt Gain 21,9% sul capitale a rischio.
Ovviamente se facevi le operazioni inverse perdevi il 21,9%

Queste sono le settimanali

 

[Spaig2]

Nuovo t-1... Stento a crederci

 

[Aivojen Siirto]

Grazie mille avojen, se ci avessi riflettuto meglio non la sparavo la cazzata perché il bear spread fatto con le put l avevo capito e il bull spread fatto con le put e esattamente il contrario, ora la domanda e perché il mercato la vede così? Ovvero short, su quella strategia? O e miope o ci stiamo noi perdendo qcs dato che il mood, i cicli elliot gann e l At sembrano dirci tutti long? Domanda ovviamente da 1 mln di dollari

La spiegazione "classica" è che il mercato teme di + un ribasso e quindi ti fa pagare maggiormente la protezione al ribasso, tuttavia la questione, come diceva Marco è più complessa

 

[silvetro]

Bravo Sivetro
più che le probabilità, che come ti dicevo, sono estramamente volatili, guarda i prezzi degli spread fatti a 4 gg dalla scadenza e, a crederci, quello che avresti potuto fare:
ore 9:30 future 18970, -c19000 (140), +c19400 (23): incasso 117pt

ore 13:30 future 18814, +2c19000 (98), -2c19400 (15): spendendo 83pt chiudo la precedente, altri 83pt ne apro una di segno contrario.

ore 17:30 future 18883, -c19000 (130), +c19400 (19): chiudo la posizione, incasso 111pt.

Risultato: 117-83=34pt; 111-83=28pt Totale 62pt Max Rischio 283pt Gain 21,9% sul capitale a rischio.
Ovviamente se facevi le operazioni inverse perdevi il 21,9%

Queste sono le settimanali

pericolosissimo!

 

[duca.64]

Siirto
Allachetiche

Presenza confermata,.........

 

[silvetro]

forse non è corretta come centratura, e so che non vale la proprietà additiva in questo ambito, ma pensavo...se all'ultimo T-3 di indice si aggiunge il T-4 precedente, non sarebbe un bel T-2 neutro che chiuderebbe il T+1?

 

[Elico64]

Indice FTSEMIB: ciclo T-1

Buongiorno,

4°T-1 per il FTSEMIB.

 

[silvetro]

forse non è corretta come centratura, e so che non vale la proprietà additiva in questo ambito, ma pensavo...se all'ultimo T-3 di indice si aggiunge il T-4 precedente, non sarebbe un bel T-2 neutro che chiuderebbe il T+1?

però potrebbe fare scopa con l'eventuale lingua T-2 su sp500......la butto lì, uccidetemi pure di insulti ahahahah

 

[duca.64]

Nuovo t-1... Stento a crederci

Ciao,
Il Prezzo conferma,..... Bayer e sviluppo 3+2 permettendo,
Sull'inverso, vincoli ancora più "stringenti", da assecondare