FTSE Mib XBRMIB: la ciclicità inversa del FTSEMIB

[aldobasso]

L'incontrario per il lev.....
Tu che ne pensi Elico??
E faccio notare che tra i numeri 1 e 2,in mezzo non c'e' stato un vero incrocio ribassista,anzi era un incrocio rialzista e per come la vedo io e' stato un grosso prendi stop=bear trap!

 

[Elico64]

Indice FTSEMIB: ipotesi di movimento di breve periodo

......

Detto ciò, vedo 2 ipotesi percorribili nel breve periodo (entro 8/10 sedute):

1. Il Mr. conclude il T+2 in corso sul minimo fatto/da fare entro lunedì 9Lu e sulla successiva spinta propulsiva va, quantomeno, a far registrare un dmax (obiettivo minimale) nel 1°Tracy del nuovo Mensile;
2. Il Mr. utilizzerà un ulteriore ciclo Tracy a completamento dell'attuale ciclo Mensile, conducendo i prezzi sotto al minimo del 1Giu (detta anche sverniciatura)....

.............

13400 13600

su you tube girano i video di strategie di borsa sui cicli e prevedono che a settembre 2012 il ftse va a 9000 punti , anche lei elico la pensa cosi ?
grazie

Mr.X.

di ciò che viene riportato in rete non mi interessa nulla.

Nel chart in allegato ho sintetizzato graficamente quanto esposto nell'intervento di ieri mattina.

L'ipotesi 1) è quella riportata in bianco con possibili obiettivi di brevissimo periodo in area 14700pt e massime estensioni in area 14900

L'ipotesi 2) (in nero) dovreste conoscerla poichè è quella che abbiamo formulato un paio di settimane fa e mi pare che risulti ancora aderente al contesto ciclico contingente.

Ce ne sarebbe una 3° che posterò quando avrò tempo e voglia.

Invito Aivojen Siirto a declinare, se gradisce l'invito, tali singole ipotesi in una strategia in Opzioni. Un'ipotesi, una strategia.

In questo modo ne verificheremo assieme le performance e, siccome una delle 2 andrà (ovviamente) in "fail", come arginare le perdite o come uscirne vivi.

 

[Elico64]

L'incontrario per il lev.....
Tu che ne pensi Elico??
E faccio notare che tra i numeri 1 e 2,in mezzo non c'e' stato un vero incrocio ribassista e per come la vedo io e' stato un grosso prendi stop=bear trap!

Benvenuto Aldobasso,

la penso come da post appena editato. Sino a prova contraria rimango ribassista di Indice nel lungo periodo. Poi nulla è scritto sulla pietra, ma me ne devono dare atto.

Non baso i miei trade o le mie ipotesi cicliche sul movimento degli oscillatori. Non più.

Ho preso, in passato, discrete "musate". Le stesse di altri ciclisti che, ora, stanno gettando la spugna con l'analisi ciclica tradizionale poichè i loro oscillatori non seguono i dettami ciclici che vorrebbero.

Per quanto mi riguarda: prezzo (swing), tempo ed oscillatori. Questo è il mio metodo.

 

[impa_ro]

Benvenuto Aldobasso,

la penso come da post appena editato. Sino a prova contraria rimango ribassista di Indice nel lungo periodo. Poi nulla è scritto sulla pietra, ma me ne devono dare atto.

Non baso i miei trade o le mie ipotesi cicliche sul movimento degli oscillatori. Non più.

Ho preso, in passato, discrete "musate". Le stesse di altri ciclisti che, ora, stanno gettando la spugna con l'analisi ciclica tradizionale poichè i loro oscillatori non seguono i dettami ciclici che vorrebbero.

Per quanto mi riguarda: prezzo (swing), tempo ed oscillatori. Questo è il mio metodo.

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Ciao! ipotesi in essere di tracy "sporco" allungato di +2gg sul mio 3d

http://www.investireoggi.it/forum/spazio-di-prova-2-capitolo-vt68310-318.html

#3160

quindi mancherebbero meno di 2gg al min di chiusura (se teniamo buono livello di 13500) altrimenti se scendiamo, bhe, comincia un altro discorso.

Un salutone!

 

[aldobasso]

Non e' vero che cambia discorso perché chiusi i GAP di fut e indice, anche se dovessero far un minimo crescente a 12950 o 13.000 il trend sarebbe long lo stesso e se avete notato stanno facendo fatica a scendere !!!

 

[CH4]

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L'ipotesi 1) è quella riportata in bianco con possibili obiettivi di brevissimo periodo in area 14700pt e massime estensioni in area 14900

L'ipotesi 2) (in nero) dovreste conoscerla poichè è quella che abbiamo formulato un paio di settimane fa e mi pare che risulti ancora aderente al contesto ciclico contingente.

...

io propendo per la bianca. per i seguenti motivi:
- coltivo l'ipotesi che a giugno sia partito un nuovo semestrale (al ribasso)
- target di un wolfe rialzista che punta ai 14850
- target che costituirebbe un doppio max su punto 5 per un lupo ribassista che aimè puntebbe ai 10500 per la fine dell'anno...
- chiusura del t+3 inverso con un bel tracy di raccordo (anche se qui coltivo anche l'ipotesi che si tratti di un altro t+1 al ribasso partito il 3/7 e da chiudere intorno al 24/7)

 

[Aivojen Siirto]

L'ipotesi 1) è quella riportata in bianco con possibili obiettivi di brevissimo periodo in area 14700pt e massime estensioni in area 14900

L'ipotesi 2) (in nero) dovreste conoscerla poichè è quella che abbiamo formulato un paio di settimane fa e mi pare che risulti ancora aderente al contesto ciclico contingente.

Ce ne sarebbe una 3° che posterò quando avrò tempo e voglia.

Invito Aivojen Siirto a declinare, se gradisce l'invito, tali singole ipotesi in una strategia in Opzioni. Un'ipotesi, una strategia.

In questo modo ne verificheremo assieme le performance e, siccome una delle 2 andrà (ovviamente) in "fail", come arginare le perdite o come uscirne vivi.

Anche solo se interessasse solo a te, ben volentieri accolgo l'invito

Ma .... Alcune precisazioni:

1) Vi richiamo questo post di Marco:

Chi fa analisi come voi che hanno 1 componente tempo e la possibilità di scenari diversi alle opt deve arrivare

Testoni! Ve ne volete fare una ragione?
Prezzo e tempo: questo insegni essere l'analisi ciclica
Prezzo e tempo (+/-vola): questo sono le opzioni!

2) Perchè fare la precisazione 1?
Perchè le tue ipotesi 1 e 2 sono per me più o meno la stessa cosa: uno short per settembre/dicembre: anche se mi metto d'impegno, sia che si verifichi la 1 o la 2, non perdo, non posso perdere... Guadagnerò di più o di meno, prima o dopo, ma, se si è prudenti, non si può perdere .
Una delle molteplici strategie per cavalcare ipotesi 1 è: +p14/12 (oppure 09) -2p14/07, nell'ipotesi 2 la stessa strategia ti costringe (forse) a rollare le put ma se identifichi con adeguata approssimazione i punti di swing ne esci vincitore.

3) Ma tu vuoi vedere una strategia perdere ed essere riparata
Ho aggiunto qualche particolare al tuo grafico e lo mostro alla fine di questo post.

In che condizioni posso perdere?

a) Imperizia: va beh, passiamo oltre

b) Imprudenza: Mi gioco troppo in troppo poco tempo e non ho tempo per agire. Il mercato mi prende in contropiede. Non mi piace essere imprudente, ma per perdere, a scopo didattico, faremo gli imprudenti.

c) Negligenza: Nel caso non si verifichi nè l'ipotesi 1 nè la 2, ma una possibile 3: continua a salire dopo il punto A (linea tratteggiata?) e io non me ne accorgo, non ci credo o non intervengo in tempo.

(continua domattina)

 

[Aivojen Siirto]

Imprudenza

Nel nostro caso imprudenza è aprire posizioni alla "o la và o la spacca" sul tempo: potrebbe produrre buon gain ma se sbagli i danni possono essere gravi. Sul tuo grafico modificato ho aggiunto una freccia rossa che identifica il 20/7, la prossima scadenza opzioni: è imprudente, anche se potenzialmente remunerativo, aprire posizioni solo su Luglio perchè 9gg di borsa aperta sono un limite in cui le opzioni ATM iniziano a comportarsi come bisce impazzite.
A questo punto una domanda e poi passiamo alle strategie: vuoi un imprudenza "conservativa" (poco gain, probabile poca perdita) oppure un imprudenza suicida (gain potenziale elevato, perdita altrettanto, molto difficile da correggere)?

 

[Aivojen Siirto]

"Strimgiamci a Coorte, Siam pronti alla morte. Siam pronti alla morte Elico chiamò"

Ok, Elico vuole il massimo rischio ed il massimo gain in poco tempo

1) Attenzione: solo simulazione, non fatelo!

2) Se mi aspettassi un violento movimento ma non sapessi se sarà up o down (ipotesi 1 o 2, non lo so ma le considero entrambe) comprerei uno straddle su luglio. Se il mercato lateralizza perdo, se si muove in una direzione qualsiasi guadagno ma solo se non tentenno: la massima perdita è già definita. Lo simuleremo alla chiusura di venerdì col nome "Straddle suicida".
+2c13750/07 +2p13750/07 i prezzi erano 326pt per le call, 328 per le put. Massima perdita 1308pt (3270 euro) ma è quasi impossibile perderli tutti
Ha l'aspetto del primo grafico:

3) Se fossi innamorato perdutamente dell'ipotesi 1, senza considerare l'andamento successivo al punto A, aprirei un future long con le opzioni: chiameremo questa ipotesi "Long Suicida".
+2c13750/07 -2p13750/07.
Ha l'aspetto e le prospettive di un future long (secondo grafico): massimo gain , massima perdita .

3) Se fossi innamorato perdutamente dell'ipotesi 2, senza considerare l'andamento successivo al punto 1, aprirei un future short con le opzioni: chiameremo questa ipotesi "Short Suicida".
-2c13750/07 +2p13750/07.
Ha l'aspetto e le prospettive di un future short (terzo grafico): massimo gain , massima perdita .

 

[Aivojen Siirto]

Vuoi propri vedermi andare al massacro eh?

Va beh, adesso simula tu un momento adeguato in cui uno si accorge che l'ipotesi 1 o 2 non si verifica e vediamo di salvare la baracca di una, due o tutte e 3 le stategie. Ovviamente qualora si raggiungesse la consapevolezza che si è raggiunto o superato il punto A oppure 1, sarebbe meglio intervenire e chiudere la vincente, a meno che da lì non si raggiunga la consapevolezza di un successivo andamento. Per delle strategie come quelle aperte, segnali sul T-4 potrebbero permetterci di salvare il salvabile.