FTSE Mib XBRMIB: la ciclicità inversa del FTSEMIB

[Aivojen Siirto]

PS. Se qualcuno si chiedesse perchè non ho usato il future invece che le opzioni i motivi sono 2: 1) mi sono messo nelle condizioni peggiori, il future scade a settembre e avrei tutto il tempo che voglio per salvare la baracca. 2) pur essendo uguale aprire un future ed una posizione in opzioni come quelle ipotizzate, con le opzioni mi posso permettere di fare qualcosa che con il future non è replicabile. A seconda di quando arriveranno i segnali mi riservo anche la possibilità di usare le settimanali.

Per proseguire la simulazione Elico, dovresti razionalmente identificare il momento in cui ti "renderesti conto" che non siamo in una o in nessuna delle ipotesi previste.

Ciao

"Strimgiamci a Coorte, Siam pronti alla morte. Siam pronti alla morte Elico chiamò"

 

[edvige]

PS. Se qualcuno si chiedesse perchè non ho usato il future invece che le opzioni i motivi sono 2: 1) mi sono messo nelle condizioni peggiori, il future scade a settembre e avrei tutto il tempo che voglio per salvare la baracca. 2) pur essendo uguale aprire un future ed una posizione in opzioni come quelle ipotizzate, con le opzioni mi posso permettere di fare qualcosa che con il future non è replicabile. A seconda di quando arriveranno i segnali mi riservo anche la possibilità di usare le settimanali.

Per proseguire la simulazione Elico, dovresti razionalmente identificare il momento in cui ti "renderesti conto" che non siamo in una o in nessuna delle ipotesi previste.

Ciao

"Strimgiamci a Coorte, Siam pronti alla morte. Siam pronti alla morte Elico chiamò"

Ciao Alvojen,
buona domenica a te e a tutti. Solo una precisazione: il simulatore short luglio suicida non riporta il controvalore delle call vendute. E' giusto così?
Grazie Ciao

 

[FNAIOS]

Beh no, non proprio tutti rialzisti .

Nel frattempo volevo condividere con gli opzionisti una cosa che non ho capito dell'intervento di Cagalli qui:

180 giorni e si scatena l'inferno!

Non capisco qual'è la sua idea quando vede le PUT (colore arancione).
Da quello che capisco io che di opzioni conosco solo le definizioni di base, se le CALL acquistate sono più delle PUT acquistate il mercato dovrebbe impostarsi rialzista e non il contrario.

Mi sembra però di capire che lui pensa alle call acquistate e alle put vendute e lì non ci capisco più nulla. Comunque se all'interno dell'intervento che ho postato lui decideva per un rialzo (la cosa che non ho capito io) perchè PUT > CALL, rialzo che c'è stato, adesso, a giudicare da quanto si vede qui:

Diamo i Numeri

e guardando il grafico dell'open interest per scadenze, il mercato dovrebbe essere impostato al ribasso per tutto luglio agosto, rialzista settembre e tracollo dicembre.
Questo seguendo la logica del suo intervento sopra (che non ho capito).

Non so se qualcuno mi possa chiarire quanto sopra.
Anche se adesso lo scenario sarà cambiato.

 

[FNAIOS]

Invito Aivojen Siirto a declinare, .

Questo termine (questa minchia di termine), declinare, ormai sta dapertutto, lo usano anche dal panettiere: mi declini i sacchetti adatti per sette rosette? Declini di qua declini di là. Fateci caso, fa molto fico, non so da dove sia venuto (le declinazioni in italiano sono elenchi) ma ha invaso tutti gli spazi possibili in ogni contesto un po' come negli anni '90 il famosissimo allora? E da quel periodo quando qualcuno mi si avvicina e mi fa allora? Io rispondo: 60 minuti.

Nel caso specifico della richiesta ad Aivojen (o come si scrive) da parte di Elico il termine può essere sostituito da una valanga di sinonimi che non vado a DECLINARE, come ad esempio: adattare, comporre, sviluppare...

 

[Aivojen Siirto]

Ciao Alvojen,
buona domenica a te e a tutti. Solo una precisazione: il simulatore short luglio suicida non riporta il controvalore delle call vendute. E' giusto così?
Grazie Ciao

Ciao Edwige
Complimenti per l'attenzione con cui hai guardato l'inizio delle simulazioni
No, ovviamente non e' giusto, io non me ne ero neanche accorto. Cmq avendo scelto apposta per ora le stesse opzioni di partenza, call e Putin 13750, il prezzo lo puoi vedere sul long suicida, col segno invertito. A volte il simulatore, se non sei a mercato, fa azzate

Ps Putin e' ovviamente il risultato del correttore automatico

 

[Aivojen Siirto]

Questo termine (questa minchia di termine), declinare, ormai sta dapertutto, lo usano anche dal panettiere: mi declini i sacchetti adatti per sette rosette? Declini di qua declini di là. Fateci caso, fa molto fico, non so da dove sia venuto (le declinazioni in italiano sono elenchi) ma ha invaso tutti gli spazi possibili in ogni contesto un po' come negli anni '90 il famosissimo allora? E da quel periodo quando qualcuno mi si avvicina e mi fa allora? Io rispondo: 60 minuti.

Nel caso specifico della richiesta ad Aivojen (o come si scrive) da parte di Elico il termine può essere sostituito da una valanga di sinonimi che non vado a DECLINARE, come ad esempio: adattare, comporre, sviluppare...

Io declino
Tu adatti
Egli sviluppa
Noi decodifichiamo
Voi Deducete
Essi Defecano

Per quanto riguarda Cagalli, ha una sua teoria: visto che gli open interest sono posizioni aperte, chi rischia e' sempre il venditore, il quale, se ha la possibilità di farlo, soffierà sul mercato acquistando o vendendo futures coprendo le posizioni ed impedendo che vadano in sofferenza. Come puoi capire, io non ho problemi a vendere 2 o 10 o anche 50 opzioni, ma se ne hai 1000 dove trovi mercato? In questo contesto, la sua ipotesi e' che le opzioni vadano sempre considerate vendute e come tali considera gli OI. In questo momento, ti posso dire che c'è un muro a 12500 e a 15000: nonostante l'importanza che tu dai alle condizioni macroeconomiche, per ora, possono anche far cadere la Casa Bianca o scoprire energia gratis x tutti, ma fuori di li' non ci lasciano andare se prima non cambiano posizione.

 

[edvige]

Ciao Edwige
A volte il simulatore, se non sei a mercato, fa azzate

Ok,grazie,scusa,ciao

 

[FNAIOS]

Io declino
Tu adatti
Egli sviluppa
Noi decodifichiamo
Voi Deducete
Essi Defecano

Per quanto riguarda Cagalli, ha una sua teoria: visto che gli open interest sono posizioni aperte, chi rischia e' sempre il venditore, il quale, se ha la possibilità di farlo, soffierà sul mercato acquistando o vendendo futures coprendo le posizioni ed impedendo che vadano in sofferenza. Come puoi capire, io non ho problemi a vendere 2 o 10 o anche 50 opzioni, ma se ne hai 1000 dove trovi mercato? In questo contesto, la sua ipotesi e' che le opzioni vadano sempre considerate vendute e come tali considera gli OI. In questo momento, ti posso dire che c'è un muro a 12500 e a 15000: nonostante l'importanza che tu dai alle condizioni macroeconomiche, per ora, possono anche far cadere la Casa Bianca o scoprire energia gratis x tutti, ma fuori di li' non ci lasciano andare se prima non cambiano posizione.

Ti ringrazio per la spiegazione.
Per quanto riguarda la condizioni macro, allo stato attuale, nonostante il "miglioramento sulla carta" portato dallo scudo di cui tutti abbiamo sentito parlare (che credo avrà un effetto, prima o poi) se si volessero vedere le vacche tutte nere ce ne sarebbe tranquillamente il motivo (ritardi nell'attuazione, opposizione paesi del supernord, debito USA, 3500 miliardi di dollari parcheggiati in Cina con cui di certo la Cina non può continuare a comprare treasuries all'infinito per sostenere la ripresa di Obama mister Obama, visto e considerato che deve decidere se destinarli o meno alla domanda interna che per quella esterna ormai gli ex paesi ricchi hanno finito i soldi).
Questo dal punto di vista della pura speculazione.
Come ci sarebbe anche il motivo per dire: "ci siamo stufati, facciamo finire questa crisi".
Una cosa è certa, c'è un tetto molto preciso allo spread italo-spagnolo (600? - che ritengo già esagerato) oltre il quale si va davvero a zampe all'aria, nel senso che nè l'Italia nè la Spagna possono andare al livello greco (cioè esiste un limite alla potenza di playstation) e siccome banche e spread sono legate a doppio filo...
Buona domenica e felice settimana.

 

[Elico64]

PS. Se qualcuno si chiedesse perchè non ho usato il future invece che le opzioni i motivi sono 2: 1) mi sono messo nelle condizioni peggiori, il future scade a settembre e avrei tutto il tempo che voglio per salvare la baracca. 2) pur essendo uguale aprire un future ed una posizione in opzioni come quelle ipotizzate, con le opzioni mi posso permettere di fare qualcosa che con il future non è replicabile. A seconda di quando arriveranno i segnali mi riservo anche la possibilità di usare le settimanali.

Per proseguire la simulazione Elico, dovresti razionalmente identificare il momento in cui ti "renderesti conto" che non siamo in una o in nessuna delle ipotesi previste.

Ciao

"Strimgiamci a Coorte, Siam pronti alla morte. Siam pronti alla morte Elico chiamò"

Ottimo Roby,

vediamo dove ci porterà questa strategia in Opzioni.

Sulla loro bontà a medio-lungo termine, laddove in armonia con il Mercato, non ho dubbi.

Diverso il discorso su un trade di breve respiro.

 

[cammello]

A volte il simulatore, se non sei a mercato, fa azzate

prova a dargli un colpo di "calcola", dovrebbe uscir fuori

C