diciamo che era sorta una piccola diatriba dopo il mio post di ieri e cercavamo chiarimenti
Ciao Steffo,
a mio modo di vedere e di interpretare i i cicli di Borsa, nel periodo specificato, non esiste sincronia inversa sul Tracy.
Il top sull'Indice, a parità di gradiente ciclico, si è verificato il 7Set mentre l'inverso è giunto a quel minimo dopo 12 sedute.
Non a caso, e se non ricordo male, eri proprio stato tu che mi avevi suggerito, correttamente, questa asincronia.
Signori, parliamoci chiaro. Il Mercato è ciclico, sennò non staremo quì a "smarronarci".
Se riteniamo che il Mercato sia ciclico, ad un top/bottom del sottostante deve necessariamente corrispondere un altrettanto bottom/top del suo inverso (ciclicità rilevata osservando i massimi di un sottostante) a parità di ciclo.
Questo sia chiaro.
Eccezioni a questa regola sono:
- Lingue di Bayer;
- Strutture di raccordo;
- Errato posizioinamento ciclico
Questo è quanto.
Ma il T-3 inverso 14Set 9:50/16:18?!?
Lingua di Bayer sul T-3 propedeutica per il lancio di un nuovo ciclo Tracy inverso.
Ragazzi, stiamo facendo le "pulci" al Mercato, non dimentichiamocelo. E lo stiamo facendo "a gratis".
L'Ing, Migliorino scriveva nel report in chiaro di lunedì 17Set che, con una probabilità che stimava aggirarsi attorno al 60%, sul minimo del 13Set era iniziato un nuovo ciclo Tracy.... (negato clamorosamente la seduta successiva). Questo non è un appunto al suo lavoro, anzi, ma è solo per sottolineare l'elevato standard di questo 3d.
Un abbonamento a questi report cuba 600€/anno.
Non aggiunto altro.