FTSE Mib XBRMIB: la ciclicità inversa del FTSEMIB

[Elico64]

Perdonate la mia superficialità, ho letto solo le ultima pag e non conosco i cicli, ma una cosa che mi è parsa incomprensibile ma evidente è l'innumerevole presenza di ipotesi, che se realizzate vanno seguite ed aperte posizioni, solo che poi le ipotesi cambiano di nuovo, forse è una prerogativa del th, ma nessuno dice se apre posiz. è così? Le aprite o è solo didattica? Saluti.

Ciao Colomba,

la teoria dei cicli di Borsa si pone quale obiettivo principale ed originario quello di misurare l'ampiezza temporale di un'oscilazione dei prezzi, qualsiasi sia la sua estensione. Possiamo quindi affermare, estremizzando il concetto, che l'analisi ciclica si presta per poter essere sfruttata per qualsiasi attività di trading su ambiti temporali racchiusi nell'intevallo +/- infinito. Ciò significa che qualsiasi quesito su questa tecnica deve essere opportunamente indirizzato temporalmente.

Detto ciò, e consapevoli del fatto che un'oscillazione ciclica integra al suo interno una fase espansiva ed una correttiva, come facciamo a capire quando un ciclo sta per "svoltare" da una fase all'altra?
La "svolta" viene introdotta dai prezzi che, piuttosto puntualmente e sostenuti dal "tempo" consumato da una determinata struttura ciclica, aderiscono a delle regole piuttosto chiare ed univoche.

Ecco che, in base a questi razionali (che i più trascurano), nascono le nostre ipotesi di movimento.

E' altresi ovvio che se si ignorano questi presupposti, tutto il contesto ciclico risulterà fumoso e di difficile interpretazione, quasi come se si voglia spostare l'asticella a seconda del proprii stato d'animo.

Ma non è cosi. La prerogativa di questo 3d è quella di seguire il Mercato e non di fare il tifo per una posizione o per un'altra. Per far ciò stiliamo delle ipotesi di movimento, una principale ed un paio con più bassa probabilità realizzativa, ed attendiamo che il Mercato ci confermi queste aspettative.

Conseguentemente, i nostri trade si basano su queste cognizioni.

Nel caso specifico e con l'intento di tradare il ciclo Mensile (32gg di media) in corso del FTSEMIB, ho aperto una posizione long da area 15080pt (indicativamente tra fine Agosto/primi di Settembre). In questo transitorio, in occasione della chiusura del 1°ciclo a 15gg(T+1) e quindi a protezione della mia posizione lunga, ho aperto una doppia posizione short di copertura (livello 16335pt) la cui parte eccedente è stata chiusa nella seduta di giovedi (nel pomeriggio) incassando circa 450pt indice.

Ora il mio portafoglio è perfettamente bilanciato e consta, alla chiusura di venerdì, di un +900pt circa per la posizione lunga e +350pt per quella corta (sempre di copertura).

Che fare ora?
Ciclicamente il Mensile in atto ha fornito il segnale di svolta che sarà definitivamente confermato, sulla successiva ripartenza di un ciclo ad 8gg che lo compone, da un top inferiore a 16695pt.

A quel punto dismetterò la posizione long (in base a dei precisi razionali) e, se ancora in essere, aumenterò la mia esposizione short per sfruttare la discesa indotta dalla conclusione dell'attuale oscillazione Mensile.

Facile no?!?

Un saluto.

PS: una simulazione di trade live sul ciclo Mensile la puoi trovare nel 3d del Natural Gas

 

[Telex]

Ciao Colomba,

la teoria dei cicli di Borsa si pone quale obiettivo principale ed originario quello di misurare l'ampiezza temporale di un'oscilazione dei prezzi, qualsiasi sia la sua estensione. Possiamo quindi affermare, estremizzando il concetto, che l'analisi ciclica si presta per poter essere sfruttata per qualsiasi attività di trading su ambiti temporali racchiusi nell'intevallo +/- infinito. Ciò significa che qualsiasi quesito su questa tecnica deve essere opportunamente indirizzato temporalmente.

Detto ciò, e consapevoli del fatto che un'oscillazione ciclica integra al suo interno una fase espansiva ed una correttiva, come facciamo a capire quando un ciclo sta per "svoltare" da una fase all'altra?
La "svolta" viene introdotta dai prezzi che, piuttosto puntualmente e sostenuti dal "tempo" consumato da una determinata struttura ciclica, aderiscono a delle regole piuttosto chiare ed univoche.

Ecco che, in base a questi razionali (che i più trascurano), nascono le nostre ipotesi di movimento.

E' altresi ovvio che se si ignorano questi presupposti, tutto il contesto ciclico risulterà fumoso e di difficile interpretazione, quasi come se si voglia spostare l'asticella a seconda del proprii stato d'animo.

Ma non è cosi. La prerogativa di questo 3d è quella di seguire il Mercato e non di fare il tifo per una posizione o per un'altra. Per far ciò stiliamo delle ipotesi di movimento, una principale ed un paio con più bassa probabilità realizzativa, ed attendiamo che il Mercato ci confermi queste aspettative.

Conseguentemente, i nostri trade si basano su queste cognizioni.

Nel caso specifico e con l'intento di tradare il ciclo Mensile (32gg di media) in corso del FTSEMIB, ho aperto una posizione long da area 15080pt (indicativamente tra fine Agosto/primi di Settembre). In questo transitorio, in occasione della chiusura del 1°ciclo a 15gg(T+1) e quindi a protezione della mia posizione lunga, ho aperto una doppia posizione short di copertura (livello 16335pt) la cui parte eccedente è stata chiusa nella seduta di giovedi (nel pomeriggio) incassando circa 450pt indice.

Ora il mio portafoglio è perfettamente bilanciato e consta, alla chiusura di venerdì, di un +900pt circa per la posizione lunga e +350pt per quella corta (sempre di copertura).

Che fare ora?
Ciclicamente il Mensile in atto ha fornito il segnale di svolta che sarà definitivamente confermato, sulla successiva ripartenza di un ciclo ad 8gg che lo compone, da un top inferiore a 16695pt.

A quel punto dismetterò la posizione long (in base a dei precisi razionali) e, se ancora in essere, aumenterò la mia esposizione short per sfruttare la discesa indotta dalla conclusione dell'attuale oscillazione Mensile.

Facile no?!?

Un saluto.

PS: una simulazione di trade live sul ciclo Mensile la puoi trovare nel 3d del Natural Gas

Chiaro ed elegante

 

[non-stop]

Buon giorno,

...questo è un gioco, per il resto mi attengo alla legge di Elico64 e riprendo la lettura da pag.131 Buon proseguimento.

 

[pierelia]

Ad Elico.

Ciao a tutti.
Elico sei stato impeccabile, chiaro e soprattutto mi piacerebbe che esponessi, quanto possibile, la tua operatività come hai fatto, perchè chiarisce meglio il passaggio dalla teoria alla operatività pratica.
Grazie

 

[Brigitrader]

Ciao Cri,

forse è un'alternativa che avete già preso in considerazione, ma l'ipotesi che il Mensile del DAX in corso stia scandendo un ritmo a Tracy risulta applicabile?

Ciao Pat

I T+2 sono a 16 e 23 giorni
Il T+1 ha buona riconoscibilità su inverso ma non incontra su indice un T-2 ribassista il 20/9 per 9 punti
Il T e il T-1 si sovrappongono per una volta sia su indice che su inverso in un "5 giorni di confusione"

Non semplice

 

[Elico64]

Ciao Pat

I T+2 sono a 16 e 23 giorni
Il T+1 ha buona riconoscibilità su inverso ma non incontra su indice un T-2 ribassista il 20/9 per 9 punti
Il T e il T-1 si sovrappongono per una volta sia su indice che su inverso in un "5 giorni di confusione"

Non semplice

Ciao Cri,

non vorrei scoprire l'acqua calda ma, a mio modo di vedere, il DAX dovrebbe aver concluso il proprio T+1 sul minimo di quella Doji (17 o 18Set non riesco a distinguere).

Contestualmente l'inverso, dopo una lingua sul proprio T-2, avrebbe lanciato il suo T+1 che avrebbe trovato il top proprio in quella circostanza.

Il 75% in configurazione rialzista del successivo sviluppo inverso che ne è conseguito dovrebbe testimoniare la bontà dell'ipotesi.

Né deriva che quel T+1 inverso non può più permettersi il "lusso" di ospitare un T-1 in configurazione rialzista.

Situazione molto interessante.

Relativamente alla lunghezza di un T-1, rispondendo ai numerosi quesiti che mi sono stati posti in questi ultimi giorni, ribadisco che associo l'oscillazione ciclica di grado T-1 (brevissimo periodo) al ritmo di Taylor ovvero per un'ampiezza variabile da 3 a 5gg.

Questa il mio "vissuto" circa questo punto e questa associazione, che a mio modo di vedere non mi pare impropria, ha trovato numerosi riscontri anche osservando la ciclicità di diverse Commodities.

 

[Brigitrader]

Ciao Cri,

non vorrei scoprire l'acqua calda ma, a mio modo di vedere, il DAX dovrebbe aver concluso il proprio T+1 sul minimo di quella Doji (17 o 18Set non riesco a distinguere).
Quel che pare su TF Daily non trova corrispondenza su TF 60' (ti metto grafico)

Contestualmente l'inverso, dopo una lingua sul proprio T-2, avrebbe lanciato il suo T+1 che avrebbe trovato il top proprio in quella circostanza.

Il 75% in configurazione rialzista del successivo sviluppo inverso che ne è conseguito dovrebbe testimoniare la bontà dell'ipotesi.
E fin qui ci saremmo. Anzi ci siamo senz'altro ma con il distinguo del T+1 di indice di cui sopra

Né deriva che quel T+1 inverso non può più permettersi il "lusso" di ospitare un T-1 in configurazione rialzista.
Esatto

Situazione molto interessante.
Precisamente

Relativamente alla lunghezza di un T-1, rispondendo ai numerosi quesiti che mi sono stati posti in questi ultimi giorni, ribadisco che associo l'oscillazione ciclica di grado T-1 (brevissimo periodo) al ritmo di Taylor ovvero per un'ampiezza variabile da 3 a 5gg.

Questa il mio "vissuto" circa questo punto e questa associazione, che a mio modo di vedere non mi pare impropria, ha trovato numerosi riscontri anche osservando la ciclicità di diverse Commodities.

Per me, e se ricordo bene anche per Ale, non vi fu alcun T-2 al ribasso in quella antipatica fase laterale.

 

[Elico64]

Per me, e se ricordo bene anche per Ale, non vi fu alcun T-2 al ribasso in quella antipatica fase laterale.

Convengo e convergo con voi sulla mancanza del classico T-2 riba, ma la ciclicità inversa parla molto molto chiaro. D'altronde, non a caso, usufruiamo di essa per ottenere la miglior "centratura" possibile.

Relativamente al T+1 del sottostante, non farei altro che arricchire la mia agenda degli appunti annotandovi le peculiarità di questo contesto storico.

Marcata direzionalità e volatilità, immagino, ai minimi storici. Chissà che un domani quella nota non ci possa servire per decifrare un'analoga situazione.....

Nella seduta di domani i crucchi dovrebbero concludere il 1°T-1 del nuovo T+1, vedremo come reagirà il nostrano....

 

[Brigitrader]

Convengo e convergo con voi sulla mancanza del classico T-2 riba, ma la ciclicità inversa parla molto molto chiaro. D'altronde, non a caso, usufruiamo di essa per ottenere la miglior "centratura" possibile.

2012-09-23_2216 - quello's library Sulla consistenza del Tracy non mi ci dannerei

Relativamente al T+1 del sottostante, non farei altro che arricchire la mia agenda degli appunti annotandovi le peculiarità di questo contesto storico.

Rimane sempre il T-2 neutro (9 punti)

Marcata direzionalità e volatilità, immagino, ai minimi storici.

2012-09-23_2211 - quello's library

Chissà che un domani quella nota non ci possa servire per decifrare un'analoga situazione.....

Nella seduta di domani i crucchi dovrebbero concludere il 1°T-1 del nuovo T+1, vedremo come reagirà il nostrano....

 

[Brigitrader]

Nella seduta di domani i crucchi dovrebbero concludere il 1°T-1 del nuovo T+1, vedremo come reagirà il nostrano....

Attenzione all'Alt verde di 2° T-1 in corso
Altrimenti nell'ipotesi rossa siamo (frattalemte fedeli al precedente) in un 3+2