FTSE Mib XBRMIB: la ciclicità inversa del FTSEMIB

[Elico64]

Ma a 13720 sia il long suicida che lo short suicida fanno pari e patta : non vedresti correggere niente perchè non ci sarebbe niente da correggere.
Sotto ovviamente il long suicida, andrebbe in sofferenza.
A quel livello lo straddle sarebbe in perdita.

Ho capito Roberto, ma non dico di chiudere le strategie short.

Avevamo 2 ipotesi e 2 strategie contrapposte tra loro.

E' una simulazione. Voglio dire con 2000 pezzi di Levmib o un paio di mini saprei benissimo come muovermi.

Il problema, mi pare, è che con le opzioni, su frame brevi, non c'è la stessa "malleabilità" di altri strumenti con non soffrono la componente tempo (entro certi limiti ovviamente).

 

[Aivojen Siirto]

Roberto, secondo me voi siete un mix tra fisici nucleari ed esperti in arabo



però queste operazioni strutturate sono affascinanti

.

Ma no, si può e si dovrebbe iniziare dalle cose semplici.
Però lo studio è essenziale.

 

[deltazero]

Ciao Marco

Credo che tu possa girare quando lo ritieni opportuno, io aspetto un segnale da Elico perchè vorrebbe vedere riparare una posizione in perdita. Certo che, se me lo darà troppo tardi e non riesco a riparare, rollo tutto e riparo sul mese successivo .

Tu adesso sei messo così.
Lo strangle settimanale soffre un po': sul settimanale perchè non hai scelto uno straddle?

perchè il movimento atteso era grande in 1 tempo piccolo

poi mi veniva bene coi costi
avessi fatto 1 straddle , poi dovevo raddoppiare i numeri su scad dopo

 

[duca.64]

Il 4gg inverso, invece, in essere dal minimo del 3Lug non può allocare all'interno del proprio sviluppo un ciclo Giornaliero in configurazione rialzista.

Laddove osservassimo la formazione di un'ulteriore appendice ribassista di grado T-3, la struttura ciclica del 3Lug assumerebbe i connotati temporali di un ciclo Tracy.

Pat, scusa, ma perchè, in caso di un ulteriore T-3 riba NON potrebbe essere una struttura T-1 a 5 gg, magari un 3+2, che a Me, sà tanto di fregatura ?? Grazie

 

[Allachetichella]

Pat, scusa, ma perchè, in caso di un ulteriore T-3 riba NON potrebbe essere una struttura T-1 a 5 gg, magari un 3+2, che a Me, sà tanto di fregatura ?? Grazie

a prescindere da tutto perchè guardare alla possibilità + remota?
comunque il t-5 riba di questa mattina chiamerebbe almeno un t-2...

 

[Aivojen Siirto]

Ho capito Roberto, ma non dico di chiudere le strategie short.

Avevamo 2 ipotesi e 2 strategie contrapposte tra loro.

E' una simulazione. Voglio dire con 2000 pezzi di Levmib o un paio di mini saprei benissimo come muovermi.

Il problema, mi pare, è che con le opzioni, su frame brevi, non c'è la stessa "malleabilità" di altri strumenti con non soffrono la componente tempo (entro certi limiti ovviamente).

Con le opzioni il tempo se vuoi lo paghi e allora ce l'hai a sfavore perchè il trascorrere del tempo ti erode capitale.
Ma l'enorme vantaggio delle opzioni rispetto a tutti gli altri strumenti è che, sempre se vuoi, il tempo lo vendi e allora il passare di tempo ti fa guadagnare capitale.
Ovviamente sai che gli ETF si possono shortare, ma l'XBR non te lo lasciano shortare perchè ti basterebbe lasciarlo lì per guadagnare.
Noi, con le strategie aperte, in questo caso, non abbiamo venduto tempo e, nel caso dello straddle, l'abbiamo acquistato, Il future sia short che long, non ha dimensione temporale, o meglio, lo hanno le singole opzioni che lo costituiscono, ma siccome sono una venduta ed una acquistata, hai venduto e comprato lo stesso tempo per cui fai pari e patta.
Gli opzionisti definiscono questa situazione "theta neutral".
Io nell'80% dei casi, vendo tempo.

Se volevi vedere riparare una strategia che è in perdita per il tempo, ho impostato delle simulazioni non appropriate: i due future con opzioni se ne fottono del tempo, lo straddle lo patisce, e tanto.

Ciao

 

[duca.64]

a prescindere da tutto perchè guardare alla possibilità + remota?
comunque il t-5 riba di questa mattina chiamerebbe almeno un t-2...

Grazie Ale, era solo per aggiungere "qualcosina" alle mie conoscenze..............

 

[Elico64]

XBEAR: ciclo T-1

Pat, scusa, ma perchè, in caso di un ulteriore T-3 riba NON potrebbe essere una struttura T-1 a 5 gg, magari un 3+2, che a Me, sà tanto di fregatura ?? Grazie

Dimmi una cosa Duca.

Dove lo vedi un 3+2?

Ragioniamo su ciò che vediamo.

Dal minimo del 3Lug, il T-1 di XBR ha strutturato 4 cicli Giornalieri per un totale di 5 barre daily ed un sviluppo complessivo di 38h.

Con quello nato stamane, se ribassista, saremmo nel 6°.

Personalmente, laddove quest'ultimo movimento dovesse verificarsi, quello davanti ai nostri occhi prenderà il nome di Tracy (tutta la vita e senza il minimo dubbio).

 

[Elico64]

Indice FTSEMIB: ciclo T-1

Questo il brevissimo periodo del FTSEMIB.

 

[duca.64]

Dimmi una cosa Duca.

Dove lo vedi un 3+2?

Ragioniamo su ciò che vediamo.

Dal minimo del 3Lug, il T-1 di XBR ha strutturato 4 cicli Giornalieri per un totale di 5 barre daily ed un sviluppo complessivo di 38h.

Con quello nato stamane, se ribassista, saremmo nel 6°.

Personalmente, laddove quest'ultimo movimento dovesse verificarsi, quello davanti ai nostri occhi prenderà il nome di Tracy (tutta la vita e senza il minimo dubbio).

Pat, la mia voleva essere una domanda di didattica, ma finora non abbiamo avuto 4 giornalieri e questo in corso è il 5°? Volevo capire perchè lo escludevi a priori, ma ripeto mi stà bene che mi dici che è una corbelleria bella e buona, di mio non ero "capace" di strutturare il movimento da T-1 a Tracy.........