FTSE Mib Futures long fib di posizione (2 lettori)

[marofib]

e gli 8000 fib di ieri in 2 colpi, che ci hanno fatto? perche' ieri e non qualche giorno prima?
grazie

 

[shybrazen]

e gli 8000 fib di ieri in 2 colpi, che ci hanno fatto? perche' ieri e non qualche giorno prima?
grazie

Non fa molta differenza ma non mi risultano ottomila contratti in più ma, sulla scadenza Dicembre ho un +6224. Il giorno 5 dicembre erano a mercato 96203 open interest e il giorno 6 dicembre sono saliti a 102427.
In tutti i casi le dinamiche sotto scadenza sono molto complicate, soprattutto se si tratta di una scadenza come Dicembre, dove i grossi fondi devono fare i conti con performance orribili.
Vedremo domani, o nei prossimi giorni, se tutti quei contratti sono rimasti a mercato oppure se era solo un fuoco di paglia dovuto alla rottura temporanea di un difficile equilibrismo di gamma su uno strike sensibile.

 

[shybrazen]

Quindi fino a marzo si navigherà tra i 21k ed i 25k circa di ftsemib? Grazie

Quello che faranno i prezzi da qui a Marzo non lo può sapere nessuno.
Purtroppo i mercati e le movimentazioni monetarie che stanno alla base di un grafico dei prezzi devono essere monitorati giorno per giorno seguendo al meglio le logiche operative e cercando di prendere spunti e vantaggi coerenti al proprio portafoglio.
Al momento sappiamo che 24000, su questa scadenza è un forte livello pieno di contratti e tutto ciò che esce fuori dalle leg di questa sorta di straddle dovrà essere ovviamente protetto con i soliti strumenti usati dall'hedger dal forte rischio gamma che hanno posizioni Atm sotto scadenza.

 

[marofib]

gli 8000 fib li ha mossi un'unica mano pesante
penso che va indagato perche' uno che muove il 10% dell'oi non e' l'ultima ruota del carro
poi che sia salito di 6000 e rotti non importa, altri avranno chiuso...ma gli 8000 di questo sono netti

purtroppo la scadenza e' vicina e' non e' la stessa cosa, ma fossero avvenuti tipo 1 mese prima avresti dovuto osservare una grandinata di opzioni a copertura della richiesta
per come la vedo questi con i fondi vogliono futures...li chiedono al MM ...che poi si arrangia a fabbricare la sua posizione sintetica...ma non e' lui che fa il mercato

 

[marofib]

insomma, quasi 1 miliardo tondo, non sembra un numero casuale
un MM avrebbe messo numeri + articolati per coprire matematicamente qualcosa...questi sembrano infischiarsene...non stanno a guardare il pelo
come detto peccato che il future stia morendo

 

[shybrazen]

Stamattina tutti quei contratti che Borsa Italiana segnalava in ingresso sul future scadenza Dicembre sono stati azzerati. Per esperienza personale di decenni di osservazioni confermo che capita sovente che sul Ftsemib escano numeri da capogiro e che, nel tempo di una giornata spariscono. Non so se si tratta di un qualche bug o realmente avvengano certe movimentazioni, ma effettivamente avvengono solo su questo sottostante.
Da 96.203 a 102.427 per poi scendere a 93.928.
Questo è l'istogramma anche delle movimentazioni fatte sulle due scadenze tra il giorno 1 Dicembre e 7 Dicembre.
Sulla scadenza dicembre sono evidenti gli alleggerimenti di posizioni tra 23000 e 24500 con un aumento di posizioni put Itm. Al contrario, su Marzo molti ingressi di put otm a strike 19500 e call a 24500 e 26500.
Sono comunque movimentazioni che invitano alla prudenza in quanto, togliere rischio al ribasso e posizionarsi con call otm e put itm non è mai un bel segno.

 

[mrnovellino]

Stamattina tutti quei contratti che Borsa Italiana segnalava in ingresso sul future scadenza Dicembre sono stati azzerati. Per esperienza personale di decenni di osservazioni confermo che capita sovente che sul Ftsemib escano numeri da capogiro e che, nel tempo di una giornata spariscono. Non so se si tratta di un qualche bug o realmente avvengano certe movimentazioni, ma effettivamente avvengono solo su questo sottostante.
Da 96.203 a 102.427 per poi scendere a 93.928.
Questo è l'istogramma anche delle movimentazioni fatte sulle due scadenze tra il giorno 1 Dicembre e 7 Dicembre.
Sulla scadenza dicembre sono evidenti gli alleggerimenti di posizioni tra 23000 e 24500 con un aumento di posizioni put Itm. Al contrario, su Marzo molti ingressi di put otm a strike 19500 e call a 24500 e 26500.
Sono comunque movimentazioni che invitano alla prudenza in quanto, togliere rischio al ribasso e posizionarsi con call otm e put itm non è mai un bel segno.
Vedi l'allegato 692737

Anche il grafico del ftse ha una pendenza che difficilmente ho visto in passato. Se arsenio ci prende anche stavolta, vuol dire che ha davvero poteri paranormali

 

[marofib]

Stamattina tutti quei contratti che Borsa Italiana segnalava in ingresso sul future scadenza Dicembre sono stati azzerati. Per esperienza personale di decenni di osservazioni confermo che capita sovente che sul Ftsemib escano numeri da capogiro e che, nel tempo di una giornata spariscono. Non so se si tratta di un qualche bug o realmente avvengano certe movimentazioni, ma effettivamente avvengono solo su questo sottostante.
Da 96.203 a 102.427 per poi scendere a 93.928.
Questo è l'istogramma anche delle movimentazioni fatte sulle due scadenze tra il giorno 1 Dicembre e 7 Dicembre.
Sulla scadenza dicembre sono evidenti gli alleggerimenti di posizioni tra 23000 e 24500 con un aumento di posizioni put Itm. Al contrario, su Marzo molti ingressi di put otm a strike 19500 e call a 24500 e 26500.
Sono comunque movimentazioni che invitano alla prudenza in quanto, togliere rischio al ribasso e posizionarsi con call otm e put itm non è mai un bel segno.
Vedi l'allegato 692737

e' grave che diano i numeri del lotto
l'oi esempio non sono mai riusciti a comunicarcelo in modalita' seria...la volatilita' la aggiornano se gli pare
se dai informazioni fuorvianti e' pure reato
per questo dico che borsaitaliana non adrebbe tradata
la guardo solo perche' mi da' un sentiment ma non ci metto un cent

 

[marofib]

cmq dai, dopo il roll qualcosa si capira'
se tornano a 60k ....business as usual...da 80 in su meno

 

[Manitz]

Stamattina tutti quei contratti che Borsa Italiana segnalava in ingresso sul future scadenza Dicembre sono stati azzerati. Per esperienza personale di decenni di osservazioni confermo che capita sovente che sul Ftsemib escano numeri da capogiro e che, nel tempo di una giornata spariscono. Non so se si tratta di un qualche bug o realmente avvengano certe movimentazioni, ma effettivamente avvengono solo su questo sottostante.
Da 96.203 a 102.427 per poi scendere a 93.928.
Questo è l'istogramma anche delle movimentazioni fatte sulle due scadenze tra il giorno 1 Dicembre e 7 Dicembre.
Sulla scadenza dicembre sono evidenti gli alleggerimenti di posizioni tra 23000 e 24500 con un aumento di posizioni put Itm. Al contrario, su Marzo molti ingressi di put otm a strike 19500 e call a 24500 e 26500.
Sono comunque movimentazioni che invitano alla prudenza in quanto, togliere rischio al ribasso e posizionarsi con call otm e put itm non è mai un bel segno.
Vedi l'allegato 692737

Scusate potreste spiegare cosa significa tutto questo per chi non è molto esperto?
Perchè sarebbe un cattivo segno?