FTSE Mib Futures long fib di posizione
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
achille
Forumer storico
ciao
la possibilità che il recente minimo 24155.42 segni la chiusura dell'oscillazione di breve è consistente, visto che la conferma sarebbe nell'immediato sopra 24412.99 e entro un paio di ore 24354.89
se conferma riprende l'oscillazione di medio con soglia di inversione a 24055.71
in questo caso per il medio è essenziale che non ricominci a lateralizzare altrimenti per proseguire il rialzo servirebbe almeno uno spike sopra il massimo dell'1/12
ciao
la possibilità che il recente minimo 24155.42 segni la chiusura dell'oscillazione di breve è consistente, visto che la conferma sarebbe nell'immediato sopra 24412.99 e entro un paio di ore 24354.89
se conferma riprende l'oscillazione di medio con soglia di inversione a 24055.71
in questo caso per il medio è essenziale che non ricominci a lateralizzare altrimenti per proseguire il rialzo servirebbe almeno uno spike sopra il massimo dell'1/12
ciao
hellboy
Forumer storico
mattacchione, me lo immaginavo, sei troppo in gamba per non sapere queste cose
shybrazen
Cialtrone perditempo
Metto alcuni grafici per visualizzare i posizionamenti degli operatori sul Ftsemib, sia sulla importante trimestrale Dicembre 2022 che sulla prossima Marzo 2023 dove già da qualche giorno stanno procedendo spediti con i rollover.
Parto con i posizionamenti su Dicembre 22.
La ripartizione (primo grafico a sinistra) ci conferma che il mercato è salito molto mandando Itm oltre il 70% di call.
La lettura del differenziale (grafico centrale) delle movimentazioni di contratti registrate negli ultimi 14 giorni ci mostra come il rialzo è stato seguito dagli operatori con rollover interno di put che sono state spostate da strike 22500 e 20500 a ridosso di strike 23500 e 23000. Contemporaneamente si assiste alla chiusura di call a 23500 ed aperture molto più otm a strike 25000 e 25500. Importante invece è la ricopertura effettuata su strike 24000 con put e call.
Il grafico a sinistra invece inquadra il totale dei contratti a mercato su questa scadenza e ci conferma come area di equilibrio è nettamente strike 24000 con aree di eccesso ribassista a 23000 e di eccesso rialzista a 25000.
Il secondo screen è invece relativo alla trimestrale Marzo 23.
Anche qua, partendo dal primo grafico a sinistra, si vede come la ripartizione ci rimanda ad una situazione di piccolo eccesso al rialzo con oltre il 60% di call diventate Itm.
Il grafico centrale, che ci mostra il differenziale degli ultimi 14 giorni, ci conferma come gli operatori stanno seguendo il movimento in trend con nuovi e costanti ingressi di put principalmente su due strike, 22000 e 24000. Di contro si è formata una grossa pila di call a strike 24500 che potrebbe determinare un'area che se rotta al rialzo potrebbe provocare i soliti squeeze di prezzo dovuti alle ricoperture degli operatori corti di gamma sul lato call.
I totali, ultimo grafico a destra, ci mostrano un gran lavoro di put a partire dallo strike netto 21000. A seguire si nota come tutti gli strike di call, a partire da 22000 per finire a 24000, sono stati ricoperti con posizioni put. Posizioni di call per adesso nette le troviamo solo a strike 25000 che rappresenta sulla ripartizione un forte eccesso da ipercoperto pari al 91%.
Infine il grafico degli open interest/contratti future movimentati a mercato negli ultimi 25 giorni di borsa.
E' evidente che ogni movimento impulsivo al rialzo sia avvenuto con un forte aumento della componente future necessaria a coprire le tante call che stavano andando Itm.
Di contro, durante la lunga fase di trading range, vuoi per le normali prese di profitto, vuoi per i rollover che già stanno avvenendo sulla scadenza Marzo, gli operatori hanno provveduto ad alleggerire la propria esposizione al rialzo.
Spero di aver dato un utile contributo alla causa di Arsenio che alla fine, oltre che guadagnare denaro, sta regalando a tutti tanta consapevolezza e conoscenza delle dinamiche dei prezzi.
Parto con i posizionamenti su Dicembre 22.
La ripartizione (primo grafico a sinistra) ci conferma che il mercato è salito molto mandando Itm oltre il 70% di call.
La lettura del differenziale (grafico centrale) delle movimentazioni di contratti registrate negli ultimi 14 giorni ci mostra come il rialzo è stato seguito dagli operatori con rollover interno di put che sono state spostate da strike 22500 e 20500 a ridosso di strike 23500 e 23000. Contemporaneamente si assiste alla chiusura di call a 23500 ed aperture molto più otm a strike 25000 e 25500. Importante invece è la ricopertura effettuata su strike 24000 con put e call.
Il grafico a sinistra invece inquadra il totale dei contratti a mercato su questa scadenza e ci conferma come area di equilibrio è nettamente strike 24000 con aree di eccesso ribassista a 23000 e di eccesso rialzista a 25000.
Il secondo screen è invece relativo alla trimestrale Marzo 23.
Anche qua, partendo dal primo grafico a sinistra, si vede come la ripartizione ci rimanda ad una situazione di piccolo eccesso al rialzo con oltre il 60% di call diventate Itm.
Il grafico centrale, che ci mostra il differenziale degli ultimi 14 giorni, ci conferma come gli operatori stanno seguendo il movimento in trend con nuovi e costanti ingressi di put principalmente su due strike, 22000 e 24000. Di contro si è formata una grossa pila di call a strike 24500 che potrebbe determinare un'area che se rotta al rialzo potrebbe provocare i soliti squeeze di prezzo dovuti alle ricoperture degli operatori corti di gamma sul lato call.
I totali, ultimo grafico a destra, ci mostrano un gran lavoro di put a partire dallo strike netto 21000. A seguire si nota come tutti gli strike di call, a partire da 22000 per finire a 24000, sono stati ricoperti con posizioni put. Posizioni di call per adesso nette le troviamo solo a strike 25000 che rappresenta sulla ripartizione un forte eccesso da ipercoperto pari al 91%.
Infine il grafico degli open interest/contratti future movimentati a mercato negli ultimi 25 giorni di borsa.
E' evidente che ogni movimento impulsivo al rialzo sia avvenuto con un forte aumento della componente future necessaria a coprire le tante call che stavano andando Itm.
Di contro, durante la lunga fase di trading range, vuoi per le normali prese di profitto, vuoi per i rollover che già stanno avvenendo sulla scadenza Marzo, gli operatori hanno provveduto ad alleggerire la propria esposizione al rialzo.
Spero di aver dato un utile contributo alla causa di Arsenio che alla fine, oltre che guadagnare denaro, sta regalando a tutti tanta consapevolezza e conoscenza delle dinamiche dei prezzi.
shybrazen
Cialtrone perditempo
Non fa molta differenza ma non mi risultano ottomila contratti in più ma, sulla scadenza Dicembre ho un +6224. Il giorno 5 dicembre erano a mercato 96203 open interest e il giorno 6 dicembre sono saliti a 102427.
In tutti i casi le dinamiche sotto scadenza sono molto complicate, soprattutto se si tratta di una scadenza come Dicembre, dove i grossi fondi devono fare i conti con performance orribili.
Vedremo domani, o nei prossimi giorni, se tutti quei contratti sono rimasti a mercato oppure se era solo un fuoco di paglia dovuto alla rottura temporanea di un difficile equilibrismo di gamma su uno strike sensibile.
shybrazen
Cialtrone perditempo
Quello che faranno i prezzi da qui a Marzo non lo può sapere nessuno.
Purtroppo i mercati e le movimentazioni monetarie che stanno alla base di un grafico dei prezzi devono essere monitorati giorno per giorno seguendo al meglio le logiche operative e cercando di prendere spunti e vantaggi coerenti al proprio portafoglio.
Al momento sappiamo che 24000, su questa scadenza è un forte livello pieno di contratti e tutto ciò che esce fuori dalle leg di questa sorta di straddle dovrà essere ovviamente protetto con i soliti strumenti usati dall'hedger dal forte rischio gamma che hanno posizioni Atm sotto scadenza.
marofib
Forumer storico
gli 8000 fib li ha mossi un'unica mano pesante
penso che va indagato perche' uno che muove il 10% dell'oi non e' l'ultima ruota del carro
poi che sia salito di 6000 e rotti non importa, altri avranno chiuso...ma gli 8000 di questo sono netti
purtroppo la scadenza e' vicina e' non e' la stessa cosa, ma fossero avvenuti tipo 1 mese prima avresti dovuto osservare una grandinata di opzioni a copertura della richiesta
per come la vedo questi con i fondi vogliono futures...li chiedono al MM ...che poi si arrangia a fabbricare la sua posizione sintetica...ma non e' lui che fa il mercato
penso che va indagato perche' uno che muove il 10% dell'oi non e' l'ultima ruota del carro
poi che sia salito di 6000 e rotti non importa, altri avranno chiuso...ma gli 8000 di questo sono netti
purtroppo la scadenza e' vicina e' non e' la stessa cosa, ma fossero avvenuti tipo 1 mese prima avresti dovuto osservare una grandinata di opzioni a copertura della richiesta
per come la vedo questi con i fondi vogliono futures...li chiedono al MM ...che poi si arrangia a fabbricare la sua posizione sintetica...ma non e' lui che fa il mercato
Ultima modifica:
shybrazen
Cialtrone perditempo
Stamattina tutti quei contratti che Borsa Italiana segnalava in ingresso sul future scadenza Dicembre sono stati azzerati. Per esperienza personale di decenni di osservazioni confermo che capita sovente che sul Ftsemib escano numeri da capogiro e che, nel tempo di una giornata spariscono. Non so se si tratta di un qualche bug o realmente avvengano certe movimentazioni, ma effettivamente avvengono solo su questo sottostante.
Da 96.203 a 102.427 per poi scendere a 93.928.
Questo è l'istogramma anche delle movimentazioni fatte sulle due scadenze tra il giorno 1 Dicembre e 7 Dicembre.
Sulla scadenza dicembre sono evidenti gli alleggerimenti di posizioni tra 23000 e 24500 con un aumento di posizioni put Itm. Al contrario, su Marzo molti ingressi di put otm a strike 19500 e call a 24500 e 26500.
Sono comunque movimentazioni che invitano alla prudenza in quanto, togliere rischio al ribasso e posizionarsi con call otm e put itm non è mai un bel segno.
Da 96.203 a 102.427 per poi scendere a 93.928.
Questo è l'istogramma anche delle movimentazioni fatte sulle due scadenze tra il giorno 1 Dicembre e 7 Dicembre.
Sulla scadenza dicembre sono evidenti gli alleggerimenti di posizioni tra 23000 e 24500 con un aumento di posizioni put Itm. Al contrario, su Marzo molti ingressi di put otm a strike 19500 e call a 24500 e 26500.
Sono comunque movimentazioni che invitano alla prudenza in quanto, togliere rischio al ribasso e posizionarsi con call otm e put itm non è mai un bel segno.