FTSE Mib Futures long fib di posizione

[achille]

ciao

...

per il fib invece sto pensando se non chiudere a scadenza e rollare.
vi informerò . la situazione grafica ( del cross medie mobili di cui parlo da qualche mese ) porta a target molto alti.
se mi scordo che si parla del indice italiano, della situazione economica , dell'inflazione , della guerra etc me lo terrei senza dubbi

per intanto e fino a nuovi massimi (>24892.18) la soglia di inversione dell'oscillazione di medio periodo sale a 24081
con un altra oscillazione di breve che rimane sopra andiamo a 24346
ciao

 

[claude19]

perchè il mercato prevede che i tassi scenderanno e anche di parecchio e a noi ci dicono dappertutto che invece saliranno

il btp che ho menzionato deve ....deve....arivare a 97


edit

bond usa non ne compro perchè il dollaro è troppo forte e ci si va a perdere a comprarlo a medio termine

Grazie per la risposta,
Per quello che riguarda il t-bond, capisco bene che ci sono dei rischi sul cambio, ma la mia intenzione sarebbe quella di avere un rendimento costante nel tempo e di "scordarlo di averlo".
Ho ragionato così, ma se poi i tassi dovessero calare e tornare ai rendimenti degli scorsi anni, ritornerebbe il problema di dove investire e sarebbe un problema che per una parte del capitale, non vorrei + avere.
Faccio bene, faccio male, non lo so, ma gli anni passano e vorrei anche pensare ad altro ...

 

[kuelo]

per il fib invece sto pensando se non chiudere a scadenza e rollare.
vi informerò . la situazione grafica ( del cross medie mobili di cui parlo da qualche mese ) porta a target molto alti.
se mi scordo che si parla del indice italiano, della situazione economica , dell'inflazione , della guerra etc me lo terrei senza dubbi

Ciao Mitico.....mi era rimasto l'altro braccio libero.....e mi tatuo pure questa

infatti pure a me( dopo leggera incertezze momentanee) verrebbero target di lungo abbastanza alti e fuori dalla compresione ....visto il momento.....tra un po' mi sa che mi dovro' "violentare" un altra volta per seguire...attendo scadenze e poi vedo dalla settimana prossima....
come detto ..voglio spostarmi permanentemente ( uj po' alla volta ) sul tuo sistema.....:

poche operazioni , fatte al momento giusto , diversificare con altro ( Tipo obbligazioni come fai ...anche a copertura )....e calma , gesso, e relax....insomma un HOBBY

 

[aldiladellaldiqua]

scusa, ma io ce lo vedo piu' come un "rega' dateci li sordi adesso.....( che suona un po' come "finanziateci subito che stamo con le pezze ar kiulo ")...poi hai sicuramente piu' ragione te...

quando un titolo a breve passa a rendere (in risposta ad una politica monet restritt) più di uno a lungo, e quindi invertendo la curva, ... lo legge ... come un eccesso, come fosse un oscillatore giù in ipervenduto, quindi buy titoli obbligaz. Quindi come mean reversion attende un ritorno alla normalità: breve che rende meno di uno a lungo. Perciò dice che compra inflazione. Perchè quando c'è inflaz, la fed alza, ed alza quindi il lato sx della curva generando inversione. Attende la normalità.
A conferma di ciò però i titoli a lungo devono salire di quotaz, abbassando i rendimenti a lungo, aumentando quindi l'inversione della curva rispetto a quelli a breve a rendimento alto, con generazione di tassi forward futuri, estraibili implicitamente da quelli spot, che richiamano a loro volta ritorno alla normalità.
La scelta del citato btp è avvenuto su un punto specifico magistrale (punto di cambio di curvatura) della curva dei rendimenti. Sono i miei primi passi in campo obbligaz
spero di non aver detto bufale. Vediamo cosa succede, Magari arsenio avrà modo di ritornare, siamo qua ...

 

[roverone]

xchè un titolo a breve possa rendere (in risposta ad una politica monet restritt) più di uno a lungo, e quindi invertendo la curva, ... lo legge ... come un eccesso, come fosse un oscillatore giù in ipervenduto, quindi buy titoli obbligaz. Quindi come man reverse attende un ritorno alla normalità: breve che rende meno di uno a lungo. Perciò dice che compra inflazione. Perchè quando c'è inflaz, la fed alza, ed alza quindi lato sx della curva generando inversione. Attende la normalità.
A conferma di ciò però i titoli a lungo devono salire di quotaz, abbassando i rendimenti, aumentando l'inversione della curva rispetto a quelli a breve a rendimento alto, con generazione di tassi forward estraibili implicitamente da quelli spot, che chiama a sua volta ritorno alla normalità.
La scelta del citato btp è avvenuto su un punto specifico magistrale della curva dei rendimenti.
spero di non aver detto bufalotte

tranquillo.. non si è capito niente

scherzo.. i motivi per cui il 2 anni USA renda da tempo più del decennale (sempre USA) penso sia chiarissimo a tutti

sulle logiche poi che abbiano portato Arsenio a comprare quel BTP in quel momento .. beh .. vale lo stesso discorso che vale per il FIBbone: nessuno sa perchè decide di comprare/vendere in quel preciso momento .. ma l'importante è che condivida la scelta

al proposito: speriamo che per domattina decida se rollare o lasciar scadere venerdì.. così provvediamo

 

[aldiladellaldiqua]

tranquillo.. non si è capito niente

scherzo.. i motivi per cui il 2 anni USA renda da tempo più del decennale (sempre USA) penso sia chiarissimo a tutti

sulle logiche poi che abbiano portato Arsenio a comprare quel BTP in quel momento .. beh .. vale lo stesso discorso che vale per il FIBbone: nessuno sa perchè decide di comprare/vendere in quel preciso momento .. ma l'importante è che condivida la scelta

al proposito: speriamo che per domattina decida se rollare o lasciar scadere venerdì.. così provvediamo

l'ho riscritto un pò meglio.
Cmq non ci piove, è IL n°1 E' un privilegio che scriva qua.

 

[kuelo]

tranquillo.. non si è capito niente

scherzo.. i motivi per cui il 2 anni USA renda da tempo più del decennale (sempre USA) penso sia chiarissimo a tutti

sulle logiche poi che abbiano portato Arsenio a comprare quel BTP in quel momento .. beh .. vale lo stesso discorso che vale per il FIBbone: nessuno sa perchè decide di comprare/vendere in quel preciso momento .. ma l'importante è che condivida la scelta

al proposito: speriamo che per domattina decida se rollare o lasciar scadere venerdì.. così provvediamo

Con questo ci faccio il tatoo del polpaccio

discorso curva bond USA , e' chiaro che stiano prezzando il fatto dell'inflazione...ma e' anche chiaro che la stanno giudicando ( TUTTI) un fenomeno passeggero...( altrimenti si alzerebbero di brutto anche sui 10 y e soci di lunga scadenza )...cio' non toglie , che se io debbo piazzare un "debito " a mercato e il mercato mi richiede quel tipo di tasso di interesse per sottoscriverlo.....non e' esattamente un bel segno....poi, sara' sul breve, sara' passeggera....sara' sara'...chi lo sa

 

[aldiladellaldiqua]

secondo voi, si applica il cambio direttamente al rendimento, quando si acquistano i tresaury USA?

 

[roverone]

secondo voi, si applica il cambio direttamente al rendimento, quando si acquistano i tresaury USA?

oggi sei particolarmente.. criptico

se provi a fare un esempio numerico, riusciamo a seguirti e a risponderti..

ps. cmq in linea di massima NO (a meno che si tratti di uno zero-coupon)

 

[aldiladellaldiqua]

ps. cmq in linea di massima NO (a meno che si tratti di uno zero-coupon)

ok, grazie

ps, comunque uno zero-coupon, lo si nomina per elezione preferenziale solo per facilitare i calcoli, che io sappia