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... forse con il sangue è un pò troppo ... per il Venezuela bastano i petro-blood :)

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Riposto If I Were a Holdout ... - Credit Slips

Ciao fabriziof Il fattore come indicato su Hi-MTF individua sostanzialmente il valore unitario del nominale rettificato, a partire da ogni data. In sostanza rimborsano 20 rate uguali unitarie pari a 5% * 1,3761037 Mentre le ultime 20 cedole unitarie posticipate diminuiscono in relazione al...

1) SI 2) NO perché di fatto hai una minus (il fattore si applica anche in acquisto - paghi 116*1,3761 e ricevi 100*1,3761) Utilizzando TIR.X di excel ottengo 5,10 netto con prezzo di acquisto 115,21.

E questo come si può interpretare: "The expectation being that record date gets changed (forward) upon an eventual restructuring." ... solo per le cedole future ... o anche per quelle vecchie (come nel caso del discount Argentina) ... ... per il diritto al pagamento conta la record date ...

Che io sappia i prezzi di emissione sono questi. Bonds - helex.gr

Quindi l'audizione sull'alter ego è solo rimandata ......... da seguire.

Initial Market Midpoint: 23.5 Results

Prezzi di emissione su ATHEX.

... sì ... così se tra qualche tempo (molto spero) le cose per caso non gireranno per il verso giusto, possono "trattare" nuovamente con il mercato finanziario ...

... sostanzialmente si stanno indebitando nuovamente e più o meno "allegramente" verso i privati ... ... con la speranza che le riforme daranno i frutti sperati ...

A seconda delle scadenze tra 126 mil e 550 mil circa.

...... sì, effettivamente guardando bene, per il caso attuale, non si rientrerebbe nelle condizioni previste nel ARTICLE IV - CREDIT EVENTS

... è vero ... effettivamente nel caso attuale non ci sarebbero "perdite economiche" ma solo qualche modifica "secondaria"

Tommy, ... che io sappia il Parlamento greco con la c.d. Greek Bondholder Act non ha introdotto direttamente le CAC nel prospetto, ma ha disciplinato la procedura da seguire per introdurre modifiche nei titoli dell’offerta di swap

... non voglio la ragione ... riporto solo ciò che leggo nei documenti ... ... comunque ognuno può rimane del suo parere senza problema ... chiudiamo

Conosco la vicenda e mi guardo i documenti ... non fu la mera introduzione delle CAC a provocare il "credit event", ma l'esercizio delle CAC per modificare i temini delle obbligazioni. "The EMEA DC resolved that a Restructuring Credit Event has occurred under Section 4.7(a) of the ISDA 2003...

... abbiamo il precedente del 2012 ... ... il consenso è valido se previsto nel memorandum dell'offerta ... niente è tacito se ciò non è espressamente previsto da qualche parte ... ... l'applicazione delle CAC non genera un "event of default", ma nel 2012 l'ISDA ha considerato che l'applicazione...

Il fatto che con l'adesione allo swap non sia stata richiesta contemporaneamente una "consent solicitation" per modificare le clausole contrattuali (come invece è stato nel 2012) non consente allo stato attuale di applicare nessuna CAC. Visto che la Grecia ha fatto tutto finora secondo norme...