Si chiude la butterfly
Causa lavoro e aerei in giro per l'Italia ho seguito voi e l'idice con l'iphone ma non ho potuto postare (avrei impiegato troppo tempo)
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Ieri sera ho tremato perchè avevamo caricato la fionda (spendendo 6400 Euro), l'elastico era stato tirato ma ieri sera il mercato aveva girato contro, aveva rilasciato l'elastico, ed eravamo in perdita: se il mercato avesse continuato a salire avremmo perso i 6400 euro (al massimo), ma era seccante
. Mi scervellavo nei dubbi su che strategia attuare per cercare di chiudere in pari o limitare il loss ma non vi tedio con le possibilità: mi seccava dar ragione al Tozzi
che voleva chiudere vendendo il giorno prima le 4 put acquistate due giorni prima.
Poi arriva l'Alvin a dare il segnale: "x me questa sera in area 19500 era il momento di iniziare una strategia tipo "siamo
forsesuimaxdiundailydowntrendkefamo?!?!?".
Beh ieri sera mi dicevo: "se Alvin dice così siamo a posto anche per le 4 put che abbiamo acquistate: vendiamo 4 call stesso strike, rientriamo dei loss e abbiamo l'equivalente della vendita di 2 FIB
". Ovvio che se l'Alvin non avesse avuto ragione saremmo stati esposti "come se" fossimo stati short di 2 FIB e poi ci pensava Alvin a tirarci fuori dai guai
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Ma Alvin aveva ragione
e se avessimo fatto questo oggi chiuderemmo in gain della vendita di 2 FIB (a meno di voler continuare ma la posizione è piuttosto "esposta" al mercato).
In questo momento studio e apprezzo le opzioni per la loro potenzialità di "chiudere le figure", congelare guadagni (o perdite), modificare le strategie anche se il mercato ti viene contro......
Eravamo rimasti con la fionda caricata e oggi il mercato ha tirato ancora di più l'elastico mettendoci nelle condizioni di "chiudere la butterfly" in gain definitivo.
Si chiude, basta così, era quello che volevo: una butterfly con "stretching sling" che garantisse un gain: ci siamo.
Abbiamo acquistato 4 put 19500 per 640 punti, oggi valgono 840 punti (8400 Euri).
Vendiamo 8 put 19000 per 510 punti e incassiamo 10200 Euro.
Aquistiamo 4 put 18500 per 290 punti spendendo 2900 euro
Bilancio: -6400 -2900 +10200 = +900
Questo è da oggi e per sempre, qualsiasi cosa succeda al mercato, il guadagno minimo : mal che ci vada il terzo venerdì del mese incasseremo questa cifra, meno è impossibile
. La nostra strategia può arrivare a darci un gain massimo di 5900 Euro qualora a scadenza l'indice sia a 19000.
La butterfly è chiusa, dormiamo sonni tranquilli, seguiremo il mercato non per sapere
se guadagneremo, ma semplicemente
quanto guadagneremo, se raggiungiamo un buon gain, smontiamo la butterfly e congeliamo il gain ad un livelli più alto: in figura il payoff a scadenza della butterfly chiusa e la simulazione dell'operazione sul simulatore IWbank.
PS per Alvin: questa non è la strategia migliore per sfruttare "x me questa sera in area 19500 era il momento di iniziare una strategia tipo "siamo
forsesuimaxdiundailydowntrendkefamo?!?!?", si può ovviamente fare molto meglio, ma eravamo impelagati con la vendita di 4 put e volevo chiudere la posizione.
Mi convinco sempre di più che i tuoi pallins potrebero essere "fondamentali per decidere una strategia" che, tuttavia, per raggiungere la massima efficacia necessiterebbe anche di target approssimativi o "target range" e di tempi. Diversamente dal FIB non è solo sù o giù (credo che in questo il FIB sia insuperabile) ma anche approssimativamente di quando e quanto per massimizzare il gain o modificare le strategie. Comunque sù o giù è la base e, come abbiamo fatto con la butterly, possiamo sempre, già con quello, caricare la fionda e poi lanciare il sasso: la pagnotta, se il segnale è affidabile, la portiamo "certamente" a casa.
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