FTSE Mib Futures 200 punti by ALVIN

[tozzifan]

Ed ecco qua il summy di ieri che mi ha dato qualche spunto bullish.
Quello di oggi sembra destinato a confermare alla grande. Sperumabin...

 

[alvin_angel]

Per me vanno bene entrambe e l'esperto di previsioni 50/50 sei tu quindi scegli tu e portiamo avanti quello che scegli.
Cia'

preferisco il rollaggio su strike + alti...
perke' almeno ai miei okki se strappa i su abbiamo subito i 20mila...

l'unico dubbio e' ke 4 mi sembravan poke...
io avrei raddoppiato visto ke i nostri li avevam gia' portati a casa...
x cui se perdiamo un d+ ce ne frega poco...

forse....

+8c 21000 55 1100
+8c 21500 28 560

PS
i prezzi eran quelli in lettera... x cui "reali"...

 

[alvin_angel]

xo' tensiun...
daily sulla gialla...
weekly siam gia' li' vicini...

vediamo domani...

 

[Aivojen Siirto]

magari sbaglio... non sono esperto...
ed ovviamente si vede... non ragiono a scadenza come fa il Brenny...

E io non ho la mentalità del trader come l'hai tu
Io tendo a proteggere, tu a portare a casa e rilanciare: bello fin che compriamo call o put , se ci troviamo ad aver venduto opzioni finisce a , ma poi interviene il Tozzi a rimetterci daccordo

preferisco il rollaggio su strike + alti...
perke' almeno ai miei okki se strappa i su abbiamo subito i 20mila...

.....

+8c 21000 55 1100
+8c 21500 28 560

Ok, il capo sei tu e io metto la mia scarsa conoscenza al servizio della tua indubbia maggior conoscenza del trading: ho solo da imparare

Fatto, vendute le call19000 e acquistate le 21 e 21500. Massima perdita della situazione attuale 3790 (ma 3150 li abbiamo messi in tasca adesso)
Il nuovo payoff è la figura 1.
La figura 2 è la stessa simulazione ma cambia scala: notare il gain se l'indice arrivasse a 23172
Se non si vede è 141530

 

[Aivojen Siirto]

dimenticavo gli allegati

 

[alvin_angel]

E io non ho la mentalità del trader come l'hai tu
Io tendo a proteggere, tu a portare a casa e rilanciare: bello fin che compriamo call o put , se ci troviamo ad aver venduto opzioni finisce a , ma poi interviene il Tozzi a rimetterci daccordo

Ok, il capo sei tu e io metto la mia scarsa conoscenza al servizio della tua indubbia maggior conoscenza del trading: ho solo da imparare

Fatto, vendute le call19000 e acquistate le 21 e 21500. Massima perdita della situazione attuale 3790 (ma 3150 li abbiamo messi in tasca adesso)
Il nuovo payoff è la figura 1.
La figura 2 è la stessa simulazione ma cambia scala: notare il gain se l'indice arrivasse a 23172
Se non si vede è 141530

guarda.... io ho ancora dubbi che la "mia" mossa sia solo trading...
un opzionista probabilmente non avrebbe fatto nulla e porterebbe a scadenza o avrebbe iniziato a coprire in altro modo...
d'altronde come si comporta una 19000 quando diventa ATM?!??!
[converrebbe cmq monitorarla... x vedere quale delle due nei prox giorni avrebbe gainato d+]
massi'... vediamo come evolve...
vedremo se abbiam fatto 'na kakkiata...

 

[Aivojen Siirto]

d'altronde come si comporta una 19000 quando diventa ATM?!??!
[converrebbe cmq monitorarla... x vedere quale delle due nei prox giorni avrebbe gainato d+]

Per capire il prezzo delle opzioni, ho trovato semplice una descrizione che probabilmente conosci: il prezzo delle opzioni si può concepire come costituito da valore intrinseco + valore temporale.
Se l'indice vale 19000, una call 18000 ad es ha 1000pt di valore intrinseco (2500 euro) + un valore temporale che esprime la probabilità e la speranza che questa quotazione venga mantenuta a scadenza.
Una call 20000 non ha nessun valore intrinseco perchè se scadesse oggi non varrebbe nulla. Ha solo un valore temporale che diminuisce all'avvicinarsi della scadenza, ma se diventa ATM o ITM acquisisce anche valore intrinseco.
Quindi, per rispondere alla tua domanda, la 19000 è arrivata ATM e fino a quando l'indice sale cresce di valore intrinseco e temporale perchè stiamo parlando di agosto, poi il valore temporale diminuirà.
Oggi è una giornata istruttiva perchè domani scadono le opzioni di luglio: se hai tempo segui i prezzi delle Near The Money in relazione all'indice: io non le toccherei mai perchè saranno serpenti incazzati ma magari uno come te è in grado di fare un buon gain (o di rimetterci l'osso del collo ).
Ciao, oggi niente forum fino a sera, credo

 

[alvin_angel]

Per capire il prezzo delle opzioni, ho trovato semplice una descrizione che probabilmente conosci: il prezzo delle opzioni si può concepire come costituito da valore intrinseco + valore temporale.
Se l'indice vale 19000, una call 18000 ad es ha 1000pt di valore intrinseco (2500 euro) + un valore temporale che esprime la probabilità e la speranza che questa quotazione venga mantenuta a scadenza.
Una call 20000 non ha nessun valore intrinseco perchè se scadesse oggi non varrebbe nulla. Ha solo un valore temporale che diminuisce all'avvicinarsi della scadenza, ma se diventa ATM o ITM acquisisce anche valore intrinseco.
Quindi, per rispondere alla tua domanda, la 19000 è arrivata ATM e fino a quando l'indice sale cresce di valore intrinseco e temporale perchè stiamo parlando di agosto, poi il valore temporale diminuirà.
Oggi è una giornata istruttiva perchè domani scadono le opzioni di luglio: se hai tempo segui i prezzi delle Near The Money in relazione all'indice: io non le toccherei mai perchè saranno serpenti incazzati ma magari uno come te è in grado di fare un buon gain (o di rimetterci l'osso del collo ).
Ciao, oggi niente forum fino a sera, credo

 

[picchio63]

chi conosce questo?


http://www.simulatoreopzioni.com/index.htm

 

[alvin_angel]

Oggi è una giornata istruttiva perchè domani scadono le opzioni di luglio: se hai tempo segui i prezzi delle Near The Money in relazione all'indice: io non le toccherei mai perchè saranno serpenti incazzati ma magari uno come te è in grado di fare un buon gain (o di rimetterci l'osso del collo ).

alla prox scadenza (pieno Agosto) se c6 ci sentiamo via Skype...
prospettive molto interessanti...