uhmmm
si il trend principale è indubbiamente rialzista, ma una serie di circostanze indicavano un discesa almeno transitoria; purtroppo e non è una lusinga non ne so quanto te, ciaoPG
Quali circostanze? In pratica, una delle cose più utili che puoi fare è riesaminare i tuoi trades a posteriori, capire quali sono stati esattamente i tuoi driver e giudicarne – ex post – l’eventuale inconsistenza. E’ un lavoro noioso, ma è difficile trovare qualcosa di più utile
Francamente tra Ucraina, Grecia, 500vs50, USAvsEuropa, ..........brutti anatroccoli vari ed eventuali,
Scherzi, spero………………..
Il mondo è sempre pieno di “known unkonwn” (
https://www.youtube.com/watch?v=GiPe1OiKQuk), se aspetti un cielo completamente senza nubi, beh ….. può diventare un attesa molto lunga ed essere molto rischioso (in termini di upside risk
).
Anche perché il mercato in genere sopravaluta i “known unknown”, mentre sottovaluta gli “unknown unknown”” quindi – se mai ne fossi capace – dovrei preoccuparmi dei fattori di rischio di cui – ad oggi – nessuno ha ancora pensato.
Ma la cosa più semplice, facile, economica ed immediata, a priori e a posteriori, non era (è!) un bellissimo short eurusd???
Può essere, però in genere quando si ha in mano dei dollari viene spontaneo cercare un impiego, altrimenti – ai tassi attuali – mi sembra una allocazione sub-ottimale.
Magari condito con un ottimo money management in grado di minimizzare il rischio e sfruttare il mitico selvaggio gamma?
Please, non creiamo falsi miti: il mitico e selvaggio gamma lo puoi sfruttare SE E SOLO SE compri opzioni (ed in questo modo, nella generalità dei casi, lo paghi per quel che vale....).
Lo
scalein utilizzato sull’Eur$ è una cosa diversa e sarebbe bene specificarlo (la differenza tra le due posizioni la si comprende ovviamente quando non si incontra un trend lungo e persistente): io, skew e qualcun altro abbiamo capito che vuoi dire (almeno credo
) ma sarebbe bene non rischiare di trasmettere ad un neofita, l’idea che si possa usufruire del gamma a costo zero………………..
Comincio a pensarlo anche io, visto che pare non li capisca neanche chi li ha scritti!!!
Di nuovo, devo essermi perso qualcosa………………………..
[FONT="]Ma per un trader da banco lo stop loss è una corsa al macello. [/FONT]
Vero, ma non è colpa dello stop loss.
E’ che – paradossalmente – se tradi rumore (come il 99% dei traders, compresi quelli che scrivono qui….), mettere stop loss e non stop profit è realmente un suicidio, poiché porti a casa tutte le perdite generate dal noise, mentre rinunci – nella illusoria speranza di “let the profit run” – a tutti i profitti parimenti generati dal noise. (EDIT: la soluzione ovviamente non è mettere lo stop profit, ma cercare di non tradare il rumore…..).
[FONT="]Ciao Imar[/FONT]
[FONT="]Si in effetti la difficoltà dell’operare in borsa risiede come dicevi nel fatto che le variabilisiano sempre diverse facevi l’esempio del QE di oggi. Penso che volevi dire che le variabili siano sempre le stesse (altrimenti il mk sarebbe random ed invece non lo è) e che diverse siano le sub variabili che le innescano.[/FONT]
[FONT="]Ma i conti non mi tornano,[/FONT]
[FONT="]-se escludiamo una operatività semplicemente LONG accompagnata con un sano money managment di PG;[/FONT]
[FONT="]-arbitraggi;[/FONT]
[FONT="]-decifrare i macromovimenti economici;[/FONT]
[FONT="]-le opzioni come driver[/FONT]
[FONT="]-cosa rimane?[/FONT]
[FONT="]Please un indizio. [/FONT]
Cosa rimane?? Rimane tutto il mondo fuori dai prezzi del monitor…
Un indizio? Che ne dici della … demografia??
Ma non è così difficile avere un valido modello previsionale, credimi!
Dissento completamente ed in modo più netto possibile.
Avere un buon modello previsionale è molto difficile, proprio perché – come detto – il mercato “pesa” diversamente la stessa variabile a seconda del contesto. Inoltre (ma forse non è questa la sede per parlarne ) si rischia di evitare l’overfitting sui dati per cadere direttamente nell’overfitting di modello.
E’ giusto togliere illusioni, basta non sostituirle con altre altrettanto pericolose.
Basta non pretendere di ricavarlo dalle serie storiche (e mettici anche OI, volumi e diavolerie varie) con AT, econometria, ed altra astrologia varia.
Interessante.
Mi rimarrà da capire perché quando scrissi che il concetto di cui sopra deriva da un assunto di logica elementare “A CANNOT PREDICT A”. tu mi abbia risposto “sbagliatissimo” (
http://www.investireoggi.it/forum/3703295-post2088.html), ma me ne farò una ragione….
E – just for the record – per me l’affermazione sopra non ha valenza generale: vi sono casi in cui il prezzo passato ha contenuto informativo, però sono rare eccezioni e non la regola.
Non serve fare scambi, Imar, bastava chiedere: in immagine ti allego il messaggio incriminato dove avrei «gli occhi iniettati di sangue», «abbaio», «azzanno gonnelle» e per il quale mi sono conquistato qualche lista speciale nonché la qualifica di persona dalla «lagnosità stridente e smidollata, addirittura pedante»
L’avevo trovato grazie ad una potente funzione CERCA
In effetti ne abbiamo già parlato più volte (ricordi la discussione sulla differenza tra la variabile casuale “produzione latte in Emilia Romagna
” ed i prezzi di Borsa….ad es qui:
per roberto cren - Pagina 9 - Forum di Finanzaonline.com).
Il punto non è svilire l’econometria, quanto gli “econometrici della domenica” (non mi riferisco a te) che le chiedono output che essa non può dare.
Però è bello vedere che alla fine di discussioni immense, ognuno rimane della propria idea. Alla fine nessuno potrà imputare alle letture da forum la fonte delle proprie eventuali perdite di Borsa….
Il money management è sempre in funzione quando si è in un trade, in modo consapevole o inconsapevole. Come si nota, nel post qui sopra è totalmente inconsapevole e del tipo “ ad ogni trade metto tutto il capitale destinato al trading e … io speriamo che me la cavo….”
