22.350 ho aperto uno short

[aldiladellaldiqua]

Ok skew, è chiaro, non puoi replicare il gamma quando il sottostante salta le fermate, questo è chiaro a tutti e soprattutto a chi compra DOTM in odor di bomba.

Tuttavia ci sono infiniti altri casi, di più ampio respiro, magari eurusd piuttosto che eurchf, dove il gamma lo puoi replicare alla grande e ti costa molto meno. E sei hai la possibilità di usare un po' di (fanta)scienza, il tutto diventa ancora più semplice. Soprattutto se sei un ingegnere (non gestionale però)

Inoltre in questo thread, per l'ennesima volta, di cosa stiamo parlando?

Per concludere, se tu scrivi a chiare lettere:

il mitico e selvaggio gamma lo puoi sfruttare SE E SOLO SE compri opzioni

allora, amico mio, per l'ennesima volta ti sbagli di grosso!

Ovvero: no!

PG, che significa quanto sopra? Per il resto avevi ragione come al solito

 

[Sig. Ernesto]

Sí.
Prendi tu il chf con la replica dinamica (tra l'altro avevo detto che forse su fx poteva funzionare... Sono stato smentito in neanche 3 mesi )
Tra l'altro è veramente caso di scuola, la differenza tra mondo "normale" e realtà.

A meno che tu non avessi già in piedi una posizione nel momento in cui è successo, ovviamente.
Altrettanto ovviamente avresti comunque fatto meno soldi di un'opzione pura.

A volte sono contento che qualcuno di voi usi la testolina.

A volte trovo l'ignoranza deprimente..dopo tutti questi anni.

Lei mi ha fatto contento(anche perchè ha compreso il mio riferimento al floor svizzero)

Reitero il mio accorato invito: fate attenzione alle minkiate che sparge la nostra svalvolina (money management in primis)...ci rimettete l'osso del collo.

 

[Sig. Ernesto]

 

[GiuliaP]

PG, che significa quanto sopra?...

Il gamma di una opzione è l'accelerazione del prezzo dell'opzione rispetto al prezzo del sottostante.

Partendo dall'assunto che l'andamento di un'opzione, con le dovute ipotesi e approssimazioni, può essere replicato con strategie dinamiche sul sottostante (argomento qui trito e ritrito), la mia "teoria" è che il gamma, nella pratica, può essere sfruttato spesso e volentieri operando direttamente sul sottostante e quindi senza dover pagare i costi diretti ed indiretti, visibili ed occulti, delle opzioni.
Senza ovviamente escludere l'evenienza che questa scelta possa essere peggiorativa, specie in determinate circostanze, come ad esempio la capacità di prevedere una ... "singolarità". E nella mia opinione, in relazione all'argomento del thread, non corriamo questi rischi

Il discorso è ovviamente OT, quindi non ti preoccupare di questi temi, del tutto superflui per la tua causa (del resto non credo proprio tu possa correre il pericolo di "illuderti" di poter replicare il gamma, visto che evidentemente non sai cos'è )

...Lei mi ha fatto contento(anche perchè ha compreso il mio riferimento al floor svizzero)...

Fu il sangue mio d'invidia sì riarso che se veduto avesse uomo farsi lieto, visto m'avresti di livore sparso.

 

[Sig. Ernesto]

bannate questa troll.

 

[massimo ceraldo]

bannate questa troll.

Supèrbia http://www.treccani.it/vocabolario/superbia/

 

[aldiladellaldiqua]

Il gamma di una opzione è l'accelerazione del prezzo dell'opzione rispetto al prezzo del sottostante.

Partendo dall'assunto che l'andamento di un'opzione, con le dovute ipotesi e approssimazioni, può essere replicato con strategie dinamiche sul sottostante (argomento qui trito e ritrito), la mia "teoria" è che il gamma, nella pratica, può essere sfruttato spesso e volentieri operando direttamente sul sottostante e quindi senza dover pagare i costi diretti ed indiretti, visibili ed occulti, delle opzioni.
Senza ovviamente escludere l'evenienza che questa scelta possa essere peggiorativa, specie in determinate circostanze, come ad esempio la capacità di prevedere una ... "singolarità". E nella mia opinione, in relazione all'argomento del thread, non corriamo questi rischi

Il discorso è ovviamente OT, quindi non ti preoccupare di questi temi, del tutto superflui per la tua causa (del resto non credo proprio tu possa correre il pericolo di "illuderti" di poter replicare il gamma, visto che evidentemente non sai cos'è )



Vedi l'allegato 322863



Fu il sangue mio d'invidia sì riarso che se veduto avesse uomo farsi lieto, visto m'avresti di livore sparso.

non penso di aver capito tutto, ma ho recepito il messaggio sottostante, buone cose

 

[Paolo1956]

Il money management è sempre in funzione quando si è in un trade, in modo consapevole o inconsapevole. Come si nota, nel post qui sopra è totalmente inconsapevole e del tipo “ ad ogni trade metto tutto il capitale destinato al trading e … io speriamo che me la cavo….”

No caro Turiddu. Metto una parte del mio capitale in una strategia e la lascio libera di maturare rendimento.

mah, io penso che qui ci sia semplicemente un po' di sfotto'......

Se il sign. Prudenzio decide di ripartire il suo capitale 20% azioni, 50% obbl. e 30% liq., e per il 20% azioni sceglie che so' un ETF che replica l'indice mondiale, voi direste che il sign. Prudenzio non tradisce il suo nome e che fa una buona ripartizione. ***

Se a questo punto lui appiccica al corso del suo etf una media di lungo termine perché ritiene in questo modo di moderare le eventuali fasi recessive, perché dovrebbe investirci una quota minore? Continuerà ad investire ciò che riviene dal 20% di partenza, penso.....(in sostanza lui ha barattato un po' di rischio recessione con rischio mancanza di drift)

Semmai il problema gli si porrebbe se con gli anni uno dei tre asset sovraperformasse nettamente gli altri, e allora lui potrebbe pensare di fare un riequilibrio.....(ha il pro e il contro)

*** A parte frankye che direbbe no! deve comprare un pezzetto alla volta per 24 mesi

 

[Sig. Ernesto]

mah, io penso che qui ci sia semplicemente un po' di sfotto'......

Se il sign. Prudenzio decide di ripartire il suo capitale 20% azioni, 50% obbl. e 30% liq., e per il 20% azioni sceglie che so' un ETF che replica l'indice mondiale, voi direste che il sign. Prudenzio non tradisce il suo nome e che fa una buona ripartizione. ***

Se a questo punto lui appiccica al corso del suo etf una media di lungo termine perché ritiene in questo modo di moderare le eventuali fasi recessive, perché dovrebbe investirci una quota minore? Continuerà ad investire ciò che riviene dal 20% di partenza, penso.....(in sostanza lui ha barattato un po' di rischio recessione con rischio mancanza di drift)

Semmai il problema gli si porrebbe se con gli anni uno dei tre asset sovraperformasse nettamente gli altri, e allora lui potrebbe pensare di fare un riequilibrio.....(ha il pro e il contro)

*** A parte frankye che direbbe no! deve comprare un pezzetto alla volta per 24 mesi

Vedi Paolo, l'assurdità econometrica del MM può ridursi in un concetto omnicomprensivo.

Qualsiasi metodologia tu usi, sta replicando la medesima scommessa concentrando il rischio (con progressione variabile a seconda che tu usi , esempio, antimartingala o kelly)

Ciò è un'assurdità.

Diversificate le scommesse....e su di esse piazzate percentuali del capitale idonee ad un bilanciamento coerente.

Se avete la strategia della vita (la botta sicura...l'amante è la segretaria del CEO e vi adora...ma siatene certi...che vi adora...) allora usate kelly...usate la leva.

Il resto sono stro.zate per accalappiare polli ed ingrassare i brokers.

Approposito di kelly...noto trader italano ha preso una sberla da -40% sui futures...eppure andava così bene prima..

Saluti,

 

[Sig. Ernesto]

Vi voglio consigliare un libro vero...non il collage di minkiate gaussiane mutuate dal coin flipping. 20 dollari ben spesi...date retta...



http://www.amazon.com/Red-Blooded-Risk-Secret-History-Street/dp/1118043863