22.350 ho aperto uno short

[Sig. Ernesto]

Infatti sappiamo tutti che il Premio Nobel dato a Engle è una truffa.

Doveva vincerlo sta sciagurata sparaminkiate per il fondamentale contributo:

"comprate(romanesco) il libretto sul Money Management e vai col tango"


Cacciatela..è una vergogna per questa sezione.

 

[Cren]

Really?
Questa mi è sfuggita...

...ti passo il link di cren con gli occhi iniettati di sangue abbaiando e azzannando la mia gonnella!!!

Non serve fare scambi, Imar, bastava chiedere: in immagine ti allego il messaggio incriminato dove avrei «gli occhi iniettati di sangue», «abbaio», «azzanno gonnelle» e per il quale mi sono conquistato qualche lista speciale nonché la qualifica di persona dalla «lagnosità stridente e smidollata, addirittura pedante»

A rileggermi mi faccio paura da solo!

 

[Sig. Ernesto]

Cren...ma ancora rispondi a sta sciagurata?

Non mi fare incaz.zare.

 

[Sig. Ernesto]

Infatti sappiamo tutti che il Premio Nobel dato a Engle è una truffa.

Doveva vincerlo sta sciagurata sparaminkiate per il fondamentale contributo:

"comprate(romanesco) il libretto sul Money Management e vai col tango"


Cacciatela..è una vergogna per questa sezione.

Robert Engle - Wikipedia

Pensate...questo ha vinto il Nobel...con un modello previsivo sull volatilità delle serie storiche.

Cacciate questa sciagurata.

 

[Cren]

Certo che le rispondo, perché io sono esattamente d'accordo con lei quando scrive di «money management» e sono rimasto esattamente delle stesse opinioni che esprimevo poco tempo fa qui:

antimartingala e borsa (*)
​

Quello che le contesto in quel messaggio non è certo la gestione del rischio, quanto il fatto di accomunare l'econometria all'analisi tecnica esclusivamente sulla base di quello che ha letto in questi anni su FOL... visto che non è certo nell'ambito della produzione scientifica che può aver trovato qualche accostamento di quel tipo ed essere quindi giunta a quelle conclusioni sbalestrate.

GiuliaP, te la sparo lì ancora più grossa: per me come gestisci tu la posizione è... un modello econometrico!

(*) E sulle quali io e lei eravamo concordi... sfido, visto che è quella che mi ha influenzato più di tutti ad andare verso determinate sintesi.

 

[GiuliaP]

...GiuliaP, te la sparo lì ancora più grossa: per me come gestisci tu la posizione è... un modello econometrico! ...

Ma lo vedi che non hai la più pallida idea di cosa sia il rischio?
Ogni passettino che fai in questo discorso ne è una conferma!

Vuoi andare avanti? Vuoi fare un bel salto di qualità? Rileggiti con ATTENZIONE gli ultimi discorsi in overfitting, e RIFLETTI senza balbettii e soprattutto senza ego infantile, ovvero quello che ridicolmente ti ha portato a contestare un'affermazione che io riscrivo da decenni: l'econometria (sulle serie storiche dai prezzi delle attività finanziarie ) E' ASTROLOGIA, semplicemente molto più sofisticata dell'AT. E dove funziona l'econometria (e non certo sulle serie storiche dei prezzi delle attività finanziarie ), può tranquillamente funzionare anche l'AT!!!

E figliolo, visto che riconosci la mia influenza (che poi sia positiva lo puoi sapere solo tu), senti a me, quando puoi fai un salto da Andrea e chiedigli cos'è e come si gestisce il rischio. Digli che ti mando io!

P.S. Quando poi verrai qui a scrivere a chiare lettere "covered call più rischiosa di long" ne riparliamo con piacere! (sull'errore logico/algebrico/booleano del rischio straddle/strangle vs singolo short stendiamo un velo pietoso, tanto non serve al "mio" scopo e non oso sperare troppo )

 

[aldiladellaldiqua]

Ma non è così difficile avere un valido modello previsionale, credimi!

Basta non pretendere di ricavarlo dalle serie storiche (e mettici anche OI, volumi e diavolerie varie) con AT, econometria, ed altra astrologia varia.

A quanto pare è molto più difficile capire e applicare un sano money management!



Sempre e comunque nel prezzo, ed in funzione del comportamento umano

come modello ho (senza seguirlo, anzi facendo il contrario (psicologia? penso mi dirai di si)): OI, at sul vix , individuazione della posizione sul ciclo economico tassi-$-espansione monetaria ecc, ciclicità nel senso di "quante n° opz trim put o call atm sono scadute otm?


i segnali sono discordanti e confusionari, quelli che avevano segnato il giusto sono stati l'oi e la posizione del ciclo economico (però molto più soggettivo da interpretare correttamente ex ante)

messo maluccio vero?


sempre e comunque nel "prezzo" dicevi
ma di cosa delle opzioni tra chius e rifer? In funzione del comportamento umano, nel senso prima facciamo pascolare e poi tosiamo, ma non è troppo fumoso?

Sei il più bel rebus da decifrare

 

[GiuliaP]

come modello ho (senza seguirlo, anzi facendo il contrario (psicologia? penso mi dirai di si)): OI, at sul vix , individuazione della posizione sul ciclo economico tassi-$-espansione monetaria ecc, statistica scopo orientativo nel senso di "quante n° opz trim put o call atm sono scadute otm?


i segnali sono discordanti e confusionari, quelli che avevano segnato il giusto sono stati l'oi e la posizione del ciclo economico (però molto più soggettivo da interpretare correttamente ex ante)

messo maluccio vero?

Si. Messo maluccio. Di tutto quanto detto salvo solo ed esclusivamente "tassi-$-espansione monetaria".

Le opzioni, in casi particolari e specifici (rigorosamente DOTM), mi permetto di dire che possono dare indicazioni previsionali sul sottostante, ma siamo lontano anni luce dalla tua soggettiva.
Non ho il minimo dubbio che OI, volumi, scadenze, oltre al fatto che i valori pubblici sono completamente distorti, non servano assolutamente a nulla.

sempre e comunque nel "prezzo" dicevi
ma di cosa delle opzioni tra chius e rifer?

No, no, proprio del prezzo dell'attività. Qualunque essa sia.

In funzione del comportamento umano, nel senso prima facciamo pascolare e poi tosiamo, ma non è troppo fumoso?

Anche, perché no? Ma io mi riferivo più al comportamento del gregge, che a quello del pastore.

Sei il più bel rebus da decifrare

Lusingata!!!

 

[aldiladellaldiqua]

"covered call più rischiosa di long"

per via di quel far correrei profitti, altra gamba di ...

 

[aldiladellaldiqua]

Si. Messo maluccio. Di tutto quanto detto salvo solo ed esclusivamente "tassi-$-espansione monetaria".

Le opzioni, in casi particolari e specifici (rigorosamente DOTM), mi permetto di dire che possono dare indicazioni previsionali sul sottostante, ma siamo lontano anni luce dalla tua soggettiva.
Non ho il minimo dubbio che OI, volumi, scadenze, oltre al fatto che i valori pubblici sono completamente distorti, non servano assolutamente a nulla.



No, no, proprio del prezzo dell'attività. Qualunque essa sia.



Anche, perché no? Ma io mi riferivo più al comportamento del gregge, che a quello del pastore.



Lusingata!!!

Bhe ho fatto un primo passo: so di non sapere (un po' me ne ero accorto)