Indici Italia A napoli in carrozza O procida in catene.......

[geronimo]

...scusa se mi permetto, ma parlo con cognizione di causa...a Novorossirsk ci sono tempi di attracco e carico che definirei BIBLICI in questo momento...una lista d'attesa quasi interminabile...e non parlo di Rotterdam, dove bisogna avere i santi in paradiso per caricare derivati petroliferi in meno di 72 ore...quindi non capisco a cosa ti riferisci quando scrivi"le navi con le stive vuote non si muovono dai porti...."

CR

.....e come ti spieghi ,che il baltic index e' sceso da 4000e rotti punti a 2300???????' e' da premettere che l'indice nel 2007 era a 12000.....

 

[Capt.BlackBeard]

Ciao Wilds , l'excel non è niente di particolare ed in + è in ritardo di 15 min , inoltre essendo collegato ad un bloomberg non saprei come renderlo fruibile ... secondo me ti conviene usare i dde di fineco ....
Basta che fai il differenziale premi ed è fatta ... a me serve unicamente come mappa per vedere non solo il risk/reward dell'operazione ma in un certo modo metterla in relazione con la probabilità associata all'ampiezza del movimento atteso ....

Quoto, ed in particolare apprezzo nelle opzioni, rispetto al future "secco", il vantaggio che ti proteggono anche dalle aperture a -10 o -20%.

La perdita massima delle opzioni non cambia, mentre lo stop loss nei (rari) casi di aperture disastrose non funziona.

Grazie capt. per i tuoi screen. Se non è un segreto, sarebbe comodo anche l'excel
Se non puoi fa niente, me lo costruisco su misura già collegato al dde di fineco

Wilds

 

[JhonMob]

Bè .. anche i dati usciti ieri erano sopra le attese degli analisti, però, dopo una fiammata il mercato si è raffredato (guadacaso gli analisti americani sono inapaci di cogliere un dato che sia giusto o superiore alle attese, ).
Ultimamente sembra che la salita dei mercati sia giustificata dagli errori di economisti ed analisti, ma la cosa non potrà reggere, salite così vertiginose fondate su basi deboli mostreranno il fianco.
Al di là di tutto credo anch'io che la chiave di volta dei mercati mondiali potrà essere fornita solo dai fondamentali di settembre.

be gli americani sono i re delle finte e contro finte.
Più che altro mi riferivo ad una correzione corposa tipo quella che vedevo sul tuo grafico ossia i 19.000 molto difficile d' attuarsi se non ci saranno dati negativi che faranno cambiare momentaneamente il sentiment facendo stornare il mercato.

 

[Capt.BlackBeard]

diciamo che la stessa cosa la puoi fare con un futures e una opzione a strike, nel momento che la andrai ad esercitare perdi cio che l hai pagata ma il futures te lo ha coperto in maniera piena.
Addirittura su ES dove le ozioni sono direttamente sul futures , ameno che non ci sia anche la scadenza del futures stesso, a scadenza ti inseriscono un futures con il tuo strike.
Per cui come vedi puoi coprire anche un fut completo e nello stesso tempo avere uan perdita cmq certa se il mercato ti va contro.
Cmq è vero sapere la tua perdita non è male, poi se ci metti che a lvl di marginazione va quasi a 0 con una opzione a strike e un fut la cosa è ancora meglio.

ok , certo per fare una copertura seria devi fare delta hedging e perciò variare i pesi ... ma alla fine il concetto è il medesimo ... .
Io però rimango ( umilmente ) della mia idea , ovvero a parità di capitale messo in ballo ( sia che sia speso come premio o lasciato come margine ) , se uno prende il movimento a favore i fattori moltiplicativi che ti danno certe strutture su opzioni non sono pareggiabili con i futures...

 

[Cok]

be gli americani sono i re delle finte e contro finte.
Più che altro mi riferivo ad una correzione corposa tipo quella che vedevo sul tuo grafico ossia i 19.000 molto difficile d' attuarsi se non ci saranno dati negativi che faranno cambiare momentaneamente il sentiment facendo stornare il mercato.

Sono daccordo.. gli americani ed anche Obama sono maestri di magia .. di illusionismo, prendono in giro il mondo per salvare l'america.
Oggi 26-08-09 si annusa un Sentiment fotocopia del sentiment del 26-08-08. Ci sono molte analogie della situazione attuale confrontata con quella di un anno fa.
Scritto il 16-08-09: - (E allora sono andato a vedere com'è andata la scorsa estate 2008.. non è una fotocapia ma, una certa similitudine con quella attuale si può notare nella ricorrenza delle date (un pò meno nella dinamica di fondo).. l'inversione di marzo, la correzione di maggio, la ripresa di luglio e siamo ad agosto. Certamente non si ripeteranno i disastri e nemmeno l'affossamento degli indici del 2008 (perchè in questo caso non sarebbero servite a niente le misure prese dai vari governi per salvare il sistema finanziario mondiale)
Certo, la situazione generale è cambiata; ma non tanto... vediamo com'era il sentiment nell'estate 2008: Bullish 43% - Bearish 33%. E quello di oggi?: Bullish 51% - Bearish 39% . Il petrolio nell'estate 2008 quatava 140$ e rotti, oggi a 70$ è a metà prezzo.. nel prossimo futuro motivi o cause geopolitiche potranno portare il petrolio a 10$!! ... ma la cosa in comune che annusiamo oggi come nel 2008 è un prossimo autunno difficile.. come ho ripetuto in altri messaggi io credo che in autunno i nodi verranno al pettine. In autunno capiremo se gli ultimi rialzi sono serviti alle mani forti (alle banche) per distribuire l'mmondizia agli investitori comuni (al popolo bue) o se, diversamente, il peggio della recessione è finita).

Sentiment della settimana appena passata Bullish 34% - Bearish 40% - Questa sera divulgano i dati settimanali sul sentiment che potrebbero segnare (previsione personale) Bullish 43% - Bearish 33% .. e ciò fornirebbe un ulteriore presentimento di inversione.

 

[Alxj]

La situazione ciclica continua ad essere molto chiara e soprattutto semplice, molto semplice. L'andamento sembra funzionare a 3 tempi da 30 per avere cicli a 88-90gg come del resto Ziga decanta da 2 mesi a questa parte.

Contunuando sull'estrema semplicità ciclica diamo un ciclo da 30 al rialzo se fa max nella sua seconda metà e al ribasso se il max avviene nella prima metà.

La linea di mezzeria dell'attuale t+2 è al 6 Settembre se fa new max dopo quella data c'e' poco da fare per noi shorter, viceversa se parte il ribasso da qui allora avremo anche il terzo t+2 vincolato al ribasso.

Grafico

 

[Alxj]

Da un punto di vista tecnico poi notavo che la V formation di inizio Marzo è stata eseguita come una Abbandoned Island. I gap che la separano dal resto delle candele ha un significato estremamente importante e va ad indicare una fase di mercato schizzofrenica che potrebbe essere semplicemente ignorata.

indovinate di quante candele è composta l'island? 33!

Questo naturalmente è esercizio di pura teoria sulle candele giapponesi e lascia il tempo che trova, ma ci aiuta ad eliminare dalla nostra testa il minimo a 12.000 che psicologicamente ha bloccato le nostre entrate long!

resistenze statiche se dovessimo continuare con i cicli al rialzo sono a 23,300 e .... 28,000 da fare con 2 semplici mensili da 32 candele!!!

 

[andgui]

Attila afferma da 850 che determinati livelli non potevano essere passati ed ora guarda dove siamo. Chi l' ha seguito penso abbia già chiuso bottega.

Quello è tutto speciale e infatti, invece di chiamarsi Attila come gli altri cristiani che portano quel nome, lui si chiama Atilla,
Atilla Demiray.
Contento lui di stare short.

andgui.

 

[cris72]

chiara la tua spiegazione alxj....una cosa allora non mi e' chhiara (se ho capito bene) quello che hai scritto nel primo messaggio.... perche' sei short?

 

[thedreamer]

666 again


I was going through some long term charts yesterday. When I saw MidCap index near the long term channel line which is the B-wave target for this index, I wanted to find out the precise price for the back test: It was 666

So I put an alert at 666. And today I received the message on messenger after 10 o'clock news was out:



The following chart is from yesterday. MidCap monthly



The highest tick on this index today was 666.01. Wouldn't it be ironic if today's high was the long term top? If so, my best guess is we may wait for Nasdaq 100 to hit 666 next.

Posted by Atilla Demiray at 8/25/2009 04:10:00 PM 50 Comments