). Certo , ma la vola esiste . La volatilità è una variabile esplosa nel 1996 , da quando i desk di GS e JPM hanno cominciato a tradare istituzionalmente i derivati aumentandone esponenzialmente i volumi ( ora il 75% degli scambi globali sono sui derivati e non sul cash
Per cui dobbiamo dare come assioma che la vola c'è fino a che non la elimineranno tornando alla Borsa pre-metà anni 90
Il 2006 lo vedo come una eccezione ... PER ORA .
come dice giustamente MM , bisogna sempre essere pronti a riconsiderare il proprio metodo in funzione delle variate condizioni di mkt.
Comunque sarebbe utile un'analisi sulle serie storiche dei gap ...
Ma tu pensi di parlare con uno che fa trading da ieri mattina?
Il trading è equiparabile ad una qualsiasi attività imprenditoriale.
Se tu domani prendi una unica enorme commessa da un solo cliente e quello fallisce e non ti paga tu sei rovinato.
E' ovvio quindi che un bravo imprenditore non si fa allettare e preferisce prendere commesse alla sua portata, sapendo che le eventuali insolvenze, seppure sgradevoli, non comprometteranno la sua attività.
Stando al tuo modo di ragionare, visto che ciclicamente eventi imprevedibil si presentano (torri gemelle, '87, fino al tanto in voga '29) si dovrebbe andare sempre e solo short. Ma che senso ha ragionare così?
Perchè hai poco storico.....
